Избранное трейдера Rox

по

Резерный интернет канал

    • 07 декабря 2015, 13:45
    • |
    • ershner
  • Еще
Привет всем!

Давно хотел решить проблему резервным каналом интернета. Вложения:1889,46

1. Купил вай фай роутер MR150-2 moscow.megafon.ru/mobile_devices/detail/#88625. Получил 2 недели халявного интернета. =1201р

Характеристики:
  • 2G, 3G, 4G, LTE, Wi-Fi
  • Стандартная SIM
  • 150 Мбит/Сек
  • Аккумулятор 2300, 6 часов в режиме передачи данных.
  • Мобильность: размером со смартфон — взял с собой куда угодно. У йоты нет роуминга по России.

2. Роутер был залочен на мегафон онли. Разблокировал 3ginfo.ru/page239.html =388,46р

3. Купил симку йота. Активировал ее. И получил бесплатный интернет канал 128 Кбит/сек. Для терминала вполне достаточно чтобы закрыть позицию, если основной интернет канал не работает. Сейчас использую сей девайс как основной канал — нареканий нет. Симка стоила 300р. 291р был на счету. =300р.

Итог: Разлоченный вай фай роутер с бесплатным интернет каналом за 1889,46р.

Опционы в качестве стопов направленных интрадейных позиций. Практика применения.

    • 05 декабря 2015, 19:02
    • |
    • Andy_Z
  • Еще

Идею  заимствовал у Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php

Сидеть и наблюдать за своими основными позициями просто так скучно,  хотелось себя чем-нибудь развлечь.  Вот и решил  опробовать  данную  стратегию. В качестве базового актива (БА) были выбраны фьючерсы на Газпром и Сбер., чтобы не путались  пробные позиции  с основными, где инструменты RI и SI.

Вкратце стратегия такая: если хотите зашортить БА, то продаете, естественно, фьючерс, покупаете кол в деньгах или около и продаете дальний пут. Зачем, читайте первоисточник.

Возникает естественный вопрос, а не проще ли купить пут? Конечно проще, но с позицией, состоящей из купленного  пута,  вы ничего  не сможете сделать хорошего, если БА начнет расти.

Пут быстренько обесценится, к тому же,  тетта будет против него.

Как раз самая моя первая позиция по шорту Газпрома, открытая 23.11.2015 на весьма символическом объеме в 10 контрактов,  это наглядно и продемонстрировала.  БА начал бурно расти и позиция стала приносить убыток, который я решил не фиксировать окончательно, а попытался побороться.  Хорошо выросли колы, которые и  были откуплены с профитом.  На следующий день была оставлена позиция из 10   проданных путов и 10 проданных фьючерсов, которая  в совокупности представляла  из себя позицию из проданных «голых»  колов. Расчет был на то, что  БА несколько отскочит, а проданные  путы отдадут тетту и убыток будет несколько меньше.  И то ли расчет был верный, то ли просто повезло, ведь 24.11.2015 был сбит наш бомбардировщик,  рынок начал снижаться и позиция была тут же закрыта с прибылью (см. ниже).
Опционы в качестве стопов направленных интрадейных позиций.  Практика применения.



( Читать дальше )

Полезная литература по трейдингу на английском.

Самая качественная информация по рынку содержится не в популярных книгах о трейдинге, а в прикладных статистических исследованиях, коих очень много на ресурсах:

papers.ssrn.com/ и http://www.nber.org/
Ну вот например http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2478345

Все бесплатно. Научным языком и без пустых слов про психологию. Полезно будет прежде всего алго трейдерам. Можно подчерпнуть много идей и упростить большую часть исследований. 

Ну и английский немного прокачать. 

Очень подробно разжёвано для чайников по LUA часть1!

    • 19 ноября 2015, 06:38
    • |
    • aura
  • Еще

Скрипты на языке Lua

Написанный на Lua скрипт не имеет какой-либо специальной функции, с которой начиналось бы его выполнение. Скрипт можно рассматривать просто как набор команд (инструкций), который выполняется, начиная с первой инструкции.

Скрипт может быть как очень простым, состоящим всего из одной команды, так и весьма сложным, содержащим десятки, сотни и даже тысячи инструкций. Следующие друг за другом инструкции могут разделяться точкой с запятой (;). Однако это требование не является обязательным, поэтому весь приведённый ниже код является корректным с точки зрения синтаксиса:

a = 1; b = 2

a = 1 b = 2

a = 1;

b = 2;

a = 1

b = 2

Работа с переменными в Lua

Переменные используются для хранения значений в процессе выполнения скрипта.

Имена переменных в Lua

Именами (идентификаторами) переменных в Lua могут быть любые последовательности из букв, цифр и символа подчеркивания, начинающиеся не с цифры.



( Читать дальше )

Plaza 2 CGate. Инструкция к применению. Часть 2

В этой статье будет рассмотрен процесс установки роутера Плаза 2 с дистрибутивами. И некоторые аспекты поддержания его в рабочем состоянии.

