lvm.ucoz.ru/VIP-FOREX-VN-UA/tradealgoritm.swf

Взято от сюда: vip-forex.vn.ua/index.php/blogs/item/38-торговый-алгоритм-ам-герчика

Хочу представить один из шаблонов, который часто работает на графике сбербанка внутри дня и даёт возможность получить хороший профит: После открытия цену резко толкают вниз, пробивая хай или лоу прошлого дня, где появляется неплохой объем, после чего везут в противоположном направлении устанавливая новый экстремум, но к закрытию дневной сессии часто корректируюся на 30-50% поэтому, при пробое трендовой можно выходить. Признаки разворота ниже на рисунке. 

Эту модель называют 1-2-3, на сбербанке работает с достаточно высокой вероятностью, невозможность установить новый хай или лоу, даёт неплохой сигнал на вход.

( Читать дальше )

… также подойдет для консервативного скальпинга, с удержанием позы до 10-30 мин. (!)



Суть:




MACD можно использовать как для определения диверов, так и для выявления моментов входа в рынок (при пересечении).

Также добавляем индикатор Fractals знач. «15» для определения экстремумов с помощью которых будем наносить гориз./диагональ. уровни поддер./сопратив.  (хотя для этого лучше использовать тайм покрупнее, у меня для этих целей 15 мин.)




ВАЖНО: во флете сливает как стиральная машина после окончания стирки (быстро и с брызгами) (!!!)  



ps   будут вопросы, пишите, постараюсь ответить!  ;)

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

Четыре года на рынке.  Пишу здесь впервые. Все это насколько очевидно, что я даже не знаю имеет ли смысл писать. Тем не менее.  Смотришь ожидаемые новости, если негде загляни на блог Александра Шкурина, Василия Олейника, да многие комментируют какие из них важные. Можно посмотреть по ссылкам, их так же много вот одна http://www.forexpros.ru/economic-calendar/?eventid=15242#15242. Для примера в пятницу в 17.30 важные. В 17.28 встаем стоп заявками выше и ниже текущей цены, после срабатывания одной из них наращиваем позицию и ставим скользящий стоп пунктов 300 и снимаем свой профит. За  30 минут оборот составил более 150000 коней. Открытие на 17.30 — 156945 минимум на 18.00 — 155285. Итог 156945 — 155285 + 300 = 1960 п. Более 12% на депо. На мой взгляд  и 5 % очень хорошо.





   Сам я стопами не пользуюсь.  Кукл это, имеется в виду движуху и т.д ., знает и иногда пробивает  вверх — вниз на 300 — 500 п. Поэтому сами решайте ставить стоп или нет.  В 18.55 все повторяется в точности наоборот. И не жалейте недозаработанного. Жадность ведет к бедности. Вообще я сижу на парном арбитраже. Задача 1 % в день, бывает по 10%. Но пропускать такие движухи грех.  Разумеется как всякого живого человека у меня не получается снимать на хаях и лоях. Да и цели такой нет. Всем удачи.

( Читать дальше )

Следующая мною используемая модель  — «80-20». Очень простая. Сигнал в течении дня всего один, поэтому модель работает только для дейтрейдинга.


Модель «80-20»

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. Вчера рынок открылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона.
2. Сегодня рынок должен торговаться, по крайней мере, на несколько тиков ниже вчерашнего минимума.
3. Для входа в позицию ставится покупающий стоп на уровне вчерашнего минимума.
4. Если позиция открылась, первоначальный защитный стоп ставится около сегодняшнего минимума. Постепенно стоп подтягивается вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

Пример. Как и в предыдущем случае возьмем график Сбербанка, 15-16 декабря.


( Читать дальше )

Родился в Москве, продолжаю тут жить. Учился в МАДИ на факультете «Экономика дорожного строительства». Какое-то время после окончания университета, работал в ГУП «Гормост» в планово-экономическом отделе. Потом перешел в ЛК «Европлан», занимался продажей в лизинг строительной техники. Далее была ЛК «Уралсиб», где был руководителем отдела по продажам лизинговых услуг в Центральной региональной дирекции (отвечал за почти все города «золотого кольца»). Потом была резкая смена деятельности. Меня зовут в Банк ВТБ на должность ведущего аналитика по лизинговым компаниям (анализ их ФХД, установление кредитных лимитов). Позже к лизинговым компаниям прибавляются еще и анализ субъектов и муниципальных образований РФ.

В банке знакомлюсь с ребятами-аналитиками по нашим крупнейшим юр. лицам (ГМК, Мечел, Полюс, Распадская, Аэрофлот… список очень большой, продолжать не буду), которые мне рассказывают как они попали на IPO «любимого банка» и теперь бесконечно усредняются. Кроме этого, пробуют приторговывать и другими инструментами. Торгуют фундаментал. Проводят оценку компании, устанавливают на неё кредитный лимит. Если компания нравится по итогам оценки, то покупают. Не нравится — шортят.

Меня их разговоры о фондовом рынке за обедами стали затягивать. В Банк я пришел в сентябре 2008г., в январе 2009г. уже открыл счет и началось. Торговал с телефона через вэб-терминал. Торговал везде. Торговал наобум, не видя ни графики, ни пользуясь каким-либо тех.анализом (сейчас понимаю, какое тогда это было безрассудство). Тем не менее, за неполные 4 месяца мне удалось с 300тыс. первоначального депозита сделать почти 700тыс. В тот год росло всё. Сейчас понимаю, что если бы не бегал из акций в акции, то можно было купить Сбербанк по 15 и скинуть его по 90, заработок был бы более приличный. Но это кажется очевидным только сейчас. Узнаю про плечи, начинаются первые ощутимые убытки. Были и прибыльные сделки. Вспоминаю покупку Ростелекома в очереди столовой. Покупка на весь депозит с плечом. Ростелеком во время обеда в моменте растет примерно на 9%. Продаю. Прибыль, учитывая плечо, составила мою месячную зарплату. Почувствовал ли я тогда себя крутым трейдером — не знаю, но мысли об увольнении в голову закрались. С каждым днем работа все больше и больше стала отвлекать от трейдинга. В конце 2009г. увольняюсь из Банка, т.к. понимаю, что профессионально совмещать 2 работы возможности нет.

Заранее скажу, что перед увольнением была сформирована «финансовая подушка» на безбедное двухгодичное существование. Торговать из дома, постоянно сидя перед монитором, оказалось психологически сложнее, чем торговля с телефона во время работы в Банке. До марта 2010г. торгую только на ММВБ, торгую в основном интуитивно — вижу акция за день сильно просела, покупаю. Сильно выросла — шорчу. Все операции с плечом. Потери по депозиту порядка 20%. В марте узнаю про ФОРТС :) Депо к лету слито. Завел еще денег, хотел отыграться — за месяц слил и их. В итоге было слито порядка 1,5 млн. руб.  Из крутого трейдера превращаюсь в трейдера-неудачника. Случайно узнаю, что отец уже почти 7 лет торгует на рынке. Узнаю случайно, т.к. родители давно в разводе и с отцом вижусь нечасто. С отцом стал видеться чаще. Рассказывает про основные ошибки, все прошли через меня. Отец советует, я потихоньку начинаю идти к системной торговле, разработке какой никакой стратегии. Останавливаюсь на скользящих средних. С ММВБ практически завязываю, концентрируясь полностью на ФОРТС. Плечи сокращаю вдвое, торгую только по системе. Что-то начинает получаться. Как только включаю мозг, торгую новости, ищу корреляции с другими рынками — ухожу в минус. До конца года веду борьбу с самим собой, чтобы четко следовать правилам и смотреть только на цену торгуемого инструмента. Если не брать убытка в те 1,5 млн. руб., то к концу года выхожу в + от нового депо.

В конце 2010г. случайно натыкаюсь на описание загадочного индикатора Ишимоку. Скользящие средние постепенно меняю на него. Ишимоку мне подходит больше. Весь 2011г. торгую только на этом индикаторе постепенно его «настраивая», убыточный месяц — май. Торгую сейчас очень неагрессивно. После прочтения Ральфа Винса, максимальное плечо — 2. Торгую только двумя инструментами: фьючерс на индекс РТС, и фьючерсный контракт на курс RUB/USD. По фьючерсу на индекс: тейк-профит составляет 7000-8000пп., стоп в районе 4000п. До максимального стопа дело доходит редко. Либо система дает сигнал на переворот (в этом случае либо убыток, либо прибыль меньшая, чем тейк-профит), либо беру запланированную прибыль. Обычно в месяц удается собрать 15-20 тыс. пунктов. По RUB/USD стоп составляет в среднем 200п.; тейк-профита нет, так как работаю до сигнала на переворот. По всем инструментам ТФ от 30мин., сделки держу от 1 дня до двух недель. Мой рабочий объем сейчас составляет порядка 2 млн. руб. Стараюсь, чтобы возможный риск по сделке не превышал 2-3% от депозита. Целевая доходность в месяц — 12-15%.

Ребята из Басвуда в течение получаса показывают как надо зарабатывать на рынке применяя скальпинг. Это первая часть видео обучения, продолжение скоро.
Посмотреть в HD качестве можно на Vimeo.

КАк обычно: мой первый пост, не пинайте и всё такое… )))

Торгую с 2007го года. Все года в плюсе.
Сайт понравился.
Буду писАть в интрадей наверное больше, к Шкуркину, потому что среднесрок бывает редко, а у меня есть система интрадейной торговли показывающая когда тренд, когда пила (пожалуйста не спрашивайте на чём основана).

Торгую руками (есть опыт когда робот не корректно стал интерпритировать информацию и слил прилично денег — пришлось его разобрать и сдать в утиль))))

В заключении этого поста добавлю (ну хз может кто не знал) — развороты лучше всего ловить на 15ти минутных и 30ти минутных дивиргенциях (всё остальное либо спешит, либо жутко тормозит, лучше когда только на них, причём обоих), ну а входы и стопы каждому пусть подскажет его ТС.

Всем, удачи!!!

Подумал, пол часа назад, выложить, какую-нибудь интересную идею, ну первую пришедшую на ум, которая, быть может кому пригодиться для разгона мысли. Через 10 минут накидал стратегию в WL, буквально из 10-ти строк. Потестил на РИ, не меняя параметров потеситл на других инструментах и подумал — ан нееет… такая корова нужна самому. 

Кстати, Горчаков на вебинаре ее озвучил в лоб. Для самых пытливых и внимательных будет хороший подарок. Увы, могу поделиться только эквити наипростейшей, реверсивной стратегии состоящей всего из двух условий для входа и одного условия для выхода.

Часовики, фьючерс РТС, тест с начала 2008 по сегодняшний день. 

риск 1% на сделку







риск 3% на сделку







P.S.
Удивительное рядом. Сидишь тут целыми днями с регрессивным анализом с Data-maining-ом и прочими математичискми изощрениями, а тут на тебе на подносике без золотой каемочки, топориком вырубленное.