Это самое лучшее, что я читал в своей жизни. Почему? Потому что это выглядит так, как будто это я сам написал в 60 лет письмо в прошлое себе 30-летнему, по большому секрету.

Написанное Рэем Далио очень живо пересекается с рядом моих философских выводов, которые я успел сделать по жизни.

о реальности: dr-mart.livejournal.com/10136.html
развитие идей реальности: smart-lab.ru/blog/notes/43.php
концепция равновесия: http://smart-lab.ru/blog/mytrading/16591.php
формула счастья: smart-lab.ru/blog/notes/31.php
работа над ошибками (пример): smart-lab.ru/blog/mtrading/7499.php
о роли цели: smart-lab.ru/blog/48396.php
о дисциплине: smart-lab.ru/blog/92360.php
о независимости мышления: smart-lab.ru/blog/94275.php
 
Многие мои из описанных выше идей вызывали насмешки у публики.
Это видно по комментариям к каждой из записей.
Я всегда их читал, но мне честно говоря было наплевать на насмешки, потому что я формировал свое представление об устройстве мира.

И вот я встречаю вот это:
http://www.bwater.com/Uploads/FileManager/Principles/Bridgewater-Associates-Ray-Dalio-Principles.pdf

Это чтиво, которое полностью пересекается с тем, что я вывел до этого. Более того, чтиво более систематизировано и имеет вполне завешенный вид. В отличие от меня, Далио, применяя эти концепции, добился большого успеха в жизни, доказав работу этих принципов.

Я немного законспектировал эти принципы и хочу предложить их наиболее думающим из вас. Конспектировал для себя, поэтому местами выглядит сумбурно.

***


( Читать дальше )

В данном топике я привожу результаты своего изучения зависимости различных рынков, в частности fRTS и S&P500, а также пытаюсь применить полученную информацию для анализа непосредственно результатов торговли.
 
Снова оговорюсь, это не научная статья. Я вечный студент, как и многие, просто некоторые свои исследований я считаю особо интересными.
 
Не секрет, что наш рынок «ходит» за западными площадками, за нефтью и ещё много за чем. Вообще, в современных условиях глобализации финансовые рынки гораздо сильнее коррелируют друг с другом, чем это было, скажем, 20-30 лет назад. Традиционно считается, что наша раша в основном зависит от американских индексов, на втором месте – зависимость от нефти.
Я  — системный трейдер. И мне стало интересно, а как меняется поведение моих систем в периоды, когда российский рынок решает проявить характер и перестает следовать за западными площадками. Иными словами, какая зависимость между показателями моих систем и изменением коэффициента корреляции фьючерса РТС и индекса S&P500.


( Читать дальше )