Алексей Андросов, в брокерских отчётах приблизительно всё аналогично ЛЧИ. Потому-то опционщики направленные и алго входят на ЛЧИ малым сайзом, чем ниже база, тем круче проценты.

Ты можешь открыть счёт у брокера в 2010-ом году на 30 тысяч рублей, дотащить его на плечах до 100-200 тысяч скальпингом от балды, а потом в какой-то период тебе фартанёт и ты сделаешь 1 ля.

В итоге на счету 1'200'000 и со стороны ты опытный системщик, разогнавший счёт в 40!!! раз за 3 года. А на деле просто в форексном стиле несколько раз фартануло на всех плечах в одном тикере.

Разбей все его ЛЧИ на 2 этапа, первые 3 года и последние 2 года. Смотрим первые 3 лчи:

2011 +44,25% (34 тыс. руб)
2012 +0.78% (2 тыс. руб)
2013 +34.04% (217 тыс. руб)

Вроде нормально, но микросчёт и микроприбыль, в том числе один ЛЧИ по сути в нуле, но выдаётся за успешный (2 тысячи рублей прибыль). Несмотря на плюс все эквити жуткие, судя по ним и размеру счёта этот этап (11, 12, 13 года) можно вообще не принимать во внимание. По существу тренировался как на ЛЧИ, так и вообще, счета были детские и в выписках тоже, на трейдинг не жил, игрался.

Дальше смотрим вторую часть, 14 и 15 годы. Здесь в отличие от первой счёт не микроскопический, это можно приветствовать, есть честное когнитивное давление, что для торговца руками определяюще. Отличный результат 14-ого года, но опять-таки эквити жуткое. При частой торговле прибыль сделана 2-3 днями, сильные просадки.

2014 +87.06% (1150 тыс. руб)

Смотрим 15-ый год. Худшая интрадей-серия в звёздах ЛЧИ, а то и вообще на ЛЧИ, мощнейший тренд вниз по счёту, 21 день в минус из 56-ти, просадка 33% от стартовой и внутри ЛЧИ 42.4% от хая ЛЧИ-счёта (лось больше 1 млн. руб). В итоге 34% общий лось. Берём этот неудачный лчи и складываем с предыдущим удачным, получается что? Ноль получается.

2015 -33,75% (-700 тыс. руб)

Вывод: первые три года на ЛЧИ копейки гонял, эквити страшные, учился. Следующие два года уже не копейки, но в первый раз большая прибыль, во второй раз такой же большой лось и снова страшные эквити. Ни о чём. В топку.

Хома сегодня ответил про эту сделку. Убыток там виртуальный. Такие дела. Расходимся.



Ну, и сама философия альфа-самца:



Осталось только узнать, как он в рамках одного брокера торгует на одном инструменте нижние диапазоны, не закрывая предыдущие сделки. Или не один брокер?

SergeyJu, можно разделить на (1) «альфу наружу», (2) «альфу вовнутрь» и (3) «альфу индустриальную». Первая для среднего вкладчика и должна быть гипер-понятной и опирающейся на относительный безриск (вклад, бонды etc). Вторая может быть какой угодно сложной, в целях извращённого и не очень анализа, её здесь показывает А.Г. Третья избитая индустриальная, просто для мерянья пиписьками, другого-то нет.

Я смекаю так. Ванюта стоит на пороге запуска какой-то околорыночной шняги, коучинг, не коучинг, не важно. И чтобы народ от эдакой его наглости не прикуел, он мягко подводит его (народ) к мысли, что на свете есть очень много хорошего околорынка.

Само собой Ванюта часть этого хорошего, будущий почетный член… как там он её назвал… Палаты Околорынка. Может и не филантроп, но страсть какой полезный околорыночник во всех смыслах. Так ведь?
                                       ***
Пару лет назад был тут один смешной чувачок, продавал сигналы в оригинальной упаковке. Дескать вы мне платите только, если прибыль по сигналу получили. А если лосика хапнули, то не платите, не надо, всё честно. Хитрый жук был.

Я так понял, что у Ванюты в проекте или работе аналогичная схема прекрасного околорыночного безриска. New ДУ, так сказать. Создаётся пул страждущих, которым под видом коучинга продаются обычные сигналы. Продажная цена определяется в виде части некой сверхприбыли. Сделал он не свои обычные 2%, а 5% по сигналу, половину от 3% отдай хитрому коуч-тренеру.

Ну, не прелесть разве? Ваня, и ты ещё катишь бочку на околорыночников??? Покайся, Ваня, пока не поздно!

Всё, хомяк. Ты окончательно перешёл в мир околорынка. Количество рекламы платного «обучения» и платного «автоследования» перешло в качество. Присваиваю тебе официальное звание околорыночный плут и ставлю в один ряд с прочими упырями. Аминь.

Покупаешь неликвид компании А. Седлаешь фишку про «разумные инвестиции», имея портфель с одним только неликвидом компании А. Всячески пиаришь компанию А. Аналогично пиаришь портфель с неликвидом компании А. Входишь в совет директоров компании А. Поступаешь на работу в компанию А. Еженедельно сообщаешь о росте неликвида компании А. Очевидный вывод: в росте неликвида компании А. виноваты спекулянты…

Картинко. РТС месячные. Внушает чо.

Стопроцентные стопроцентники в ближайшие год-два (тейк в скобках):

— Яндекс (2000)
— ЛСР (1300)
— Система (35)
— Иркутскэнерго (14)
— Ленэнерго пр (24)
— БСП (80)
— ДВМП (5,5)

Тарьте, если что я отвечу… пришлёте мне коллекторов. ;-)

Forts, вы реально ибанько. стартовая по ЛЧИ — это сумма на которую проведена максимальная сделка участника во время ЛЧИ — ну вот такие дебилы на бирже сидят и так считают. если на фонде я войду в ЛЧИ с миллионом, и сделаю лонг с пятым плечом, то стартовая станет 5 депо. а если одновременно шорт сделаю на два плеча, то стартовая станет — внимание — 7 депо. это все проверено в реале, дурачки

 кстати то, что на движение на процент по СИ происходит изменение счета на 10%, показывает что у булла не 15 мио стартовая, а реальная в 10 раз меньше, 1.5 млн.

Атрейдес, газ тарить ниже 129 и выше 139, между ними болото интрадея.

Надежда Федорова, про типикстартера и про стандартный пул плюсователей всех таких рекламных вбросов от ЮТ. Минимум 5-6 человек мгновенно плюсуют в течение нескольких минут.



Какова вероятность того, что Радченко, Вишневский, Клевцов и прочие из стандартного пула уткнувшись в монитор сидят тут целый день и ждут «случайных» постов про себя любимых? Никакая. Кто ж тогда мгновенно плюсует? Да тот кто пишет, тот и плюсует. Это как депутаты в госдуре за своих голосуют, оставив свои карточки для голосования.

Максим Андреев, если упрощённо, то итог в рублях ещё в процессе, но по сути всё уже ясно. Вечером тебе посчитали от клиринга 52 цента прибыли

(51.44 — 51.96) / 0.01 * 6.27235 * (-4) = 1304.65 руб

Зачислили на баланс эту маржу положительную. В обед завтра посчитают вторую часть и вечером же её досчитают с новым курсом, суть та же, что и в обед

(неизвестно — 51.44) / 0.01 * неизвестно * (-4) =
(неизвестно — 51.65) / 0.01 * неизвестно * (+4) =

Где неизвестно — это котировки клирингов и рублёвая стоимость шага. Обе строки схлопнутся, ежу понятно, что минусовая маржа 21 цент (она была известна в момент откупа), вопрос только в рублёвой оценке этой маржи.

Очень плохая идея была с этим личным кабинетом, кто придумал ноги бы выдернуть. В прошлом году по договорённости с биржей, её сотрудник самостоятельно вносил всех в таблицу. Вообще проблем не было, красотень, никто горя не знал.

А сейчас там минимум человек 50 и более вообще неизвестно кто, с улицы, просто зарегались в личном кабинете, чтобы удобнее было. Каждый день список разрастается на 10+ человек. Есть ники у которых регистрация на смартлабе 22.09 и в этот же день он в списке. Чисто шоб было.

