При полном разборе НОВАТЭКа, интересная свобная таблица мультипликаторов получилась. В ней представлены акции компаний нефтегазового сектора. Теперь еще несколько компаний разобрать захотелось 🤔 Сургутнефтегаз — топ. А все подробные выводы уже в полном разборе НОВАТЭКа на следующей неделе.



Оперативно, в моем Telegram

 Можно. Во всем есть свои плюсы и даже есть плюсы в небольшой ликвидности.

 Стратегия №1. «Ловля шпилек»

 Применительно только на ММВБ.

Из-за маленькой ликвидности на фьючерсных контрактах часто возникают неэффективности, так называемые «шпильки». Обычно они возникают во время открытия торгов или на выходе новостей.

 Стратегия проста.

 1) Выставляем заявки на покупку и продажу перед закрытием торговой сессии на вечерке. Ставим заявки сеткой. По графикам можете сами примерно определить на каком расстоянии ставить.

Ловим шпильку на следующее утро с открытия.





Важный момент.

 Перед открытием обязательно смотрим котировки NG в Америке, уже будет видно, как он должен открыться, это ориентир, относительно этого ненужные (близкие) заявки убираем. 

Вот где сегодня можно было заработать попроще, чем на других инструментах: это Сургут преф. Почему так?

У этих акций высокие дивиденды. У Сургутнефтегаза огромная подушка из долларов. Растёт доллар — растёт прибыль — растут дивиденды.

____________
telegram: renat_vv

Приветствую

Запустил идею в телеграмме: сделал скрипт «болванку», далее каждый берет его и добавляет 1-2 фильтра, в попытке улучшить результат скрипта. 
Цель данного мероприятия в том, чтобы, каждый мог подсмотреть чужие мысли. При этом уверен, были б и совпадения у многих, на начальном этапе. Но с каждым усложнением алгоритма, уже были б более «тонкие» мысли и идеи, так как вместо банальных идей, уже подключался бы опыт человека. 
Угадайте чем закончился эксперимент? 0 попыток. никто не попытался ничего сделать) Либо все слишком продвинутого уровня, либо все ждут готовых решений. 
Но ничего) предпримем еще пару попыток. 
В этот раз даю скрипт, сделан для лонгов. Цель, повторить идею и собрать шорт. В данном алгоритме нет крутой идеи, или чего т сложного, иначе всем просто  будет очень сложно разобраться в нем. Повторюсь, все в целях образовательных. То есть, взяли скрипт, разорались в нем, и это главная задача, а повторить и сделать шорт — это уже «механика»
ссыль на телеграмм канал https://t.me/msvTslab где выкладываю скрипт. 

P.S. так же если какие либо есть вопросы пожелания и предложения — пишите. 

В продолжении разговора об рыночных факторах-аномалиях(начало было здесь, про дивиденды), хочу немного написать о другом рыночном факторе — моментуме. Для начала, вот ссылка на очень хорошую статью — «The Quantitative Momentum Investing Philosophy» из блога компании Alpha Architect, рекомендую прочесть. В ней изложены основные принципы, на основе которых компания делает свои моментум-фонды. Если совсем кратко изложить суть написанного, то для акций, на горизонте от 6 до 12 месяцев, наблюдается образование аномалии моментума. Иными словами, если цены акции начали рост, и уже растут больше 6 месяцев, то рост с большой вероятностью будет продолжен. Эта аномалия описана во множестве академических работ и используется во многих рыночных моделях, например моделях Фамы-Френча(см. ссылки в статье). В этих же академических работах также отмечается, что на этом многомесячном тренде роста иногда возникает обратное контр-трендовое движение, длительностью до месяца. Чтобы отсечь этот «противоход», часто используют определение моментума в следующем виде: общий рост за N месяцев, без учета последнего(самого недавнего) месяца. В модели Фамы-Френча используется определение моментума — 12 минус 1, т.е. рост за 12 месяцев, без учета последнего месяца. Этот же моментум часто называют «12_2 моментум», по месяцам вычисления.