Избранное трейдера Алексей Теперев
Некоторые наши коллеги по торговле утверждают, что торговать направлено опционами не чем не лучше фьючерсов. Давайте посмотрим некоторые возможности опционов.
Для начала возьмем простую покупку опциона для направленной торговли и сравним ее с фьючерсом. Позиция №1 выглядит так:
В данном случае мы сравниваем покупку двух фьючерсов с покупкой шести коллов на 65000 страйке (дело было вчера). Цель 64500-65000 на 27/11/19 Коллы исполнением 19/12/19
Риск у нас ограничен суммой(- 1266), но имеем потери от временного распада.
Никакого видимого преимущества опционов перед фьючерсами нет. Но это только для новичка. Тот, кто уже наблюдал распад опциона во времени на своем счету и задумался «как компенсировать тетту?», мог догадаться, что тетту можно компенсировать продажей опционов с более близким сроком исполнения. Вот пример такой позиции: Позиция №2
На американском рынке торгуется более 18000 эмитентов. Когда матёрым русским инвесторам задают вопрос почему они смотрят только на наш рынок, то обычно получают следующий ответ:
Там слишком много компаний. Чтобы их изучить, уйдут столетия.
Не поспоришь. У меня на беглый анализ одного годового отчета уходит не меньше часа. А тут их надо отсматривать тысячами. И делать какие-то выводы. Где взять столько времени?
Я задал себе вопрос, а можно ли сузить этот круг до нескольких десятков компаний? И как это сделать?
Как оказалось, рецепты есть. Вам понадобятся:
В сети куча информации, у меня самого на канале более 100 видео, но сил и времени разобраться со всем этим часто нет, поэтому я хочу посоветовать Вам посмотреть несколько очень полезных видео, которые однозначно продвинут вас в понимании рыночных движений! Они помогли уже не одной сотне людей! Один из последних комментов у меня в вк:
1. Самое важное, что нужно понимать, рынок — аукцион между покупателями и продавцами. График — это взаимодействия людей, как их понимать через активность той или иной стороны! Главное видео на канале!
Рассказываю про одну из моих любимых формаций или моделей в трейдинге, которая позволяет зарабатывать на любой фазе рынка. Я назвал эту модель «Тест экстремума». Примеры её использования на графиках под видео
--[[
параметры:
Procent - процент зигзага
--]]
Settings={
Name="ZIGZAGPROF",
Procent=1,
line=
{
{
Name = "cur1",
Type =TYPE_LINE,
Width = 2,
Color = RGB(0,0, 0)
},
{
Name = "cur2",
Type =TYPE_LINE,
Width = 2,
Color = RGB(0,0, 255)
}
}
}
function Init()
y1 = nil
y2 = nil
x1 = 1
x2 = 1
return 1
end
function OnCalculate(index)
de = Settings.Procent
delt = 0.01
vl = C(index)
if index == 1 then
y1 = vl
y2 = vl
else
if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then
x2 = x1
y2 = y1
x1 = index
y1 = C(index)
end
if C(index) > y1 and C(index) > y2 then
x1 = index
y1 = C(index)
end
if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then
x2 = x1
y2 = y1
x1 = index
y1 = C(index)
end
if C(index) < y1 and C(index) < y2 then
x1 = index
y1 = C(index)
end
end
if x1 ~= index then
curfrom = x1
curto = index
else
curfrom = x2
curto = x1
end
--[[
if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then
if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then
k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)
for i = curfrom, index do
curv = i*k + C(curto) - curto*k
SetValue(i, 1, curv)
end
end
end
--]]
lev = nil
if x1 ~= x2 then
k = (C(x1)- C(x2))/(x1- x2)
maxd = 0
for i = x2, x1 do
lev = i*k + C(x1) - x1*k
if C(x2) > C(x1) and lev <= H(i)
then
if maxd < H(i) - lev then
maxd = H(i) - lev
end
--maxd = 0.5
end
if C(x2) < C(x1) and lev >= L(i)
then
if maxd > L(i) - lev then
maxd = L(i) - lev
end
--maxd = -0.5
end
end
lev = nil
--[[if x1 < index
and
(
C(x2) > C(x1) and C(x1) < C(index)
or
C(x2) < C(x1) and C(x1) > C(index)
)
then --]]
lev =
index*k + C(x1) - x1*k +
maxd
--end
--[[
map = 10
lev = 0
if index-map+1 > 0 then
for i = index-map+1, index do
lev = lev + C(i)
end
lev = lev/map
ma = lev
end
map = 30
lev2 = 0
if index-map+1 > 0 then
for i = index-map+1, index do
lev2 = lev2 + C(i)
end
lev2 = lev2/map
ma2 = lev2
end
if
C(x2) > C(x1) and C(x1) < C(index) and C(index) > lev and C(index) - C(x1) > C(index)*delt
or
C(x2) > C(x1) and C(x1) < C(index) and C(index) > lev2
then
lev = C(x1)--*(1-delt)
prev = lev
else
if
C(x2) < C(x1) and C(x1) > C(index) and C(index) < lev and C(x1) - C(index) > C(index)*delt
or
C(x2) < C(x1) and C(x1) > C(index) and C(index) < lev2
then
lev = C(x1)--*(1+delt)
prev = lev
else
lev = lev2
end
end
if
C(x1) > C(x2) and ( lev < C(index) or prev == C(x2) )
then
lev = C(x2)--*(1+delt)
prev = lev
end
if
C(x1) < C(x2) and ( lev > C(index) or prev == C(x2) )
then
lev = C(x2)--*(1-delt)
prev = lev
end
if C(x1) < C(x2) and ( lev < C(index) or prev == C(x1) )
then
lev = C(x1)
prev = lev
end
if C(x1) > C(x2) and ( lev > C(index) or prev == C(x1) )
then
lev = C(x1)
prev = lev
end
--]]
end
return lev
end
Общаюсь с одним знакомым. Молодой студент, скальпинг любит, впрочем, как и многие нетерпеливые трейдеры. Сразу оговорюсь, что скальпинг — очень тяжелый вид спекуляций. Но торгует он не часто, 3-5 дней в месяц, этого хватает, чтобы выглядеть не как выжатый лимон и снимать деньги с рынка.
Трейдером его назвать язык не повернется, но уже второй год все еще снимает сливки с рынка. Вчера мне прислал свою работу по Доллар-Рублю, на что ожидал наверное услышать от меня признания, что он крут.
«Полигон для новичка» отдыхает до сентября, а я продолжаю пополнять «сундучок» полезных мелочей, просматривая старые, прошедшие ранее Полигоны.
Открытие дополнительных позиций во время тренда вносит существенный в общий результат торговой системы. На примере торговой системы «Порох», которая принимала участие в «Полигоне для новичка №3», я разбираю один из вариантов открытия таких дополнительных позиций.
Это последнее видео на примере прошлых Полигонов. С сентября начинаются новые Квесты и Полигоны. Новые серии из цикла «Полезные мелочи» будут готовиться на основании работу уже этих новых Полигонов.
Что такое «Полезные мелочи» можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/473161.php