Стратегия, почти грааль

21 декабря 2011, 23:19
|
Александр Дрозд

Подумал, пол часа назад, выложить, какую-нибудь интересную идею, ну первую пришедшую на ум, которая, быть может кому пригодиться для разгона мысли. Через 10 минут накидал стратегию в WL, буквально из 10-ти строк. Потестил на РИ, не меняя параметров потеситл на других инструментах и подумал — ан нееет… такая корова нужна самому.

Кстати, Горчаков на вебинаре ее озвучил в лоб. Для самых пытливых и внимательных будет хороший подарок. Увы, могу поделиться только эквити наипростейшей, реверсивной стратегии состоящей всего из двух условий для входа и одного условия для выхода.

Часовики, фьючерс РТС, тест с начала 2008 по сегодняшний день.

риск 1% на сделку

риск 3% на сделку

P.S.
Удивительное рядом. Сидишь тут целыми днями с регрессивным анализом с Data-maining-ом и прочими математичискми изощрениями, а тут на тебе на подносике без золотой каемочки, топориком вырубленное.

Ключевые слова:
стратегия

130 | ★16

30 комментариев

-1

видел это вебинар, совершенно показался не информативным и бесполезным.
очень неожиданно было услышать от Вас, что там было полезное, да еще и на столько)

Скальпёр

21 декабря 2011, 23:23
Ответить

frxmax, за Горчаковым граали рассыпаются, как за антилопой с золотыми копытцами. Он не прост для понимания т.к. матиматики не мало, но если вникнуть...! Сайт его так вообще кладезь.

Александр Дрозд

21 декабря 2011, 23:32
Ответить

Александр Дрозд, ну чтоже. нужно принудительно изменить свое мнение о нем) пожалуй, ознакомлюсь по подробнее)

Скальпёр

21 декабря 2011, 23:36
Ответить

Александр Дрозд, на этом вебинаре насколько я помню, он стратегию рассказал типа по средним ценам бара "(H-L)/2" или клозам «C» глянуть корреляцию(разными методами), если есть кореляция, то открываем позу, при первом поползновении в обратную сторону закрывать. это оно?

Роботорговец

26 декабря 2011, 17:17
Ответить

Роботорговец, основа та, да.

Александр Дрозд

26 декабря 2011, 17:24
Ответить

Александр Дрозд, а секрет в расчете волатильности, т.е как отсчитывать кирпичики?

Роботорговец

26 декабря 2011, 17:27
Ответить

Роботорговец, торгую на часовом таймфрейме, но дневками. Каждый день, как кирпичик. На них и ориентируюсь.

Александр Дрозд

26 декабря 2011, 17:30
Ответить

Роботорговец, а корреляция с чем? ну то есть, вычислив, "(H+L)/2" с чем его сравнивать?

Михаил

05 января 2012, 21:19
Ответить

Пихаил Мрохоров, а вопрос точно мне? автор другой.
Ну я думаю это автокорреляция в яндесе полно примеров.

Роботорговец

05 января 2012, 21:23
Ответить

Александр, откуда вы берете данные по РИ для тестирования в WLD?

Vedroid

21 декабря 2011, 23:46
Ответить

Vedroid, традиционно от финам — www.finam.ru/analysis/export/default.asp

Александр Дрозд

21 декабря 2011, 23:54
Ответить

Александр Дрозд, т.е. берете уже «склееный» RTS, так?

Vedroid

21 декабря 2011, 23:55
Ответить

Vedroid, ага

Александр Дрозд

21 декабря 2011, 23:56
Ответить

Vedroid, С сайта финама можно взять

Максим Милованов

21 декабря 2011, 23:54
Ответить

Александр, супер. Я смотрел вебинар. Правда после него меня посетило ощущение, что надо обратно в универ на 1 курс. Математики много, хорошо что без вывода формул :).
поставил плюс

Максим Милованов

21 декабря 2011, 23:57
Ответить

mirovan, согласен. Я когда увлекся рынком надеялся обойтись индикаторами. Ага… щаз… индикаторы в помойке, мат. анализ, тервер и матан в зубы )

Александр Дрозд

22 декабря 2011, 00:02
Ответить

Удивитесь, но чем проще стратегия — тем она лучше работает. Только в каждой стратегии должна быть идея, которую она эксплуатирует, а не простое нагромождение индикаторов.

Spekyl

22 декабря 2011, 00:02
Ответить

Spekyl, уже не удивляюсь. Правда сегодня сделал сложную штуку на базе DataMining, но там совсем все по другому на том же интервале: Rocoveri = 16, ProfitFactor=3.16, прибыль на сделку 1.32%, шарп=2,5. Но тем не менее больше доверяю простому, тому что за 5минут собрано и это естественно.

Александр Дрозд

22 декабря 2011, 00:07
Ответить

Александр Дрозд, Александр уточните про Data Mining. Используете какие продукты для анализа данных. И где лучше почитать про него?

Максим Милованов

22 декабря 2011, 00:15
Ответить

mirovan, только WealthLab. Самое сложное, доступное и в тему www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=24-pseudogenetics Книга еще есть — «статистический анализ для трейдеров».

Александр Дрозд

22 декабря 2011, 00:23
Ответить

Александр Дрозд, а вы в wld через какого брокера торгуете?

Михаил

22 декабря 2011, 01:19
Ответить

Пихаил Мрохоров, церих, но могу через любого.

Александр Дрозд

22 декабря 2011, 01:36
Ответить

Александр Дрозд, читал много отзывов, что у wld бывают сбои при онлайн-подгрузке данных (свечек). Вы с таким сталкивались? Или же все работает как часы.

Михаил

22 декабря 2011, 01:40
Ответить

Александр Дрозд, а если не секрет, как вы можете связать WLD, например с ИТ-Инвестом?

Михаил

22 декабря 2011, 01:44
Ответить

Пихаил Мрохоров, в сети есть адаптеры (например axy) в которых прописываете данные счета и проч и торгуете. Адаптерам все равно через какого вы брокера. Про сбои где читали, поделитесь ссылочкой пожалуйста, интересно?

Александр Дрозд

22 декабря 2011, 01:48
Ответить

Александр Дрозд, я бродил по форумам о wld примерно с мясяц назад, сейчас у меня ссылки нет. Погуглил — не смог найти. Подтверждения у меня нет, просто запомнился пост трейдера о том, что у него «завис» то ли терминал то ли провайдер данных и свечки за короткий промежуток времени погрузились неверно. Видимо, это был единичный случай. Как найду пост, скину ссылку.

Михаил