Всем привет народ! Сегодня покажу Вам одну стратегию торговли из арсенала профи-трейдеров. Но перед этим один момент… во-первых, если Вы профессионал (работаете в пропе, хедж-фонде или УК) и не торгуете по этой стратегии, не нужно мне об этом здесь сообщать. Я не претендую, что по этой стратегии торгуют ВСЕ профессионалы.

Итак, небольшая вводная часть. Я видел эту стратегию у нескольких людей. Во первых, начну с наиболее здесь известного человека это А.Герчик (да-да знаю многие считают его разводилой здесь, но пожалуйста дочитайте до конца пост прежде чем сделать выводы). В его терминах это торговля от «зеркального уровня на отбой». Пожалуйста посмотрите видео Герчика или просто дочитайте пост до конца. Дальше будут примеры.

По данной стратегии торговал профессиональный трейдер проп-фирмы Futex Том Дант (это the_Wizard из James16 для тех кто в теме). И вот здесь он подробно описывает эту стратегию (и тот факт что его научили так торговать в лондонском пропе). Вот ссылка https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=287794. Если Вы стремитесь понять, что такое price action пожалуйста ОБЯЗАТЕЛЬНО пройдите по ссылке и прочитайте второе сообщение от Тома (the_Wizard) можно даже с гугл-транслейтом. Там вся суть того что вовсе не пин-бары есть прайс экшен и что когда Вы входите по Вашим формациям типа пин-бара или внешнего бара, то профи у же в прибыли и когда Вы только начинаете получать прибыль, то могут уже закрывать сделки.

( Читать дальше )

Хотелось бы поделиться своим опытом по поводу возврата уплаченного НДФЛ на ИИС типа А (13% от внесенной суммы). Надеюсь, что пост будет полезным. Так же пишу от части для себя, чтоб не забыть как и что делать в 2020 году. :)

ИИС я открыл в 2017 году. Не знаю почему, но возвратом за 2017 год я поленился заниматься в 2018 году(просто собрал документы, но не оформлял). Решил заняться сразу двумя возвратами за 2017 и 2018 уже в 2019. Мы живем в век высоких технологий, поэтому я решил оформлять возврат через личный кабинет на сайте nalog.ru

Итак. Для возврата НДФЛ нам потребуется:
1) Справка 2-НДФЛ за тот год, за который мы хотим оформить возврат.
2) Отчет брокера за год
3) Договор на ведение ИИС
4) Платежные поручения на зачисление денежных средств
5) Аккаунт на госуслугах для входа на сайт nalog.ru.

Несколько комментариев.

1) Справка 2-НДФЛ на моей работе за предыдущий год появляется не раньше конца февраля следующего года. Возможно она появляется только после того, как предприятие подаст декларацию в налоговую (но это не точно). И если справка за 2017 год у меня была на руках, то я с удивлением обнаружил, что справка за 2018 год есть в моём личном кабинете на сайте nalog.ru Поэтому при оформлении возврата за 2018, справку 2-НДФЛ я на работе не заказывал.

( Читать дальше )

Недавно узнал, что можно переводить рубли в IB и конвертировать их в $, тем самым существенно снизить издержки за перевод $, которые в среднем составляют 150$ за перевод.
Уточнил тарифы у банков. В среднем получается 1000-2000р. за перевод рублей заграницу.

https://www.sberbank.ru/ru/person/remittance/in_out

Я пользуюсь только иностранными дочками- Ситибанк, Росбанк.

Так вот, сегодня получил отличную новость от Ситибанка, что комиссия за перевод рублей в IB по тарифу «CitiOne Plus», «Citi Priority», «Гуру» равна 0 рублей и тарифицируется как обычный межбанковский перевод, при соблюдений условий тарифа.
Для «CitiOne Plus» нужно поддерживать среднемесячный остаток 300 000р. на счету, открыв допустим депозит в рублях или долларах. Так же не забываем, что Ситибанк это дочка американской группы Ситигруп, что позволяет получать переводы из IB максимально быстро (примерно 1 рабочий день).
https://www.citibank.ru/russia/pdf/rus/CO-tarif.pdf


( Читать дальше )

Для прибыльного трейдинга очень важно быть в курсе всех последних событий и проводить качественный анализ. Наличие достаточной информации позволяет более точно прогнозировать дальнейшее изменение курса и спекулировать на этом.

Если раньше нужно было делать запрос в компании на получение финансовых сводок и отчетов или подписывать различные журналы, то сегодня, для получения актуальных данных достаточно иметь компьютер и «знать где смотреть».

Я подготовил свой ТОП самых полезных программ/ресурсов для трейдинга и анализа, которые использую и сам.

