В гостях: Александр Потавин, начальник аналитической службы ITInvest-ПРОСПЕКТ.

Вот думал написать сегодня обзорный пост, но такой день выдался замечательный, что пока глобально не думается))

Доходность счета за месяц (+10%) и квартал (+30%) выше ожиданий. Таким образом, я вышел на планируемый на 1 июля размер счета, ничего не довнося, и со спокойной душой могу тратить бабло на отпуск в Барселоне)



Вчера почти заскочил в шорт по фРТС, можно сказать повезло, до сигнала оставалось несколько пунктов, сегодня с полудня в лонге фРТС и шорте бакса. Плюс к этому портфель акций, в который 28.06 добавлены преф. акции Татнефти. Кстати, на их стенде на «Нефтегазе» сегодня под конец дня никого не было, в отличии от соседней «Башнефти», понятно, что день разгрузочный, но все равно не дело. Забавляли радиообъявления РН об их передовых технологиях и гордости России. При этом стенд у них очень симпатичный. Но я что-то отвлекся.

( Читать дальше )

1) Если у брокера несколько видов перевода — вывода денег «для удобства клиента» (карточка, электр. перевод и тп) — это «НАШ ДЦ»
2) Если вам разрешат заполнять регистрацию и формы на русском ( у них есть русские, они переведут)-это «НАШ ДЦ» это надо не брокеру, а американской «налоговой», там должен быть ваш подчерк и всё по-английски, переводчики для таких проверяющих не котируются!!!
3) Если в списке все торг. инструменты, не зависимо от величины вашего депозита -это «НАШ ДЦ»
4) Не советую открываться у американского брокера, основанного после 2008 года, это может быть — «НАШ ДЦ»
Не проверяйте в интернете отзывы о брокере, они могут быть не реальными!!! Все 3 правила должны быть чётко соблюдены, без отклонений, тогда есть реальный выход на биржу!!! А «получать» котировки и предоставлять Вам для торгов- вы снова будете вариться на «кухне», но уже в Америке.

Последнее время я пишу только по делу, причем по достаточно «узкому»...
Сейчас же хочется «пофилософствовать» на тему финансовых рынков:

Официально я работаю на рынке с 2003 года, преимущественно банки ТОП10-100; + занимался стартапами брокерских компаний...
Направление моих интересов сейчас — казначейство, управление ликвидностью (размещение/привлечение), управление инвестиционным портфелем банка, маркетинг и развитие брокерских услуг + финансовый ликбез для населения (4Fun)...

До 2003 я торговал на рынке США (тогда еще были 1/8; 1/16 — дроби короче). И работать на  гэпах в пределах этих дробей было интересно… В 2001 ввели десятичные и все как-то «померкло» и пришел я на рынок РФ… не быстро и не спешно, конечно… рынок у нас тогда был никакой — даже на миллиметровке свечи рисовали… Интернет трейдинг тока-тока пошел, в 2003 появилось РБК ТВ, которое один и тот же выпуск новостей по 5 раз на дню повторяло))) Цены в одном мониторе и графики в другом, а потом начали работать на Квике, некторые брокеры делали свои программы — особо выделяя «квикоподобные»... 

( Читать дальше )

Напоминаю, что все знания я систематизирую тут:
торговля на NYSE 

У дэйтрейдера на NYSE каждый день — новая жизнь. Новый фиксированый лимит потерь. Надо стереть все результаты прошлых дней из памяти, чтобы не дай бог не отыгрывать к примеру, несколько сотен, которые были потеряны в предыдущие дни. Это все испортит. День надо начинать с чистого листа, сосредоточившись на максимизации шансов и соотношений риск/прибыль.

Соориентироваться в рынке, где много тысяч акций и самая важная наша задача — определить, чем сегодня торговать. Какие акции будут в состоянии тренда и в какую сторону он будет направлен.

Но для начала, сделаем гипотезу в отношении направления рынка. 


1. Глобальный тренд на дневках — вниз.
2. Краткосрочно — вбок идем. Если откроеся 132.39 — это середина диапазона 131-134, а значит это не дает нам сильного преимущества.

( Читать дальше )

Ходьба по граблям — это любимый вид спорта в масштабах всего человечества. Если внимательно изучить историю, окажется, что учиться на ошибках мы умеем. Но по большей части на своих. И преимущественно на двойку. 
Вот, спрашивается, давно ли над всей Россией раздавался хоровой плач Поимевны и проклятья в адрес основателя МММ, главного зодчего финансовой пирамиды? Мол, ужо тебе, Хеёпс недобальзамированный! И ведь как зарекались — да чтоб я ещё раз, да ни в жисть больше так не вляпаюсь! И что? Не прошло и двадцати лет, как грабли были вновь извлечены, начищены, перевязаны ленточкой и положены поперёк народной тропы.
Возникает закономерный вопрос — а присуща ли вообще обучаемость роду человеческому? Хотя нет, дело, всё-таки не в ней. Тогда в чём же? Давайте ещё раз вспомним пирамиду потребностей, описанную А.Маслоу. Если немного её упростить, получим три уровня: физиологические потребности (дышать, есть, пить, посещать туалет и пр.), социальные потребности (общаться, занимать определённое место в социуме, быть востребованным иметь секс не ради продолжения рода, а для удовольствия) и духовные потребности (обрести мировоззрение, понять, для чего ты живёшь, либо же найти себя в религии, либо всё вместе). Потребности первого уровня обязательно должны удовлетворяться — просто чтобы выжить. Потребности второго уровня могут удовлетворяться больше или меньше, лучше или хуже, без некоторых из них человек в принципе может обойтись, НО. Их, как и потребности первого уровня, нельзя удовлетворить раз и навсегда. И, что ещё важнее — чем они больше удовлетворяются, тем больше сама потребность растёт. Частный вывод каков? ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ.


( Читать дальше )

Ничего нового… история повторяется по спирали.

Обучение, первые успехи, радужные перспективы отдыха на райских островах где-нибуть в очень теплом южном море и… суровая действительность, переходящая в дродаун.
Кто не сталкивался? ;) не переживайте, если у Вас этого не было, то это Вас еще ждет! И проблема не в том, как этого избежать. Проблема в том, как выйти из такого состояния, и какие уроки извлечь из произошедшего.

Новички возвращаются в строй возмужавшими и набравшимися опыта.
Один из примеров адекватного (я надеюсь) возвращения обнаружил у себя на форуме. Читайте здесь

Чтобы не сидеть целый день, тупо безрезультатно пялясь в монитор, надо что-то делать конструктивное. Что-то, что давало бы нам реальный опыт торговли. Хоть я и полный лох в американском рынке, опишу, как надо начинать анализировать акции день за днем.

Вот допустим сегодня:
27 июня 2012, 12:44 по нью-йорку.

задача:

1. понять что уже выросло/упало сегодня на NYSE (акции в игре)
2. понять что из этого было торговабельно (ликвидно, технично) 
3. понять, как можно было захватить часть этого движения с минимальным риском на точке входа 

Решаем №1. Найти акции в игре.
1.1 идем на http://www.google.com/finance
1.2 смотри в эту табличку:

И смотрим что тут есть хорошего. (наводим на ссылки, узнаем тикер, смотрим график).

По порядку:

• LXRX — дешевый неликвид
• AMRN — все изменение за счет гэпа. см. новости по бумаге. Зашел на FINVIZ.COM. Вбил тикер. Нашел новость. Биокомпания, новости по патенту — не ясно ничего.
• WPRT — также весь рост гэпом, а значит внутри дня здесь делать было нечего. Смотрим финвиз, что за новости. Это канадская компания, заключила сделку с GM. Лазил по ссылкам новостей финвиза, нашел вот это. Надо сохранить, посмотреть. 
• UNF-неликвидный шит.
• NWS — чудесно идет второй день подряд. Бумага со вчерашнего листа. Компания вчера заявила о разделе бизнеса, сегодня ее проапгрейдили брокеры, идет ровно, чудно. По сути, стоило потратить кучу времени, чтобы отобрать только этот стак и работать с ним. Сохраняем. 
• QSII. Чудесный был шорт. Сохраняем. Посмотреть были ли новости, посмотреть как эта бумага вообще могла попасть к нам на лист.
• AZO. Весь обвал — гэпом. Выкуп, за ним падение, к-е можно было отловить. Какие новости? Компания производит автозапчасти. Другая компания - O'Reilly Automotive (ORLY) рухнула сегодня на 18% на понижении прогноза по продажам во 2 квартале. Сохраняем ORLY, AZO.
• RBN. Вроде более-менее. Компания отчиталась 26 июня. Сохраняем.
• CMG. Обвал почти без гэпа. Сохраняем. Что за новости? Нашел на премаркете CNBC опять таки через финвиз новость о том что вышел отчет, что продажи и выручка будут ниже ожиданий во 2 квартале. Новости тут.  Кстати там еще много новостей по маркет-муверам.
• GPC — пострадал от отчета ORLY. Сохр.

( Читать дальше )

Я часто читаю: «не слушай ты аналитиков. Сначала человек слушает аналов — потом сам становится аналом». Однако входить в курс того, что, собственно, происходит, как-то надо, и, потыкавшись туда-сюда, начинаешь делать выводы, что есть аналитики и есть аналы. Тогда, сначала — собственно, об аналах.
Их полно, скажем, на сайте mfd.ru, куда я, впрочем, хожу, потому что среди мнений кричащих о себе аналов встречаются действительно интересные аналитические обзоры. Мнение анала обычно выглядит примерно так: сначала надо дать пространное и доскональное описание того, что УЖЕ произошло вчера — желательно с демонстрацией массы таблиц, реже — диаграмм, ещё реже — графиков. Согласно мнению авторов, авторитетности посту должны добавлять фразы типа «основные фондовые индикаторы европейского региона показали разнонаправленную динамику» — и тогда мы всех их сразу зауважаем. Цель — повысить цитируемость источника в СМИ (и преумножение славы Анала, разумеется).
Отдельное внимание заслуживает РБК-ТВ. Единственный плюс — если произошёл резкий скачок цены, спустя часа два там можно коротко услышать о причинах («Ангела сказала, и рынки посыпались»), ибо из какого новостного потока можно вычленить главное — я пока не знаю. Интересно послушать людей, которые торгуют сами — их видно по тому, что они говорят и как они это говорят. Во всём остальном РБК-«Рынки» — это последний источник, которому можно внимать.


( Читать дальше )

Собственно знаю только Тимофея, который потихоньку присматривается к Америке, другие трейдеры, которые хорошо торгуют, не переходят.
Почему, алгоритмы торговли не работают так, как на России?