SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. hobbit
ЗА ЧЕСТНУЮ ТОРГОВЛЮ. Подход к оценке.
- 13 января 2012, 23:53
- |
Продолжу свои мысли начатые ещё в посте За Честную Торговлю!. Собственно все они свелись к одному, к необходимости создания отдельного топика/блога с названием «За Честную Торговлю». Главная цель объединить всех, кто решился на публикацию своего графика доходности. Характер статей в топике может перекликаться с данной статьёй. Речь должна идти не только о конкретной доходности, но и о подходе к её публикации. Собственно поэтому и название такое честное...
У Смартлаба пока нет возможности (в отличии от www.comon.ru) демонстрировать реальные результаты на конкретном счёте. Ну и что? Даже из большого недостатка можно сделать большое преимущество. Не верите? Тогда смотрите, что я предлагаю участникам.
1. Демонстрировать эквити сразу по всем свободным активам. Здесь могут быть как счета у разных брокеров, так и счета в банке, кэш, всё что угодно, что можно назвать фондовым портфелем участника. В конечном счёте главная задача трэйдера, это его выживаемость. Эквити должно быть максимально продолжительным. И это должно быть главным критерием.
2. Кроме публикации доходности следует пояснять откуда она образуется. Нет, это не о сделках в online. Для продолжительного времени это невозможно. Здесь достаточно изложить свои идеи, свой подход. Который кстати не факт что принесёт или уже принёс доход. Всё может быть совсем наоборот. Важно знать и о торговых системах, которые принесли разочарование.
Вот из этих двух принципов можно подобрать критерии оценки результативности наших участников.
1. Продолжительность эквити (Прд). Понятно, что рисковая игра с одним счётом приведёт к его сливу и обвалу графика доходности. Этот показатель говорит как об опыте, так и умении управлять капиталом.
2. Публичное раскрытие стратегии или плана торговли (Стр). Данный показатель учит самого трэйдера прежде всего дисциплине. При этом стратегия может быть весьма простой и банальной. Это также возможность подтвердить эквити.
3. Оригинальные идеи (Орг). Это показатель перспективы трэйдера. Без разработки специфических методов торговли сейчас не обойтись. Для этого нужен особый взгляд и просто учиться думать. Это учит думать и других.
4. Активность и интересные мысли (Инт). Этот показатель полезен не только читателям. Занимаясь анализом и самоанализом трэйдер совершенствуется сам.
С учётом перечисленных критериев я бы слегка упорядочил всех участников раскрывших своё эквити следующим образом. Замечу субъективность оценок (Особенно Орг и Инт). Поэтому, любой комментарий, дополнение, замечание будет учтён в дальнейшем.
Имя Стаж Критерии
------------------------------------------------
Вестников 9 Прд Орг Инт
Максим Воробьев 7 Прд Орг Инт
Екатерина Силакова 5 Прд Стр
Антон Кротов 1 Прд Стр
trader-journal 9 Прд Инт
Евгений Александрвч 3 Прд Инт
option-systems 5 Прд Инт
Jetta 4 Прд Инт
Хоббит 18 Прд Инт
CamarillaDaily 3 Инт
alexv1975 4 Инт
Oksana 4 Инт
Ирина73reg 5 Инт
FluffyCat 2 Прд
Батарин Игорь 4 Прд
Антон Нуколов 3 Прд
BoNuS 4 Прд
Kyb17 6 Прд
Евгений Николенко 1 Прд
Maksim Chertkov 6 Прд
soniks 2
Mr. Fonzi 4
phobos 6
У Смартлаба пока нет возможности (в отличии от www.comon.ru) демонстрировать реальные результаты на конкретном счёте. Ну и что? Даже из большого недостатка можно сделать большое преимущество. Не верите? Тогда смотрите, что я предлагаю участникам.
1. Демонстрировать эквити сразу по всем свободным активам. Здесь могут быть как счета у разных брокеров, так и счета в банке, кэш, всё что угодно, что можно назвать фондовым портфелем участника. В конечном счёте главная задача трэйдера, это его выживаемость. Эквити должно быть максимально продолжительным. И это должно быть главным критерием.
2. Кроме публикации доходности следует пояснять откуда она образуется. Нет, это не о сделках в online. Для продолжительного времени это невозможно. Здесь достаточно изложить свои идеи, свой подход. Который кстати не факт что принесёт или уже принёс доход. Всё может быть совсем наоборот. Важно знать и о торговых системах, которые принесли разочарование.
Вот из этих двух принципов можно подобрать критерии оценки результативности наших участников.
1. Продолжительность эквити (Прд). Понятно, что рисковая игра с одним счётом приведёт к его сливу и обвалу графика доходности. Этот показатель говорит как об опыте, так и умении управлять капиталом.
2. Публичное раскрытие стратегии или плана торговли (Стр). Данный показатель учит самого трэйдера прежде всего дисциплине. При этом стратегия может быть весьма простой и банальной. Это также возможность подтвердить эквити.
3. Оригинальные идеи (Орг). Это показатель перспективы трэйдера. Без разработки специфических методов торговли сейчас не обойтись. Для этого нужен особый взгляд и просто учиться думать. Это учит думать и других.
4. Активность и интересные мысли (Инт). Этот показатель полезен не только читателям. Занимаясь анализом и самоанализом трэйдер совершенствуется сам.
С учётом перечисленных критериев я бы слегка упорядочил всех участников раскрывших своё эквити следующим образом. Замечу субъективность оценок (Особенно Орг и Инт). Поэтому, любой комментарий, дополнение, замечание будет учтён в дальнейшем.
Имя Стаж Критерии
------------------------------------------------
Вестников 9 Прд Орг Инт
Максим Воробьев 7 Прд Орг Инт
Екатерина Силакова 5 Прд Стр
Антон Кротов 1 Прд Стр
trader-journal 9 Прд Инт
Евгений Александрвч 3 Прд Инт
option-systems 5 Прд Инт
Jetta 4 Прд Инт
Хоббит 18 Прд Инт
CamarillaDaily 3 Инт
alexv1975 4 Инт
Oksana 4 Инт
Ирина73reg 5 Инт
FluffyCat 2 Прд
Батарин Игорь 4 Прд
Антон Нуколов 3 Прд
BoNuS 4 Прд
Kyb17 6 Прд
Евгений Николенко 1 Прд
Maksim Chertkov 6 Прд
soniks 2
Mr. Fonzi 4
phobos 6
52 |
Читайте на SMART-LAB:
Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора
Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу...
13:01
Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года
Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства....
13:19
теги блога Хоббит
- IMOEX
- LBOT
- Lbot3D
- LbotTest
- lua
- my-trade
- quik
- акции
- альфа банк
- альфа турнир
- альфа-директ
- брокеры
- бюджет
- военные конфликты
- война
- выборы
- Грааль
- график
- деньги
- диверсификация
- долгосрочный тренд
- доллар рубль
- доходность
- закон подлости
- Золото
- Инвестиционные стратегии
- индекс
- Индекс МБ
- Индикакаторы
- индикатор
- индикаторы
- интуиция в трейдинге
- инфляция
- истории трейдеров
- исторические данные
- история
- итоги года
- конструктор роботов
- конструктор торговых роботов
- кризис
- курсы валют
- лицензия брокера
- ЛЧИ 2012
- мани-менеджмент
- мошенники
- опрос
- оффтоп
- подход
- политика
- политсрач
- предприниматель
- президент
- прогноз
- Прогнозы
- профессия трейдер
- психология
- Психология трейдинга
- распределение активов
- расчёт риска
- результаты торгов
- рейтинг
- робот
- робот Quik
- самообман
- СВО
- Сигнал
- спекулянт
- Стратеги
- стратегии
- стратегия
- стратегия торговли
- суд
- тестер торговых стратегий
- технический анализ
- торговая стратегия
- торговля онлайн
- торговые сигналы
- торговые индикаторы
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый робот
- торговый сигнал
- трейдер
- трейдинг
- тренд
- Трэйдинг
- турнир для трейдеров
- Украина
- управление капиталом
- финансы
- ФНБ
- форекс
- формализация
- фьючерс MIX
- фьючерсы
- Хаос
- ЦБ РФ
- Эквити
- экономика
- экономика России
хочется если без тильта и по правилам торговать, то путь только к роботу. Хочется побеждать рынок и доказывать что-то и кому-то, то нужно торговать только руками.
Буду иногда делать скрин по итогам дня.
Расписывать входы/выходы с аргументацией — себе в вред.
А скрины не жалко.
Зачем Скрин? Доказать соответствие? Тогда лучше сделки в онлайн. А ещё лучше: ПЛАН ТОРГОВЛИ НА ДЕНЬ, как у успешных трэйдеров bytrend.ru. Хотя бы некоторый период, чтобы показать тенденцию доходности…
так я уже отписал)
smart-lab.ru/blog/33331.php#comment582357
не покатило.
Я сам думаю как подступиться к этому. Есть простые стратегии — их стыдно показывать. Есть более сложные, но их нужно ещё доработать. А вдруг там Грааль :)
План конечно можно делать ввиде условий, но он будет повторяться каждый день.
У меня торговля (часть) основана на стопах и тэйках. То есть план в ценах будет меняться, но принцип повторяется. Тоже смысла нет озвучивать каждый раз.
Не может быть у робота плана. Все от дня зависит. Волатильный день даст 10-15 точек входа, а УГ не даст и 3х. И профит очень разный может быть.
План моего робота: стоп не выше 500п, тейки от 1000п или закрытие позы переворотом.
ок. с понедельника у меня начинает работать алгоритм «СГ v.25». добавлена интеллектуальная система работы в условиях низкой волатилы)))
Поэтому все силы брошены на сохранение выживаемости и продолжение похода… Но как только снимемся со дна — обязательно телеграфирую и отпишусь. Ну и судовой журнал предоставлю. :-)
Эскадра врагов закрыла моей лодке — торговой системе проход через Гибралатар! Отбомбили по полной глубинным минами… Только идут тревожные доклады из отсеков… В 1-м отсеке — пробоина — фильтр не работает, во 2-м отсеке — течь — лимиты по входам не работают, корпус трещит — просадка подошла к критической, на такой глубине не были ещё…
В моторном отсеке — пожар — лимиты по дням перестали работать…
Старший механик сообщает, что топлива не хватит для возвращения в порт — плановая динамика счёта не даёт выхода в плюс до конца года с учётом снятий на жизнь…
И кислород на исходе — критерий Антикелли подходит к критической багровой черте… и глючит уже…
А ты говоришь — покритиковать себя!
Вот выплыву — тогда и дам судовой журнал почитать, а сейчас — критиковать себя некогда и рефлексировать. Надо срочно ставить распорки, крутить болты, искать как устранить течи…
А во-вторых, куда мы с подводной лодки? Это крест системщиков — нельзя отказаться произвольно от системы. Если ты отказался от системы, а в моём случае система не предполагает невынужденных перерывов — всё, ты — труп. Как трейдер-системщик.
Тем более, что после жесточайших запилов и просадок на моеём счете — всегда происходил мощный трендовый выборос.
Соответственно, если сел выжидать, и окажешься прав, что приостановил торговлю — значит ты подтвердишь себе право на нарушение системы. А если сел выжидать и окажешься неправ — и состоится мощный движок, то рискуешь не только не восстановить часть или весь убыток, но и рискуешь получить жесточайший удар по нервам, если не сказать — контрольный выстрел.
Поэтому отказ от торговли может быть лишь в случае составления системного правила, когда нужно останавливать торговлю. А это далеко не такое простое дело… Потому что
это правило, как и другие должно подтверждаться статистикой и быть осознанным и твёрдым.
А отказ от системы возможен лишь при условии нахождения либо другой системы, либо нахождения и устранения принципиальной ошибки (ошибок) в используемой ТС.
Меня, кстати, как раз очень успокаивает и настраивает на последующий рабочий лад как раз тестирование слабых мест системы и поиск альтернатив в режиме тестирования.
Собака капитально порылась капитально в изменении, точнее в расхождении торгового времени у нас и в Европе с Америкой… До 6 ноября, после которого США перешли на зимнее время у меня был обсчитанный перерыв на трейды с 14:00 до 16:00. Когда было обсчитано, что в этот период открывать трейды — убыточно. Этот период у меня и остался, хотя и с уменьшенными лимитами на трейд. Но после обсчета выяснилось, что сейчас, если бы перерыв был с 15:00 до 17:00 то я бы не зацепил ряд убыточных трейдов. В частности, таких как вчерашний и позавчерашний лонги на пробое в 16:00 и в 16:30. Такие же убыточные зацепы встретились после Нового Года в 6 трейдах. Общий дополнительный убыток от этого — 3,7% движений. С учетом пятого плеча — это около 20% от счёта. Вот отсюда похоже и лезет нестандартная запредельная просадка…
Мой косяк тоже — сначала как и предполагал, сильно уменьшил лимиты на этот нестандартный час. А потом, когда в ноябре недобрал на этом профита — обратно увеличил лимиты. Невозможность обсчитать последствия, т.к. в предыдущие годы не было такого расхождения между нами и Европой с Америкой и психология привели к ошибке…
Теперь надо думать, что делать. Скорее всего опять вкручу в формулу уменьшение лимитов на трейды в 16:00-17:00. Хотя нехорошее это дело — менять часто правила… Это типа тильта у системщика…
А вообще это сложный вопрос. У меня часто дауншифт начинался от разового воздействия внешних сил. Например брокер БКС сдурил и после этого начала дурить моя система. Тогда просто была нарушена синхронизация с рынком. Нужно было прекращать торговлю.
Потом я ушёл от этого брокера. Дурит он действительно часто
Идеи:
smart-lab.ru/blog/20003.php
smart-lab.ru/blog/20876.php
smart-lab.ru/blog/21631.php
smart-lab.ru/blog/21980.php
smart-lab.ru/blog/22509.php
Реализация:
smart-lab.ru/blog/30387.php
smart-lab.ru/blog/33006.php
Ну само собой кодом поделиться не готов;)
1. Эквити привязано. Робот последние тесты прошел. Теперь боевой вариант каждый день будет в стакане с понедельника.
2. План у робота следить за цифирками. Макс профит по дню +4670п (на тестах). План его увеличить.
Прогнозы я когда-то раньше каждый день строчил. Баловство это и попытка навязать свое мнение рынку.
Мое взгляд на свои же прогнозы здесь
smart-lab.ru/blog/19108.php
то что невозможно проверить, не являяется объективным.