1. Для фундаментального анализа — Торговый терминал Think or swim и ресурсы Morningstar.com + Finviz.com
2. Для технического анализа — Можно использовать любой терминал. Тот же Think or swim или MT5. Среди онлайн ресурсов однозначно Tradingview.com
3. Для экономического календаря —

( Читать дальше )

В продолжении предыдущей статьи о подбрасывании монетки на языке R, хотелось бы продолжить изучение этого языка и немного углубиться в финансовую математику. Здесь я попробую дать небольшое введение в опционы и их паритет. Не стоит использовать эту статью для изучения опционов, если вы о них не слышали, т.к. могут быть неточности. Надеюсь уважаемые мэтры укажут на них в комментариях.

Зачем нам язык R?

А зачем нам вообще нужен язык R? Строго говоря, он нам не нужен. Но если его освоить, он становится просто еще одним удобным инструментом, как калькулятор или Excel. В прошлой статье были комментарии о том, что лучше использовать C# или Python. Да, я совершенно согласен, именно их и нужно использовать для программирования законченной и оттестированной модели. Но для разработки модели, для экспериментов и для обучения, R подходит как нельзя лучше. Когда строят самолеты, сначала делают деревянный макет, вот для таких макетов и будем использовать R, чтобы убедиться, что взлетит и не тратить силы зря на то, что летать не будет.



( Читать дальше )

Данное руководство, прежде всего рассчитано для начинающих или тех, кто и слухом не слышал о таком прекрасном языке как R. Из-за своих математических особенностей, этот язык очень удобен для моделирования и анализа различных данных, в частности поведение активов.


На СЛ я часто замечаю, как умные и опытные люди моделируют или вычисляют всё в экселе. Это тоже отличный инструмент, но я думаю им стоит обратить внимание на язык R и попробовать, ничего сложного, как оказалось, там нет. Конечно какие-то базовые навыки программирования всё же потребуются.


Далее я напишу, как бесплатно и легально настроить свой компьютер для запуска среды. Потом приведу пример с подбрасыванием монетки 
(прошу прощения, если такая тема уже была, сделал поиск по сайту, из последних ничего не нашел).

Настройка среды для запуска R

Сразу хочу сказать, что ничего сложного в настройке нет. Нужно скачать пару файлов и последовательно их установить. Никаких особых настроек и сложных выборов, качаем и ставим, всё заработает.



( Читать дальше )

Сегодня прокачал статистику, изложенную в теме Вероятность продолжения тренда на часах в 8 основных фьючах. Напомню суть:

После двух, трёх, четырёх и пяти свечей одного цвета вероятность выпадения свечи того же цвета равна примерно 50%. 

А если посчитать статистику повторных свечей того же цветас учетом направления SМА (Simple MA), как на рисунке ниже?

Посчитал за 3 года фьюч Газпрома. Он удобен тем, что за 3 года цена погуляла туда-сюда и почти не изменилась:

( Читать дальше )

публикую индикатор собственной разработки под quik, написанный на lua
если его значение больше 0,5 то выставляете заявку на покупку с тек профитом >= стоплоссу
гарантированно будете зарабатывать
подключить его можно так:
в папке quik создаете папку LuaIndicators туда кидаете текстовый файл с раcширением .lua
и содержанием приведенного индикатора, потом запускаете quik и добавляете как обычный индикатор к графику
название его в списке будет STATDIV (статистическое отклонение)
на рисунке отобразил его работу с периодом 25 и 50
его суть в том чтоб показать куда отклонено статистическое распределение вероятностей, вверх или вниз за определенный период
проще говоря, куда вероятнее пойдет рынок вниз или вверх
если значение индикатора выше 0,5 то разрешено лонговать, если ниже то разрешено шортить
рекомендации по подбору периода: период для этого индикатора выбираете как период между двумя
последними локальными вершинами
позже могу математически привести целесообразность его использования

( Читать дальше )

п1. Первая причина опционных катастроф — ошибка в управлении рисками.

Люди приходят с депозитом грубо 50 тыр, им кто-то рассказал, что "опционы — грааль и вообще можно в легкую сделать +1000% за пару дней", встают на весь депозит (в лонг вставать ведь безопасно, мы же все помним про это, да?) — и через недельку с ужасом видят окровавленные ошметки счета. Понятно, что возиться дальше желание пропадает.

Потом приходят чуть поопытней. Им уже рассказали, что "профи в основном продают — и это легкие деньги. 50-60% годовых — не вопрос". Депозит уже тысяч 300. Продают края и, наверное, 5-10 недельных экспираций могут пройти вполне благополучно. Сначала продают по 1-2 лота, потом входят во вкус, продают по 10 лотов. Но бентли на эти копейки не купишь. Начинают грузить ГО по 50-80% в начальный момент. Дело же верное. Управление позицией примерно на уровне рассуждений: "Вот когда фьючерс дойдет до страйка, тогда и буду думать что делать. Или начну делать дельта-хедж, или отроллирую в следующий страйк

( Читать дальше )