Избранное трейдера RuslanDaragan

по

прогноз RI

редко я публично делаю прогнозы, но вот разок на смартабе все-таки сделал:
smart-lab.ru/blog/170935.php#comments (кому лень по ссылке идти про то, что поход на 680 по фьючу)
помню мне даже кто-то претензию выкатывал что мол я ошибся. Ну прогноз и не обязан сбываться в 100% случаев. Тогда я просто увидел, скажем так — «паттерн», говорящий о том, что дела у нас совсем нехороши и произошел некий пробой вниз важного уровня. Потом оказалось что я неточно посчитал уровни и уровень был чуть ниже, но общий вывод как оказалось все-таки был правильный.  Уровень отмены прогноза был 1400 и да, мы на него сходили. Так что будем считать что я ошибся с прогнозом. К сожалению это самая большая проблема —  часто прогноз оказывается в целом верным, но очень трудно почувствовать тайминг. Именно поэтому давать прогнозы как-то бессымысленно —  ими трудно воспользоваться, так как сомнений будет много. Однако ближе к делу. Уровень на самом деле был 954 по индексу и поэтому когда мы его пробили я сделал второй публичный прогноз (на алгоконференции), о том что теперь нас ждет 422. Не предполагал что пойдем с такой скоростью, но ведь надо же. Кстати в первом прогнозе уровень был 700 (расчитанный в марте), а теперь 725. Так что когда с утра пробили так лихо вниз, то вывод напрашивается сам собой — 422 вполне реально. Будет ли прямо сейчас или сначала выйдем в диапазон 725-954 не знаю, но пока все вниз.



Пульс рубля или потекут ли у В.В.П. слёзы

Пульс рубля, движения валютного курса рубля к доллару, изменение в процентах за день, с 1993 года:

Пульс рубля или потекут ли у В.В.П. слёзы

В прошлый раз после такой тахикардии рубля в Кремле были масштабные перемены в течение года, череда премьеров, а потом и Президент, цитата:

… когда, через два дня после решительного заявления Ельцина по телевидению о том, что девальвации рубля не будет, рубль был девальвирован и обесценился в 4 раза, отправил в отставку Правительство Кириенко...

...21 августа 1998 года на заседании Госдумы большинство депутатов (248 из 450) призвали Ельцина добровольно уйти в отставку, в его поддержку выступили лишь 32 депутата. В сентябре 1998 года с согласия Государственной Думы Борис Ельцин назначил Е. М. Примакова на должность председателя правительства.

… в мае 1999 года Государственная Дума безуспешно пыталась поставить вопрос об отрешении Ельцина от должности (пять обвинений, сформулированные инициаторами импичмента, в основном касались действий Ельцина во время первого срока). Перед голосованием по импичменту Ельцин отправил в отставку Правительство Примакова, затем с согласия Государственной Думы назначил С. В. Степашина Председателем Правительства, однако в августе отправил в отставку и его, представив на утверждение кандидатуру В. В. Путина, мало известного в то время, и объявил его своим преемником.

( Читать дальше )

Бог не торгует нефтью!

 

Многие (наверно) помнят интервью хитрого Вагита Алекперова по ТВ и его лукавый ответ на вопрос журналиста по поводу прогноза цена на нефть, что мол цена на нефть это от бога. Я в свою очередь услышав это заочно ответил ему сквозь зубы и криво ухмыльнувшись: — « Бог не торгует нефтью Вагит».

 

Ниже три графика и мои короткие выводы.

Бог не торгует нефтью!



( Читать дальше )

Волновой расклад USDRUB


Волновой расклад  USDRUB

Кажется на первый взгдяд, что доллар бессистемно и непредсказуемо растет к рублю. Однако это не так. Если посмотрите на рисунок, четко видно откуда начался рост, когда его покупали  (минимумы на ЕМА 377 на дневном графике ). 377 — одно из чисел Фибоначчи. Вершины волн четко лежат на боллинжере 377 с отклонением 5.2, да это совсем нестандартная высокая волатильность, но ее тоже возможно просчитать. Лои коррекционных волн четко лежат на стандартных линиях вееров Фибоначчи, причем на пересечениях двух вееров из каждого минимума!!! Оба веера показывают вершину 60 (промежуточную).

Так что это все давно задумано было, и то что происходит с рублем — не спонтанный кризис. И куда только смотрит ФСБ? Надо понять, кто покупал на этих лоях и заставить их все продать. Продавать они еще не начали.  Только вверх пока гонят. Чтобы продать, нужно время. Так что на скорый возврат не надеемся. Возможна только коррекция. Или надо прищучить этих куклов.

Волновой расклад  USDRUB

На кого работает Сбербанк и ЦБ

    • 11 декабря 2014, 09:31
    • |
    • gupmors
  • Еще
На кого работает Сбербанк и ЦБ 

Вчера на мой телефон пришла смс-рассылка. Сбербанк, владельцем карточки которого я являюсь, прислал мне «интересное» предложение – взять кредит. На днях в интернете я увидел статью о подобных же предложениях Сбербанка в Чехии.

Контраст настолько разительный, что не написать об этом невозможно.

На кого работает Сбербанк и ЦБ

Вот каким текстом меня порадовал Сбербанк:

«Николай Викторович, в преддверии Нового года всем Вашим желаниям — зеленый свет! Предлагаем Вам оформить по паспорту предварительно одобренный кредит ... под 21.5% годовых на 60 мес. Платеж — всего … руб. в мес. Ждем Вас в любом отделении».

21,5% годовых. Это подается как очень хорошие условия.

А вот предложение Сбербанка, вернее – его чешской дочки, по потребительскому кредиту для граждан Чехии:



( Читать дальше )

Анализ опционной позиции через распределение вероятностей

Возникла тут идея — как можно было бы оценивать позу без греков, модели Блэка-Шоулза (БШ) или более сложных моделей, требующих продвинутых познаний в математике. Все, что потребуется — это рыночное распределение вероятностей цен на экспу и анализ того, как меняются оценки позиции при определенных изменениях этого распределения. Реализовал эту идею, хотел бы поделиться результатами. Буду рад получить порцию критики или новых идей, ну и вообще обсудить.

Для примера решил рассмотреть позицию зигзаг:

Позиция зигзаг 

Пропорции в этой позе подобрал так, чтобы дельта и вега (по БШ) были равны нулю. Т.е. с точки зрения БШ, позиция — нейтральная.

Имея распределение вероятностей, мы можем посчитать различные оценки нашей опционной позиции, такие как:

    • вероятность безубытка на экспу (площадь под зелеными участками распределения)
    • вероятность краха (если задать размер недопустимых потерь для портфеля)
    • матожидание PnL
    • текущий PnL


( Читать дальше )

Утреннее беcсознательное. Бизнес идеи.

Добрый день друзья.

Творится что то странное со мной. Четыре дня я на Бали, и каждый день происходит одна и та же история.
Рано утром я просыпаюсь в 4 утра и еду кататься на серфе (приходится просыпаться рано потому что виллу снял на западе острова а  весь свелл зимой на востоке, и с 7 утра трафик). Катаюсь, возвращаюсь назад и сплю еще 2-3 часа. И тут начинается самое интересное.
Во время утренного сна, очень сильно активизируется мозговая деятельность, и я начинаю досконально просчитывать какую то бизнес идею, причем идею могут быть как насущные рыночные, так и самые неожиданные оффлайн. Самое интересное, что идея и план ее реализации просчитывается настолько глубоко, что просыпаешься с полным осознанием, что и как нужно делать.

Например вчера, была просчитана новая идея парной торговли рубль-бакс против нефти. А идея заключалась в том что при торговле этой пары, и определения теоретической стоимости рубля нужно исходить не из абсолютной стоимости барели нефти, как было заложенно в большинстве моделей, а из стоимости нефти за минус некая текущая себестоимость, кот нужно иногда корректировать. Это величина, назовем ее «маржа», и должна являться элементом исследования. Т.е. в итоге мы имеем не линейную зависимость рубля от нефти, типа 3700/ Brent, а экпоненциальную зависимость. Не буду писать формулу, это будет как то слишком, но если все упростить, то получается что при цене нефти в 90$ ее приращение на один процент дает изменение теоретической цены рубля на 0,2%, при цене нефти 75$  приращения на 1% дает 0,7 % изм. рубля, а при цене нефти 60$ приращение на 1% дает 1,5% изм. рубля. Самое интересное начинается когда «маржа» уходит в минус, что происходит с курсом рубля по этой модели просто взрыв. Дальше все под грифом секретно.

( Читать дальше )

Александр Герчик о риск и мани менеджменте !!!

Полностью согласен, на СМЕ в частности  контракты стоят 100-120$K а один тик может быть 10$ или 7$, а есть и мини контракты. Т.е  торгуем от риска !!!






И понял еще одно лучше выходить по одному и тому же тейку 1 к 4 статистически это будет лучше, с одним и тем же размером стопа,  т.е зачем ставить большие тейки и большие стопы, когда эмитент из к примеру 20 раз при входе по системе не дойдет туда, проще поставить короткий стоп и взять больще контрактов получим тоже самое, но чаще дадут 1 к 4 нежели 1 к 8!!!

Александр Герчик о риск и мани менеджменте !!!




....все тэги
UPDONW
Новый дизайн