Механическая ТС делает деньги, потом сливает, потом делает, да что ж ты делаешь то!?

Если вам это знакомо, то закрываем, если нет, может Америку открою в очередной раз. Добрались руки до теста МТС. Так как жаба душит брать Wealth-lab, а то что я накряканое скачал, разобраться как то не могу. Решил Прогнать это через ТС Лаб. Оно бесплатно.

Зачем вообще нужно тестить. Борятся во мне следующие мысли:
1- МТС -торговля на основе индикаторами. Индикатор показывает состояние рынка из прошлых данных. Любой индикатор — производное из цены. Они запаздывают и в принципе показывают только 3 вещи. Тренд, волатильность, перекупленность\перепроданность. А это можно итак увидеть в цене. (поправьте если не так).
2- Индикаторы г***о торгуем фундаментал, графический анализ, анализ свечей и стаканов — т.е. изучаем сам график цены а так же сделки маркет ордера, лимитные ордера, баланс спроса и предложения. (ИМХО я верю в это больше чем Awesome Oscillator)
3- В протест второй мысли. Любые действия можно запаковать в набор правил а из него составить алгоритм. А с алгоритмом можно сделать робота. А как описать движения рынка для этого робота? Конечно индикаторами. И можно это все оттестить и посмотреть, что получится.

Вот такое противоречие.

Ну что ж, начнем. Изначально выбираю позиционный трейдинг. В качестве инструмента - любимый и заезженный фьючерс на индекс РТС.

Берем в ФИНАМе котировки с 2005 года до сего дня 2015 по часу, тики ловить не вижу смысла.
Заливаем туды простейшую систему по пересечению 2 МА (Трендовая система и в Африке трендовая хоть прайс чанел поставь хоть черта лысого в ступе тренд — минимумы больше максимумы больше — растем, если обратно — падаем) встаем в сторону тренда и ждем.
Выбираем выход по стоп-лоссу при достижении цены в 100 ATR, чтобы убытки не были такими мучительно большими.
Размером позиции не управляем. Входим и выходим одним лотом.
Смотрим на стратегию купи и держи. С декабря 2005 по декабрь 2015 она теряет 26 тысяч. В принципе почти в тоже место вернулась. Почти случайные числа.

Начинаем тестить, оптимизируем и...

Что получаем? Пральна, профит.


Все так просто? Нет не все, меяем временной период.
Выбираем 2 года с 2005 по 2007й



Что? А где мой профит. Подождите, а другой временной период:

Скотче наш, вот же она, потерянная  прибыль. Круто. Но что то меня смущает, давайте  ка еще один временной период, допустим 12-13 год (с января по декабрь фактически 2 года)



2 Года и слив? Вы издеваетесь?

Ну и тут в голове зашевелились мысли:

• МТС у нас будет работать только в определенном характере рынка. Так как, то что я написал — трендовое оно в тренде и будет работать, а вне трена, пожалуйста,  - сливает.

• Под каждую МТС и под каждый инструмент, таймфрейм и рынок будут оптимальные параметры, которые спустя какое-то время поменяются. Как следствие ни одна МТС не сможет работать вечно с изначальными параметрами, её придется постоянно подкручивать. Иначе она скукожится и сдохнет. Изменение есть жизнь.

•  Очень было непонятно почему система не зарабатывала с 2005 по 2008. Потому что опять таки переоптимизированна под 10 лет истории. Опять таки если отмотать на 2005 и тупо бай энд холд вложиться. Можно было заработать. Когда пошел кризис 2008 и все начало валиться надо было все продавать.И опять заработать больше этой МТС. Тут наверное еще важны эмоции толпы людей. А их в индикатор не запаковать. Получается — оптимизация на большом временном периоде вредит эффективности на малом. Верно и обратное.

• МТС оптимизируется и подбирается под прошлый период. Гарантий на будущее нет. Работает пока работает. Условия меняются оно сливает.

• Характер рынка меняется из за внешних условий. Поэтому мы должны отслеживать внешние условия — тот самый пресловутый фундаментал. Анализировать состояние рынка, как его анализировал Виктор Сперандео. И как завещал товарищ Ливингстон — на медвежьем рынке действовать по медвежье на бычьем по бычьи соответственно. А в тухлые дни (года)  главная задача  слить как можно меньше ( конечно если мы по-прежнему любим ходить за жирными движениями, а не сменяем тактику… на покупку… хз — ОФЗ).

• МТС это хорошо. Разязывает руки, избавляет от рутины. Но как в любом деле  нет волшебной кнопки прибыль все равно придется думать и соображать. Но что ж так жить интереснее.