Интересная статься с tradeciety.com/24-statistics-why-most-traders-lose-money

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ — 24 УДИВИТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

1. 80% всех дневных трейдеров уходят в течение первых двух лет. 1
2. Среди всех внутридневных трейдеров почти 40% торгуют внутри дня только в течение одного месяца. В течение трех лет только 13% продолжают дневную торговлю. Через пять лет останется только 7%. 1
3. Трейдеры продают «победителей» на 50% дороже, чем «проигравших». 60% продаж — выигрышные, а 40% — проигрышные. 2
4. Средний индивидуальный инвестор отстает от рыночного индекса на 1,5% в год. Активные трейдеры отстают на 6,5% в год. 3
5. Внутридневные трейдеры с высокими показателями в прошлом продолжают получать высокие доходы в будущем. Хотя только около 1% всех дневных трейдеров могут предсказуемо получать прибыль за вычетом комиссий. 1
6. Трейдеры с отрицательным послужным списком до 10 лет продолжают торговать. Это говорит о том, что внутридневные трейдеры продолжают торговать даже тогда, когда получают негативный сигнал относительно своих способностей. 1

( Читать дальше )

С одной стороны, облигации — очень простой инструмент. Покупаешь их, получаешь купоны, при погашении получаешь номинал (если не будет дефолта). С другой стороны — очень сложный. Рыночная цена постоянно меняется. Ещё она зависит от ключевой ставки ЦБ, от того, как идут дела у эмитента, от настроений на рынке… Купоны бывают постоянные и переменные, доходность считается чёрти как, к тому же шестью разными способами, 3 из которых вообще без пол-литра не понять.

А ещё у облигаций есть дюрация, и это не то же самое, что срок до погашения, несмотря на то, что дюрация переводится как длительность. Без паники, разберёмся.

 Первое, что нужно понять, это суть

Дюрация облигации (или эффективный срок до погашения) — это время от момента покупки до полного возврата затрат на приобретение облигации.

Но, как говорится, есть нюанс

Дюрация учитывает дисконтированную стоимость (текущий денежный эквивалент будущего потока платежей). Дисконтирование — это процесс, обратный начислению процентов.

( Читать дальше )

Считаем варианты вложения 400 000 рублей с прогнозируемым результатом.

ОФЗ 26219 VS Вклад:





ОФЗ 26219 + ИИС тип А VS Вклад:



( Читать дальше )

За три дня начиная с понедельника по сигналам торговой системы вывел из бумаг в кэш 548 тыр.


Всем успехов в торгах
в новой реальности.

11 апреля Сбер отчитался по РСБУ за 1 кв. 2023 года, показав прибыль в размере 350 млрд руб., что было выше результата за весь 2022 год на уровне 300 млрд руб. Однако котировки отреагировали слабо, падением на 1,6% при падении индекса MOEX на 0,4%. Значит ли это, что Сбер торгуется справедливо относительно своей фундаментальной стоимости? И при каких предпосылках такая стоимость справедливая? Об этом поговорим в статье.

На текущий момент мы оцениваем Сбер, используя сравнительный подход через мультипликатор P/BV

Как и для нефинансовой компании, оценку справедливой стоимости можно проводить сравнительным и доходным методами. Минусы доходного подхода — это субъективные предпосылки и завышение стоимости из-за терминального периода. Поэтому метод оценки дисконтированными дивидендами может не так хорошо учитывать текущую ситуацию на рынке, но его применение тоже иногда необходимо.

Для банков отраслевым мультипликатором является P/BV, то есть цена/балансовый капитал. Так как активы и пассивы банка учитываются, по сути, по рыночной стоимости, то нормальным значением мультипликатора является 1.0x. Для примера: средние значения в 2017-2021 гг. для Сбера — 1.2x, ВТБ — 0.6x, СПБ Банка — 0.3x, Тинькофф — 4.7x.