Добавим к этому, что в линковке пишут что попало и есть ли смысл вообще в этой линковке. Короче, шляпа. Я заколебался сверять списки каждый день.

Фыва, спасибо, всё так. Как пример от балды:

200'000 руб. — располагаемый доход (он же ср. месячный расход семьи)
200'000*0.2 = 40'000 — погрешность на случай войны
---------------------------------------------------
240'000*12 = 2'880'000 — прикрытие жопы на год (в банке или под яблоней)
240'000*10 = 2'400'000 — рабочий спек. капитал (минимальный!!!)
---------------------------------------------------
5'280'000

ИТОГО нужно 5+ млн. при таких расходах для более-менее спокойной работы без перекоса в леверидже, это нормальная капитализация.

зы: это когда уже стабильный плюс и опыт, если newbie, то минимум дневной снижать до 0.2.

Простейший способ от меня. Запатентовано.

Берёшь свой ежемесячный располагаемый доход (то, что нужно на месяц), добавляешь к нему 20% (погрешность), умножаешь на 12, а лучше на 24, получаешь сумму, которая должна лежать в банке, прикрывая твою трейдерскую жопу.

Дальше размер капитала. Отталкивайся от ручного минимума в 0.5% в день от начального, которые ты должен строгать кровь из носу, а иначе какой смысл смотреть в монитор часами, теряя зрение. Это 10% в месяц. Баффетты идут мимо, тут не инвестирование, тут другие расклады, другая ёмкость.

Дальше вспоминаешь, какая выше была посчитана сумма располагаемого дохода с учётом погрешности, и умножаешь её на 10, чтоб получить рабочий капитал. Аминь.

Это сложный вопрос. Есть официальные голубые фишки MOEX — moex.com/s900 Есть полуофициальные голубые фишки (старая десятка) — moex.com/ru/index/MICEX10INDEX/constituents/ Есть всякие разные народные определения блючипсов, у каждого они свои, под свои задачи. Но основной упор всё-таки на ликвидность. На открытии рынка отсортируйте все акции по обороту и посмотрите, какой оборот и какое количество сделок за первые 5 минут. Сразу станет понятно, ху из ху.

Второй эшелон тоже есть официальный moex.com/ru/index/MICEXSC/constituents/ Или неофициальный, который вы сами можете построить по той же ликвидности начала дня.

В итоге должны получится три группы по (оборотам, сделкам): блючипсы (суперликвид), эшелоны и шлаки. Каждая группа — это шаг назад по ликвидности. Примерять нужно на своё депо, если на тикер выделено условно 50 тысяч рублей, то все тикеры для вас — блючипсы, если 1 миллион, то многие, если 50 миллионов, то нужно думать.

Александр Шадрин,

Для позиций более дня — конечно влияет.

Всегда влияет, не всегда выводит в плюс. Изначально речь шла о влиянии внутри торгового дня, где невозможно получить убыток в пунктах, но прибыль в рублях. Потом стали обсуждать такой же расклад более, чем в одном дне, где это возможно, но маловероятно. AlexeyT прикинул статистику, с лета прошлого года по лето нынешнего это было возможно в 3% случаев. Аргентинский сценарий возможен, похожая картина была последние 2 месяца, когда ММВБ начал отыгрывать девальвацию, притормаживая падение RI.

Elverus, аааа… 3-ий раз повторяю. Первый день отсечёт, закроет сделку с точки зрения биржи и её участников. Всё. Вами получен убыток в пунктах и убыток в рублях. Никак, НИКАК! вы его не выведете в этот день в плюс курсом этого дня, как бы курс не поменялся за день, хоть бы и 1 рубль за доллар.

На второй торговый день начался новый отсчёт. Вы получили прибыль в пунктах и прибыль в рублях. Если сравнить 2 дня, то всё в ваших расчётах правильно, на длинной дистанции курсовая плавает и постоянно меняется. Если вы карандашиком записали начальную сделку, то всё возможно. Но крайне редко. Рост курса должен быть катастрофическим, а корреляция остановлена таким же ростом ММВБ, что маловероятно. Биржа карандашиком ничего не записывает, все позиции отсекаются клирингом.