Избранное трейдера Redo

по

Статистические модели трендов. Смещение среднего. (Дополненное)

Попросили объяснить что такое персистентность без специальных терминов и как она связана с трендовостью рынка. Совсем, без терминов вряд ли получится, но если их минимизировать, достаточно понятия — плотности вероятности. 

Что такое плотность вероятности? Это функция интеграл интервала которой, дает нам вероятность попадания в этот интервал. Или в простейшем случаи, если мы рассматриваем ее эмпирическую оценку в виде гистограммы распределения это будет просто частота попадания в набор фиксированных интервалов. 
Для примера рассмотрим гистограмму нормального распределения.

Статистические модели трендов. Смещение среднего. (Дополненное) 

Собственно что мы видим — разбиение на набор фиксированных интервалов, затем подсчет попадания каждого значения в тот или иной интервал, который дает частоту. Если мы хотим посчитать частоту попадания в бОльший интервал например от 0 до 2, то нам необходимо сложить(проинтегрировать) частоту попадания во все маленькие интервалы внутри этого отрезка [0, 2]. Таким образом плотность вероятности дает возможность, зная интервал, получить вероятность попадания в него. Или если рассматривать на более «интуитивном» уровне — показывает какие значения выпадают более часто, а какие менее. В приведенном примере, наиболее часто выпадают значения вокруг нуля распределения и затем оно постепенно спадает. 

( Читать дальше )

9 правил Стива Джобса

Подготовка к великой жизни. Бизнес.
9 Правил:
1. Бросьте все чем вы сейчас занимаетесь. Школа, университет, работа. В школе и в университете ходите только на те занятия которые для вас интересны.
2. Отчистите голову от ненужного мусора. Вредные привычки, трата времени в пустую, стресс, любые глупые заморочки и проблемы. Возьмите и забудьте про них. Для новый свершений нужна светлая голова.
3. Занимайтесь самообразованием. Читайте книги про бизнес и те которые вам нравятся. Посещайте всевозможные выставки, странные безумные места, путешествуйте, займитесь новыми видами спорта, будьте всесторонне развитым- это очень вам поможет в бизнесе.
4. Развивайте характер лидера, логику, бизнес IQ, умение общаться с людьми, разработай жесты и мимику, манипулирование, ораторские навыки… Увлекайтесь всем.
5. Займись чем-нибудь духовным. Хоть церковь, хоть медитация, хоть йога, хоть эзотерика. Чем угодно, но ты должен чувствовать людей, а для этого надо прочувствовать себя, ибо бизнесмены очень духовные люди.


( Читать дальше )

Как заработать на фьюче РТС на новостях.

Четыре года на рынке.  Пишу здесь впервые. Все это насколько очевидно, что я даже не знаю имеет ли смысл писать. Тем не менее.  Смотришь ожидаемые новости, если негде загляни на блог Александра Шкурина, Василия Олейника, да многие комментируют какие из них важные. Можно посмотреть по ссылкам, их так же много вот одна http://www.forexpros.ru/economic-calendar/?eventid=15242#15242. Для примера в пятницу в 17.30 важные. В 17.28 встаем стоп заявками выше и ниже текущей цены, после срабатывания одной из них наращиваем позицию и ставим скользящий стоп пунктов 300 и снимаем свой профит. За  30 минут оборот составил более 150000 коней. Открытие на 17.30 — 156945 минимум на 18.00 — 155285. Итог 156945 — 155285 + 300 = 1960 п. Более 12% на депо. На мой взгляд  и 5 % очень хорошо.





   Сам я стопами не пользуюсь.  Кукл это, имеется в виду движуху и т.д ., знает и иногда пробивает  вверх — вниз на 300 — 500 п. Поэтому сами решайте ставить стоп или нет.  В 18.55 все повторяется в точности наоборот. И не жалейте недозаработанного. Жадность ведет к бедности. Вообще я сижу на парном арбитраже. Задача 1 % в день, бывает по 10%. Но пропускать такие движухи грех.  Разумеется как всякого живого человека у меня не получается снимать на хаях и лоях. Да и цели такой нет. Всем удачи.

( Читать дальше )

Особенности карьеры селйза на деске. или как заработать 10К в месяц

Пожалуй продолжу свой графоманский марафон на тему, как и где работать в инвест компании.
Собственно я хочу рассказать как зарабатывают себе на хлеб с маслом сотрудники инвест компаний.
Естественно я не про бек офис буду рассказывать и не про депозитарий. Продолжну про селйзов с декса.
Тем более что тут часто спрашивают а где это по 10К$ в месяц можно заработать.
Обращаю внимание, что я говорю не про людей которые делают институциональный бизнес в эквити или бондах, и не про
тех кого называют интернейшнлз эквити сейлз. Что бы туда попасть надо как бы не только про тезнический анализ знать,
но и ресерчи читать(ну хоть иногда)
Хочу рассказать о сейлзах, которые «покрывают» розничных клиентов, или оказывают консультационные услуги. Такие
продукты называются Персональный брокер у БКС или например Биржевой Советник у Атона, Личный Брокер у Открытия, вот
только аналога данной услуги у Финама я что то не нашел, не разобрался видимо- но похоже это тариф VIP.