( Читать дальше )

В индустрии управления капиталами на фондовых и финансовых рынках одной из самых «больных» и «спорных» услуг является услуга по доверительному управлению. И даже более конкретно — услуга по индивидуальному доверительному управлению(ИДУ), так как управления пенсионными накоплениями, резервами страховых компаний и активами инвестиционных фондов — тоже юридически является доверительным управлением, но воспринимается потребителем иначе. В отличие от всех других форм, услуга ИДУ имеет негативное восприятие среди большого количества людей и у этого несколько причин.

Первая, и самая банальная, кроется в огромном числе мошенников и дилетантов, которые берутся управлять чужими деньгами, обещая золотые горы. В подавляющем большинстве это приводит к огромным убыткам, а в некоторых случаях и к долгам. Эта причина не в малой степени связана с отсутствием элементарной финансовой грамотности у потребителя. Мошенники рисуют радужные картины прекрасного будущего с баснословными процентами возможной доходности и это привлекает людей, которые видят Мир через розовые очки и верят в сказки.

( Читать дальше )

Срез показателей индивидуального доверительного управления в ИК Иволга Капитал на 7 апреля
• Активы под управлением: 446 млн.р.
• Оценка средней доходности счетов ДУ вне зависимости от срока их ведения: 16,3% годовых (учитываются счета, открытые не позднее 1 декабря 2022 года). Это чистая доходность, она учитывает комиссию и почти полное списание НДФЛ.
• Количество счетов доверительного управления на обслуживании: 79.
• Средняя величина счета ДУ: 5,6 млн.р.

Минимальный размер счета ДУ у нас – 2 млн.р. Стандартное комиссионное вознаграждение – 1% в год от активов под управлением. Доверитель должен иметь статус квалифицированного инвестора. Основные инвестиционные инструменты – высокодоходные облигации и денежный рынок.

Результативность управления позволяет нам быть достаточно осторожными в операциях. В частности, в портфелях ДУ, в среднем, более 22% от активов находятся в деньгах. Размещение свободных денег – специализация, на которой мы сосредоточены с начала прошлого года.

( Читать дальше )

Мошенники стали обходиться без данных карты. Им достаточно QR-кода, с учетом того, что люди передают его сами.

Чтобы украсть деньги, мошенники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные.

Схема выглядит так:
1️⃣ Мошенники звонят клиентам банков под видом сотрудников банка
2️⃣ Сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета
3️⃣ Просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию.

Расчет — на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться.

4️⃣ Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

Что делать, чтобы не попасться?
QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода.

( Читать дальше )

Кто заплатит (теоретически) более 15%? Таких компаний 5. А ещё несколько десятков компаний с ожидаемыми дивидендами более 10%. Какие из них уже есть в ваших портфелях? Думаю, что многие, если вы инвестируете в акции российских компаний.

 

Российские инвесторы покупают акции с двумя целями:

1. Получение дивидендов
2. Рост стоимости акций

Логичным способом получить доход является покупка дивидендных акций, а поскольку мы столкнулись с ограничениями, то вариантов не так много, как раньше. В первую очередь это российские компании, регулярно выплачивающие дивиденды, а также это китайские акции. Акции США и Европы несут в себе повышенные риски, да и доступны не всем, а только квалифицированным инвесторам.

Дивиденды от российских компаний — самый логичный вариант, доступный всем. Нужно только собрать в портфель акции компаний, которые заплатят их с высокой вероятностью.

Дивиденды — это часть прибыли компании, которая выплачивается акционерам. Решение по выплате принимает СД, а дивидендная политика прописана в уставе компании.

( Читать дальше )

→ Общий объем торгов на рынках биржи за месяц — 83,6 трлн ₽ (82,3 трлн ₽ в январе 2023 года).

→ Объем торгов на фондовом рынке в феврале увеличился на 55,5%.

→ Рост объема торгов облигациями на 76,0%, акциями — на 34,4%.

→ Срочный рынок вырос на 24,2%, валютный рынок — на 14,6%, а рынок драгметаллов — на 6,4%.

В карточках — ключевые цифры февраля, а по ссылке можно изучить подробные итоги.

( Читать дальше )