непруха или 7мь месяцев боковика 

            Пошел 10ый год активной торговли. Лично сделал с 40к 14.4мио за 6лет ботами. Год в плане алготорговли был крайне неоднозначен. С начала года боты быстро напилили с 9.5мио 14.5мио. Потом в июне случился писец. 7 месяцев неоконченного боковика от 13 до 14.4мио. (на прошлой неделе видел в третий раз 14.4мио… а через неделю распилился на -12% от хаев словив стресс). Дальше будет про торговлю много букв можно не читать.

1 Боты были спроектированы под счет в районе 3-4мио.

2 Ликвидность на фортсе и мамбе упала. Это я сразу почувствовал. Та же ФСК вместо обычных 250мио оборота в день скатилась унылое говнище с оборотом 70мио. Если раньше я мог легко торговать счет в 3мио широкой диверсификацией в 15-20 бумаг, то теперь из-за разросшегося счета + падения объема торгов на мамбе пришлось уйти в самые ликвидные бумаги.

3 Поэтому  нагрузка на самые ликвидные бумаги возросла. Так например, зачастую делаю  во фьючах лук, рося, втб более 5-10% от дневного оборота. Сейчас мне надо купить с рынка в 10 раз больше бумаг чем раньше (в три раза больший счет и в три раза меньшее число бумаг).  Увеличились проскальзывания. Если на счете в 2-3 мио и диверсификации по 20ти бумагам проскальзывание было практически равно нулю, то сейчас при обороте в 30-40мио в день проскальзывание составляет 0.03%. Удовольствие поторговать стоит мне в месяц 200-250к. Это -1.7% от капитала в месяц.  Т.е. Издержки на торговлю выросли с 5-7% до 20% в год.

( Читать дальше )

Один знакомый мой бизнесмен произвел на меня сильное впечатление. Я решил записать некоторые мысли о нём. Это скорее не для вас, а для себя даже, чтобы застолбить в памяти некоторые качества, которые меня впечатлили. 

1. Бизнес-чутьё

Итак, есть один бизнесмен. Чем-то он напоминает Тинькова, чем-то Баффета. У него удивительное чутьё. В каждое время он занимался какой-то «горячей темой». Я не буду говорить чем занимался он конкретно, приведу пример горячих тем Тинькова: 90-е = торговля электроникой, 2000-е: рестораны и пивко, 2008й: банк. Каждый раз чувствует неэффективную нишу (прям как на бирже, где самый максимальный рост и еще нет совершенной конкуренции). Причём, важно не только прочухать горячую нишу, но и вовремя выскочить из неё, когда она начинает «остывать». Он это умеет. Прирождённый бизнесмен!

2. Умение договариваться

Как и Тиньков, этот человек удивительно договороспособен. Он умеет объединять людей вокруг себя для достижения целей. Он умеет говорить и с трудягами, которые трудятся за три копейки, и с чиновниками, которых надо «прикормить», чтобы дать ход какому-то делу, и с бандитами, которые хотят отжать бизнес. При всей моей дипломатичности, я знаю точно — я бы не смог как он, потому что есть люди, с которыми мне не хочется общаться и я не буду с ними пересекаться. А он будет. Потому что это надо для достижения целей.

3. Умение накапливать капитал

Главная цель этого человека — чтобы кривая капитала всё время росла. Думаю, тут он больше походит на Баффета. Он скрупулёзно ведет учет всех доходов и расходов, всю статистику, последние 20 лет.


( Читать дальше )

Если вам это знакомо, то закрываем, если нет, может Америку открою в очередной раз. Добрались руки до теста МТС. Так как жаба душит брать Wealth-lab, а то что я накряканое скачал, разобраться как то не могу. Решил Прогнать это через ТС Лаб. Оно бесплатно.

Зачем вообще нужно тестить. Борятся во мне следующие мысли:
1- МТС -торговля на основе индикаторами. Индикатор показывает состояние рынка из прошлых данных. Любой индикатор — производное из цены. Они запаздывают и в принципе показывают только 3 вещи. Тренд, волатильность, перекупленность\перепроданность. А это можно итак увидеть в цене. (поправьте если не так).
2- Индикаторы г***о торгуем фундаментал, графический анализ, анализ свечей и стаканов — т.е. изучаем сам график цены а так же сделки маркет ордера, лимитные ордера, баланс спроса и предложения. (ИМХО я верю в это больше чем Awesome Oscillator)
3- В протест второй мысли. Любые действия можно запаковать в набор правил а из него составить алгоритм. А с алгоритмом можно сделать робота. А как описать движения рынка для этого робота? Конечно индикаторами. И можно это все оттестить и посмотреть, что получится.

( Читать дальше )

Случайно обнаружил лекцию профессора МГИМО  Валерия Соловея.  Очень интересная лекция об информационных войнах, почему эти войны используются и о методах и средствах медийных источниках информации и самое главное, как уберечься от их влияния на ваш мозг.
www.youtube.com/watch?v=eUq7Sds_9bI
Надеюсь, большинству ленивых смердов, которые некритичны в использовании информации поможет нарисовать истинную картину мира.
После этой лекции я даже РБК не стал включать чтобы перед торговлей не забивать мозг медийной радиацией !

Ваш S.Hamster

Короче, пацаны, выводы такие.  У средних по развитию смердов в голове умещается 3-4 мысли, у умных держаться 6-8 мыслей. У тупых смердов всего две мысли в голове. А медийные средства информации  и формируют эти мысли. Например, в год, когда шли волнения против нечестного подсчета голосов ТВ начала показывать про закон Димы( типа нельзя увозить детей на запад)  Вот и из- за дня в день о Диме и толдычили.  Выводов не делали, а выводы ленивые смерды сами делали. А когда ты вроде сделал вывод- он тебе роднее. 

( Читать дальше )

В этом году 28 декабря, понедельник, последний день, когда ещё можно уменьшить свою официальную прибыль или убыток для тех, кто торгует на ММВБ. Не упустите эту возможность!

Что надо сделать тем, у кого позиции на споте.

1. Заказать предварительный расчёт подоходного налога у своего брокера. Обычно его присылают через несколько минут после заказа (ВТБ24 так делает). 

2. Если у вас по итогам года получается прибыль, её надо уменьшить. Закрывайте убыточные сделки, фиксируйте убыток. Так как пока вы сделку не закрыли, прибыли и убытка по ней у вас нет. И тут же открывайте её заново, если хотите держать дальше. Если закрыть всё сразу страшно, закрывайте частями, часть акций продали — откупили, потом ещё часть продали — откупили. Главное, не переборщить и не уйти в большой убыток, сделали официальную прибыль чуть ниже нуля и достаточно, налог с вас за год не возьмут. А если уже взяли (например, при выводе средств), то сам брокер в январе его вернёт.

3. Если у вас по итогам года убыток, точно также его убираем. Закрываем прибыльные сделки, фиксируем прибыль и убыток уменьшаем. Тут тоже надо не переборщить и не уйти в минус, фиксируем прибыль до тех пор, пока убыток не станет совсем маленьким. Точно также продаём частями (если сразу продать прибыльную позицию страшно) и выкупаем назад, если хотим её держать дальше. 

( Читать дальше )

Продолжаем наше обучение:
На прошлых уроках мы познакомились с векторами и индексированием.
В 5-м уроке мы разберем несколько полезных команд для работы с рабочей директорией, а также начнем свое знакомство с таблицами. Узнаем как импортировать данные из текстового файла, как преобразовать их к нужному виду и построим свой первый график.

В 6-м уроке мы продолжим работать с таблицами, выучим несколько новых функций, узнаем как обращаться к элементам таблицы по индексу, а также построим гистограмму, используя функцию baplot().

 

Друзья,
разрабатываем тестер для опционов (цели некоммерческие). Который на основе базового актива по формуле БШ расчитывает цены опционов.
Позволяет входить и выходит из позиции по заданным условиям.

Однако, в формуле есть неточность. В качестве волатильности берется VX базового актива, а не волатильность конкретного страйка опциона.
Вопрос 1, можно ли в тестах на покупку-продажу волатильности пользоваться волатильностью базового актива, либо нужно учитывать волатильности конкретного страйка
Вопрос 2, если нужно учитывать волатильность каждого страйка, то как вычислять периоды низкой и высокой волатильности (с волатильностью БА все просто — накладываем МА и считаем от нее отклонение, все достаточно стабильно, в в волатильности конкретного страйка заначения скачут очень сильно)
Вопрос 3, какие параметры входа и выхода в позицию закладывать в тестер.