( Читать дальше )

СТРАТЕГИЯ ХЕДЖХОП

После диалога с участниками нашего движения долго думал какую из своих стратегий раскрыть. Точнее сопровождать её онлайн-комментариями. Собственно тогда она и будет раскрыта. Одного объяснения принципов недостаточно. Любая стратегия в одни периоды работает, в другие нет. Без учёта дополнительных фильтров не обойтись. Вот когда комментарии могут оказаться полезными.

Мне не нужны клиенты. Если вам интересны мои граали и желаете наблюдать за соответствующей торговлей, пожалуйста ставьте +  в качестве одобрения. Иначе могу передумать :).

Итак главная идея. Это – одновременная торговля парой инструментов SR-Si. Такой вот хедж получается. Инструменты следующие: фьючерс Сбербанка SR и фьючерс на курс доллар-рубль Si. Позиции открываются в одном направлении с учётом дневного трэнда этой пары. Трэнд пары SR-Si определяется суммарной ценой закрытия в 19 часов. Так как движения инструментов противоположны, происходит сглаживание пары. Именно это позволяет отказаться от стопов. Что само по себе достаточно рискованно. Кстати, у пары RI-Si движения обычно более сглаженные.

( Читать дальше )

Пора заняться и рыночно-нейтральными стратегиями. Стратегиями, которым все равно куда пойдет рынок.

С направленными стратегиями все более-менее ясно. Их поиск, модернизация и реализация в реальной торговле превратились в приятную рутину.  Пришла пора разобраться с куда более сложными, но в тоже время абсолютно понятными стратегиями — рыночно нейтральными (арбитраж, парный трейдинг и проч.).

Начну сбор материала. Самое интересное и полезное, периодически, буду публиковать здесь. Возможно даже, посвящу этому отдельный цикл ценных подборок

Присоеденяйтесь к обсуждению, буду рад.

Пока многие гадают, пытаются прогнозировать рынок, пишут сложные аналитические статьи, мы работаем над стратегиями, которым вообще все равно куда пойдет рынок. Если вы еще не знали о таких, то пора узнать!



Вот и вебинар полезный нашелся: http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=3376


Очень кстати на тему подвернулась вступительная статья Давида Серебренникова:

На рубеже веков высокие технологии стали неотъемлемой частью жизни современного общества, позволяя автоматизировать рутинные процессы и значительно повысить эффективность труда. С появлением систем электронного документооборота, а впоследствии всемирной сети Интернет, человечество шагнуло в эпоху глобализации социальных и экономических процессов. Наличие коммуникаций, позволяющих мгновенно передавать огромные потоки информации, не замедлило отразиться на финансовых рынках мира, начав постепенно стирать условные национальные границы, формируя единый глобальный финансовый рынок.

( Читать дальше )

Финансовый ликбез: "Рынок ликвидности, что есть что" (памятка для новичков)

Сделано по «мотивам» моей презентации, которая есть на Youtube...
Соответственно, можно начать разбираться, почитав, что написано ниже, а лучше — посмотреть оригинал видео-презентации...

Инструменты рынка ликвидности: Своп, МБК, РЕПО:
  • Курсовой своп – продажи одной валюты за другую с обязательством выкупа обратной сделкой на следующий рабочий день (Т+1)
  • МБК – краткосрочный заем для регулирования мгновенной ликвидности, непокрытый кредит
  • РЕПО – одна сторона продает ценные бумаги и обязуется выкупить данные ценные бумаги в определенный срок или по требованию 2-й стороны. Определяется дисконт и %% по которой даются деньги (ставка РЕПО).
Градация по риску:
  • Своп (деньги/деньги, доллары/рубли)
  • РЕПО (ценные бумаги/деньги, облигации/рубли)
  • МБК (соглашение, деньги)
Как «заработать» ?!
1. Берем на аукционе ЦБР деньги под 6,09% в овернайт и отдаем под 6,75% в РЕПО (из «воздуха» 0,66%)

( Читать дальше )

Хедж фодны: примеры стратегий и характерные для них риски

Сегодня расскажу про конкретные стратегии, относящиеся к тем или иным классам, и про характерные для них риски. Буду это делать на примерах, которые скорее всего будут довольно простыми, но тем не менее демонстрирующими? как работает или иная стратегия.

Начнем пожалуй со стратегии Event-Driven, где рассмотрим пример с объединением региональных телекомов. Началось все с того, что стало известно: объединенному Ростелекому быть, и в него войдут все региональные структуры (Волгателеком, Уралсвязьинформ,...) Здесь можно было делать ставку на то, что данное событие положительно скажется на цене акций региональных компаний (так как будет конвертация их акций в акции Ростела) и заработать на этом как просто на росте (на ожиданиях), так и затем на конвертации. Но надо было выбирать те компании, акции которых вырастут сильнее всего.

Также, раз уж мы хотим уйти от рыночного риска, нам надо было не просто покупать регионтелекомы, но и зашортить Ростело. По идее все вроды бы красиво: есть спред, он будет сокращаться, работай и выгребай деньги. Но был фактор риска — сделку могли отменить, или отложить на год-два. Это

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW