На смартлабе очень мало чего можно почитать начинающему алготрейдеру. Если кто и пишет — все больше эквити выкладывают, а на идеи стратегий даже не намекают. Один из товарищей которых я читаю — silentbob  ( http://smart-lab.ru/profile/silentbob/ ). Он периодически выкладывает что-то из своих наблюдений, на основе которых вполне пишутся рабочие стратегии.

В своё время он предлагал выложить выложить устойчивый метод угадывания гэпа вверх в Си за 350 плюсиков
smart-lab.ru/blog/206454.php
За плюсики смартлабовцы метод не выкупили и для многих он остался загадкой)) Эквити у метода была вот такая:


Идея простая: покупаем в 23-45 при выполнении определенных условий и продаем в 10-15. Я потратил какое-то время и постарался найти стратегию с похожими параметрами. Совсем такой же у меня не получилось, но что то все таки нашел:

Можно смело утверждать, что с помощью простого скользящего среднего (SMA) было потеряно самое большое количество денег при торговле на бирже. Самый простой и интуитивно понятный индикатор, есть во всех торговых платформах, но он не так прост, как кажется. Мало кто знает его секреты.

Давно хотел написать про то что все индикаторы которые мы используем при торговле можно анализировать с точки зрения науки. Есть такая наука ЦОС (цифровая обработка сигналов). С её помощью можно узнать много интересного и полезного.
 
Для начала взял простую среднюю (SMA). Это низкочастотный фильтр, причем очень плохого качества. Многим это ничего не говорит. Скажу по другому, используя его бездумно в торговле вы 100% сольете. В статье и на видео я показываю как, когда и почему это произойдет.

Полная версия статьи лежит тут 

В дополнение к статье записал видео, что бы все это показать наглядно и в динамике.
youtu.be/4YKrZk708UI

Расскажу о типичной ситуации, в которой оказывались многие. Товарищем был приобретен игровой ноутбук за 48 тыс. рублей. Товарищ очень ждал этой покупки, копил сумму и радовался, когда приволок его домой. Поиграв на нем пару дней, в ноутбуке отвалился вай-фай и блютуз. И здесь начинается мой рассказ.

 Мы начали с претензии покупателя продавцу. Отмечу, что это известный ритейлер М.Видео.

 Претензия – это форма выражения своих требований продавцу, изготовителю или импортеру приобретенного товара. Она пишется обязательно в письменной форме. Часто, в случае поломки товара, люди идут в магазин вместе с товаром и пытаются решить этот вопрос на месте.

• В следующем году продолжится продажа облигаций в пользу акций
• Доля акций будет доведена до 70% портфеля.
• 2 сценария: 800пп и 2500 пп по ММВБ
• 2 сценарий: доля акций будет увеличена до 90%, список акций к покупке будет изменен.
• До конца 2016 докупаться имеющимися в портфеле акциями
• Особое внимание: Газпром, ФСК, ГМК Норникель, Россети пр., МОЭСК, НКНХ пр., ВСМПО Ависма, ЛСР, Ростелеком пр., Система, ПРОТЕК, Фосагро, Русагро
• 5 основных эмитентов, на них приходится 40% портфеля, 20-25% остальные акции
• Облигации до конца года распродать, оставить только с плав. купоном
• рынок в текущем диапазоне очень дешев, до выхода из диапазона цена покупки не имеет значения
• ВСМПО: поверил в то, что менеджмент развивает и будет развивать эту корпорацию
• Система: Полюбил после расставания с Башнефтью за сельхозпроекты...

               Этой статьей я начинаю изложение серии исследований на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить  тикеры и таймфреймы, где работает или не работает большинство систем, построенных на индикаторах, а также выявить системы, которые работают или не работают на большинстве тикеров. И да… сразу отвечаю на вопрос — тестированием я не сильно утруждался, все сгенерировалось автоматически за пару дней на обычном ноутбуке…