В этой статье я хочу рассказать об одной стратегии парного трейдинга и торговом роботе MultiConnect с помощью которого наши друзья и партнеры «ФК Викинг» активно торгуют арбитражные стратегии на Санкт-Петербургской Бирже.

     Парный трейдинг и статистический арбитраж зародился в Америке в шестидесятых годах прошлого века, сначала такой принцип торговли был доступен ограниченному кругу трейдеров, пришедших в этот бизнес с кафедр математических университетов. С помощью статарбитража сколачивались огромные состояния, открывались транснациональные хедж фонды. Во многом электронная биржевая торговля, какой мы видим ее сейчас, обязана статистическому арбитражу.  Об этих временах и нравах на Уолл-стрит, о зарождении, взлетах и падениях некоторых хеджфондов очень интересно написал  Скотт Паттерсон в своей книге «Кванты» https://smart-lab.ru/books/kvanty-patterson/.  

     В основе нашей стратегии также лежит идея торговли акциями друг против друга – т.е. когда мы покупаем одну компанию, одновременно продаем другую, торгуем спред акций. По сути, создается синтетический инструмент, который менее подвержен трендовым движениям, стремится к паритету. Были отобраны акции одного сектора, банковского – JP MorganChase (JPM) и Bank of Amerika (BAC). Компании фундаментально схожи между собой, два крупнейших банка, воздействие на сектор вызывает движение в обеих бумагах, что обеспечивает приемлемые риски, но при этом мы ловим расхождения в цене, вызванные факторами, воздействующими лишь на одну из компаний или  рыночными неэффективностями. При этом есть одна интересная идея – торговать через Санкт-Петербургскую Биржу, где торги начинаются с 10 утра по Москве и продолжаются до закрытия постмаркета в Америке. Это позволяет ловить ценовые неэффективности до того, как подключатся американские «коллеги» — зачастую утром выходит отчетность и появляются новости, напрямую влияющие как на отдельно взятую компанию, так и на весь рынок в целом.  Комиссии на СПБирже более чем конкурентны: 0.01 процент от суммы сделки, что дает возможность торговать пары акций с небольшим шагом спреда между этими бумагами.

( Читать дальше )

Если кто не знает, есть такая штука у mail.ru (у других, наверно, тоже есть, не проверял).

Допустим, хотите что-то скачать на сайте очередного гуру-великого-несливающего (зачем это делать, это второй вопрос — но вдруг).
А там с вас требуют email. А почему?
А потому, что среднестатистический гуру, собака сутулая, желает потом заспамить вас жестоко, угрюмо и беспощадно.

Делаем так:
1) Идем сюдой: e.mail.ru/settings/aliases

2) Там жмем «Добавить»



3) Получаем бессмысленный адрес.



( Читать дальше )

Всех приветствую.
Решил завести свой блог на смартлабе и делать публикации на тему алгоритмической торговли. Буду время от времени постить материалы посвящённые программированию на языках mql4 и mql5 под торговые платформы MetaTrader 4 и 5 соответственно.

Материалов по этим языкам в интернете предостаточно, но большая часть видеоуроков от разных авторов, и от меня в том числе, записывалась до 600 билда терминала МТ4, когда он и претерпел значительные изменения. Именно тогда в mql4 и появилось объектно-ориентированное программирование и в целом язык изменился. Не то чтобы старые видеоуроки полностью утратили актуальность, но часть программного кода, написанного в старых версиях mql4 без ошибок и предупреждений успешно не перекомпилируется в современной версии редактора. Поэтому решил обновить цикл видеоуроков по mql4 с перспективой дальнейшего перехода на mql5. 

Конечно самым мощным ресурсом для изучения mql является официальное сообщество. Но там манера подачи скажем так: «От программистов — для программистов». Абсолютному новичку в программировании вообще и в mql в частности, пользоваться только справочной документацией будет затруднительно. Я же стараюсь доносить информацию максимально просто, доходчиво и с примерами. 

( Читать дальше )

Воспроизведение исторических данных предоставляет вам прекрасную возможность проверить работоспособность вашей стратегии без риска для собственных средств. Проигрывание данных происходит в реальном времени, что максимально соответствует условиям настоящего живого рынка. Наличие функций перемотки и ускорения призвано сэкономить ваше рабочее время и создать комфортные условия для тестирования.

( Читать дальше )

Добрый день Уважаемые коллеги! В предыдущем посте (https://smart-lab.ru/blog/430424.php) на эту тему описал назначение этого сервиса, а также более подробно остановился на сервисе компании Финам.

В данном материале опишу другие виды автоследования, приведу результаты сравнительного теста и дам небольшую инструкцию: как использовать данный сервис с выгодой для вашего счета.



II. Есть ли Автоследование на подобие Comon у других брокеров, то есть локальная услуга реализованная внутри одной компании?

 Да есть. Похожий сервис реализован в компаниях:

— Риком-Траст (https://www.ricom.ru/services/autofollow/) и

— БКС-брокер (https://broker.ru/).

             В компании Риком-Траст на текущий момент подписчикам доступно 4 стратегии. Да, это несомненно меньше в плане выбора, однако с другой стороны сколько Вам необходимо стратегий, чтобы заработать и подключить на свой счет: многие довольствуются одной прибыльной и проверенной, другие диверсифицируют по рынкам подключая одну на фондовой секции, вторую на срочной, так что если сама стратегия вас устроит то этого достаточно.  Ну и конечно можно использовать счет открытый в данной компании для диверсификации портфеля, используя его параллельно скажем с тем же финамом, благо счета сейчас практически в любой компании можно открыть дистанционно через Госуслуги или упрощенно через СМЭВ (

( Читать дальше )

Вы не достигнете успеха в инвестициях,

если не будете мыслить независимо.

Уоррен Эдвард Баффетт

 

Добрый день коллеги по цеху! В преддверии дополнительного выходного дня публикую информацию для размышления.  Автоследование, пожалуй, это самая противоречивая услуга (сервис). По крайней мере, такой вывод можно сделать, ориентируясь на публикации в интернете: с одной стороны буквально лавина д-а в отзывах, с другой стороны пиар брокера и редкие абсолютно положительные отзывы якобы подписчиков без тени намека на негативный результат. Так можно ли использовать этот сервис с выгодой для себя постараемся разобраться!



В рамках данного поста максимально всесторонне охарактеризую данный вид инвестиций (автоследование) как с точки зрения подписчика (инвестора), так и со стороны управляющего, описав насколько это возможно в рамках данной статьи плюсы и минусы различных видов автоследования (Да их несколько, автоследование – это не только comon  от Финама), проведу небольшой сравнительный тест, а также приведу инструкцию для тех, кто решил попробовать этот вид инвестиций.

( Читать дальше )

Пишу простенького робота на qlua. Сейчас возникла проблема со снятием активной стопзаявки. Выставляю ордер со стопом и пытаюсь снять стоп для модификации вот этим скриптом

p_account = «SPBFUT00521»
p_clientcode = «101326»
p_classcode = «SPBFUT»
p_seccode = «SiM6»

TRANS_ID = 0

is_run = true
count=1
function main()
while is_run do
message(«Hello, World! №»..tostring(count),1)
count=count+1
for Index = 0,getNumberOf(«stop_orders») — 1 do
any = getItem(«stop_orders»,Index)
if bit.band(any.flags, 1) > 0 then
Stop_Order = any.order_num
--message(tostring(Stop_Order),1)
KILL_STOP_ORDER(p_classcode, p_seccode, p_account, Stop_Order)
end
end
sleep(5000)
end
end

( Читать дальше )

Задумался об аренде VPS для размещения своего робота. Тема не новая, но актуальная. Интересует Windows VPS, не для HFT, никаких дорогих решений вроде collocation. Датацентр — в Москве, Питере или в Европе (Германия, Голландия). RAM от 1гб вполне достаточно на первое время.
Бюджет — максимум $50 в месяц. Предлагаю пообсуждать хостинг провайдеров в контексте аренды сервера с целью размещения программ для автоматической торговли.
Вот что сразу выдал гугл:
infobox.ru
http://www.infobox.ru/order-vps/?template=win2008-r2-sp1-web-eng-base
Тариф «VPS-1024 Windows»

• 1024 МБ RAM
• 60 ГБ HDD
• 1000 МГц CPU

900.00 руб./мес.
www.trading-servers.com
http://www.trading-servers.com/windows-vps-lite.php
$10 — $20 в мес, RAM от 1гб до 2.
Пожалуйста, выскажитесь, кто уже арендует сервер для алготрейдинга. Хочется найти хороший хостинг, чтоб не заморачиваться с потенциальными проблемами.
Спасибо.
p.s. Правила, как это водится, не читал. Если здесь нельзя обсуждать компании, то заранее извините.