Кто имеет в этом опыт и готов участвовать в разработке данного тестера, готовы включить в команду разработчиков и правообладателей данного тестера.

Цель данной заметки--описать некие полуэмпирические наблюдения, которые сложились из практики разработки торговых систем. С точки зрения бизнеса такие вещи лучше вообще не писать, но кроме точки зрения бизнеса есть и другие точки зрения.

Моя философия трейдинга заключается в том, что деньги всегда должны быть под рукой. Фактически, это означает, что основной целью является плавная эквити. То есть всякие там психологии, дисциплины и крепкие фаберже с высиживанием просадок--это не мое. Кстати, плавная эквити может быть напрямую преобразована в доходность путем использования плечей--так что плавная эквити хороша также и с точки зрения доходности. Очень мощным средством повысить плавность эквити является одновременная работа многих систем. Почему так, с математической точки зрения описано здесь: http://utkin.2stocks.ru/?p=232 . Это значит, что нужно много идей, много реализаций одной и той же идеи. А значит, процесс генерации идей и систем фактически непрерывен.

( Читать дальше )

Привет всем!

Давно хотел решить проблему резервным каналом интернета. Вложения:1889,46

1. Купил вай фай роутер MR150-2 moscow.megafon.ru/mobile_devices/detail/#88625. Получил 2 недели халявного интернета. =1201р

Характеристики:

• 2G, 3G, 4G, LTE, Wi-Fi
• Стандартная SIM
• 150 Мбит/Сек
• Аккумулятор 2300, 6 часов в режиме передачи данных.
• Мобильность: размером со смартфон — взял с собой куда угодно. У йоты нет роуминга по России.

2. Роутер был залочен на мегафон онли. Разблокировал 3ginfo.ru/page239.html =388,46р

3. Купил симку йота. Активировал ее. И получил бесплатный интернет канал 128 Кбит/сек. Для терминала вполне достаточно чтобы закрыть позицию, если основной интернет канал не работает. Сейчас использую сей девайс как основной канал — нареканий нет. Симка стоила 300р. 291р был на счету. =300р.

Итог: Разлоченный вай фай роутер с бесплатным интернет каналом за 1889,46р.

Идею  заимствовал у Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php

Сидеть и наблюдать за своими основными позициями просто так скучно,  хотелось себя чем-нибудь развлечь.  Вот и решил  опробовать  данную  стратегию. В качестве базового актива (БА) были выбраны фьючерсы на Газпром и Сбер., чтобы не путались  пробные позиции  с основными, где инструменты RI и SI.

Вкратце стратегия такая: если хотите зашортить БА, то продаете, естественно, фьючерс, покупаете кол в деньгах или около и продаете дальний пут. Зачем, читайте первоисточник.

Возникает естественный вопрос, а не проще ли купить пут? Конечно проще, но с позицией, состоящей из купленного  пута,  вы ничего  не сможете сделать хорошего, если БА начнет расти.

Пут быстренько обесценится, к тому же,  тетта будет против него.

Как раз самая моя первая позиция по шорту Газпрома, открытая 23.11.2015 на весьма символическом объеме в 10 контрактов,  это наглядно и продемонстрировала.  БА начал бурно расти и позиция стала приносить убыток, который я решил не фиксировать окончательно, а попытался побороться.  Хорошо выросли колы, которые и  были откуплены с профитом.  На следующий день была оставлена позиция из 10   проданных путов и 10 проданных фьючерсов, которая  в совокупности представляла  из себя позицию из проданных «голых»  колов. Расчет был на то, что  БА несколько отскочит, а проданные  путы отдадут тетту и убыток будет несколько меньше.  И то ли расчет был верный, то ли просто повезло, ведь 24.11.2015 был сбит наш бомбардировщик,  рынок начал снижаться и позиция была тут же закрыта с прибылью (см. ниже).

( Читать дальше )