Сегодня завершаем работу с лентой всех сделок:

Различия данных ленты всех сделок и биржевого стакана.
Большие покупки и продажи в ленте сделок и динамика цены.
Альтернативные варианты поиск крупных игроков по ленте сделок.

Начало: https://smart-lab.ru/blog/935919.php

Еще раз про отличия ленты всех сделок и биржевого стакана – некоторые заявки могут исполняться очень быстро, их можно просто не заметить в стакане, но они точно отразятся в ленте. Какие-то заявки и движения в стакане могут быть для создания видимости крупных игроков, при этом они могут как отменяться как только цена начинает приближаться, так и очень оперативно переставляться. Лента сделок покажет реальную картину: какие объемы и по каким ценам прошли, какие проходят в текущем моменте.

Обычно при значительных покупках в ленте сделок мы можем наблюдать и рост цены. Например, используя скрипт, который мы рассмотрели в прошлой статье, это можно было наблюдать наглядно на графике Сбербанке (импульс роста в районе 12 часов):

Для людей уже торгующих через Quik можно перейти сразу к настройкам редактора кода, а тем, кто хорошо знаком с Notepad++, то сразу к запуску скрипта.

В прошлой статье я привел статистику ЦБ, что клиентов, работающих через мобильные приложения брокеров сейчас в разы больше тех, кто работает через торговые терминалы. По этой причине я решил кратко затронуть и установку квика, и поделиться полезными настройками на старте (хотя, полагаю, что среди аудитории смартлаба, доминирующая часть именно тех, кто с терминалом «на ты», продвинутые пользователи сами могут в комментариях указать свои лайфхаки по настройкам и работе).

Подробную инструкцию по работе в квике и всем возможным настройкам я не планирую делать – желающие могут найти всё это в виде различных статей, полезных обзоров, в т.ч. соответствующего мануала по терминалу от разработчиков. Здесь я лишь хочу коснуться основных моментов, которые сделают работу в квике более комфортной для глаз, удобной и быстрой в части работы со скриптами.

Перед прочтением этой статьи — ВАЖНО следующее: основная цель данной статьи заключается в том, чтобы показать как просто можно создать торгового робота, который может торговать российскими акциями или зарубежными акциями. Важно понимать, что создавая бота, вы лично несете ответственность за принимаемые им решения, инвестиционные операции и связанные с ними риски. Я не несу ответственности за решения, которые вы можете принять после прочтения этого материала. И я не даю никаких инвестиционных рекомендаций или советов. Не забывайте, что боты способны принести большие убытки, поэтому используйте их с осторожностью.

Пару слов обо мне

Программирование для меня это хобби и любимое дело. А так я сертифицированный системный архитектор. Поэтому прошу не особо ругать за код:‑)

Как вы знаете, брокеров много))) но нам нужны те, у которых есть API — программный интерфейс через который наш торговый робот сможет отправлять заявки на покупку и продажу акций.

Все любят сидеть в акциях на растущем тренде, но никому не нравится ловить просадки и уходить в коррекцию. Перечислим основные признаки перегрева, которые могут указывать на то, что вашим акциям пора сходить вниз.

1. Высокие мультипликаторы

Есть компании, у которых стоимость относительно прибыли (P/E, EV/EBITDA), выручки (P/S), балансовых активов (P/B) стабильно выше средних по рынку, но нет таких, у которых они вообще не меняются.

Если акции (и рыночная стоимость) компании аномально выросла относительно самой себя (прежних лет), то это явно говорит о том, что спрос на бумагу выше, чем динамика ее фундаментальной стоимости.

2. Редкий рост показателя

Один отдельно взятый драйвер (часто это рост дивиденда) может здорово разгонять акции в моменте, но вслед за этим с высокой вероятностью будет откат показателя к средним значениям, а с ними и откат в стоимости акций.

Например, доходность дивиденда 12% годовых против обычных 5–8% позволяет разогнать цену акции на 50–140%. Но если затем произойдет возвращение хотя бы к 8%, то глубина коррекции превысит 30%.

0:00 — История Ладимира

0:58 — Про Facebook

1:59 — Про Nokia

2:58 — Про 3D-принтеры

4:47 — Диверсификация во времени

6:23 — Открытие брокерского счета и покупка Сбербанка

7:23 — Помощь экспортеров

9:23 — Про трудовые доходы

10:00 — Убыточные года

12:53 — Заработок на Тесле

13:25 — Потеря доходности из-за Ковида

14:02 — Про Тинькофф

15:41 — Результаты за 3 года

16:31 — Использование акций с плечами

17:08 — Риски

18:18 — Прибыль и убыток ассиметричны

18:47 — Что делать если получил маржин-колл

19:00 — Балансировка и диверсификация

20:30 — Эффект плеча на росте

22:24 — Как выбрать бумагу

23:18 — Диверсификация по брокерам

24:32 — Какие акции сделают иксы?

24:54 — Необходимо держать бумагу пока это возможно

Я решил примерить на себя роль макроэкономиста и ответить на вопрос: Как работает банковская система и почему в мире становится все больше денег?
Если у Вас есть дети — берите на заметку. Более простого объяснения на просторах интернета вы не найдете…

В недавно построенном городе N открылся первый Банк. (Не Тинькофф конечно, но работает тоже не дурно). Банк открылся вчера, денег в нем пока что нет.
Виктор — застройщик из того же города, только что сдал свой первый объект и получил за него 1’000’000 долларов чистой прибыли.

Помня главную заповедь всех богатых людей: “Деньги никогда не должны быть без дела, капитал стремится к приращению”, Виктор решил положить свои деньги на банковский вклад под 10% годовых.

Благодаря Виктору теперь у нового Банка есть 1’000’000 долларов.
Тем временем Анатолий (житель города) захотел открыть свою булочную — он профессиональный пекарь, но в городе совсем нет вкусного хлеба.

Полученная дата окончания жопы
26.05.2023.
А первый отскок от 3289+- (не позднее 13 октября 2022).   Минимум 2733.63
это всё вероятностные значения
При SP500 3289 куплю ВТС, если он будет выше 19683