 Plaza 2 CGate. Инструкция к применению. Часть 2

 



( Читать дальше )

R. Как искать закономерности на рынке

Для начала небольшое вступление. Как-то Тимофей написал пост, с вопросом о том каким образом искать закономерности на рынке http://smart-lab.ru/blog/286459.php, на что я ответил что закономерности на рынке искать надо метододами DataMining'а и пытаться отыскать на графике цен что-то глазами это пустая трата времени, и этой дествительно так.

В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.

Для начала нам понадобяться сами данные. 
getSymbols('MICEX', from='2009-01-01', src='Finam', period='hour')
Давайте разберем несколько выдумманых гипотез относительно доходностей рынка в определенный период.

( Читать дальше )

Кайдзен и трейдинг

Японская философия в трейдинге? Конечно! Вспомните хотя бы про японские свечи.

Наткнувшись на данную инфографику в группе максимально отдаленную от финансов, заметил явные пруфы для любого, кто открывает для себя трейдинг или же ищет верные векторы движения (да еще и на русском). Кайдзен и успех в трейдинге словно две стороны одной медали.

Впервые философия кайдзен была применена в ряде японских компаний (включая Toyota) в период восстановления после Второй мировой войны, и с тех пор распространилась по всему миру. Термин «кайдзен» стал широко известен благодаря одноимённой книге Масааки Имаи (1986, Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success).

 Кайдзен и трейдинг
Одна из главных идей кайдзен заключается в том, что к цели нужно двигаться маленькими шагами, а не пытаться преодолеть весь путь в одночасье. Поэтому не тешьте себя мечтами о быстром успехе в торговле акциями (или чем вы там торгуете — пеннистаками?), идите к цели постепенно, формируя прочный фундамент. 


R для каждого. Часть 1

Всем привет! :)

Выкладываю небольшой обзорный курс по языку программирования R. Это язык очень популярен за рубежом для анализа биг даты и поиска рыночных закономерностей. Его используют: физики, математики и как Вы уже поняли кванты.

Господа трейдеры — не бойтесь программирования. Это просто. Главное системно тратить на это немного времени. И я попытаюсь показать Вам это.

В этой части два видео. Знакомство с R-Studio и обзор простейших функций языка. Прошу:




Мифы о рынке: классические фигуры технического анализа

 

Классическими фигурами теханализа называют такие ценовые формации, как «голова и плечи», «треугольник», «двойная вершина/двойное дно» и некоторые другие. Существует предположение, что возникновение таких фигур на графике цены делает более вероятным ее движение в ту или иную сторону.

Открыв любую книгу или веб-сайт по техническому анализу, вы наверняка обнаружите целую главу, посвященную описанию ценовых фигур. Чаще всего повествование сопровождается обилием иллюстраций, где кроме самой фигуры обязательно изображено, как рынок, нарисовав очередной «узор», пошел в указанную автором сторону.

Тем не менее, во всех этих книжках отсутствует хотя бы немного правдоподобное обоснование, почему такие фигуры должны иметь предсказательную силу. Существуют разные версии, однако выглядят они неубедительно, а доказательной базы нет. Например, рассказывается про то, что такие образования отражают баланс спроса и предложения (непонятно каким образом), где-то говорится про психологию толпы (хотя эта же самая толпа и начинает знакомство с рынком с изучения подобных узоров).



( Читать дальше )

Алгоритм для нахождения уровней Sani.

    • 31 октября 2015, 20:10
    • |
    • Sani
  • Еще
Всем привет! По просьбам трейдеров решил снять видео с пояснением логики входа в позицию от уровней (st-уровень). 
В видеоролике я старался как можно подробнее объяснить алгоритм нахождения уровня.

Итак,
Первое: ищем точку перелома. Тупо, по классическому тех. анализу. Новый хай — нету обновления — новый лоу — ничего сложного.
Предполагаем, что место перелома — начальная точка продавцов (покупателей). 
Второе: смотрим движение после перелома — цена должна идти вниз (для продаж). Скорость образования баров, размер тел и новые лоу — все должно характеризовать рынок как медвежий.
Третье: Переход цены через точку перелома. Когда цена первый раз вернулась обратно — продавцы выходят, образуя лоу. Второй подход — еще лоу, третий и т.д. Если в диапазоне от первого лоу до последнего мы наблюдаем снижение цены (проведите трендовую) — это и есть те продавцы, от которых нам необходимо встать в позицию. 
Четвертое: Смотрим как цена ведет себя на ре-тесте. Обычно я слежу за повышением волатильности, выходом объема перед уровнем (ретеста), смотрю размер свеч и скорость отрисовки тел и хвостов баров (пин-бар может быть вполне) и вхожу в сделку, устанавливая стоп-приказ четко за образовавшимся экстремумом. Хороший сетап перед входом — дивергенция объема в модели 1-2-3 на микро таймфрейме. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн