О конструкторе роботов Lbot3D помнят и слышали многие смартлабовцы https://smart-lab.ru/tag/lbot/. Расскажу о тестере стратегий, поддерживающем тот же язык Lbot3D. Он тоже написан на Lua и работает под управлением терминала QUIK. История о том, как я его использовал в качестве трейдера и дорабатывал, как программист, будет позже. Сейчас о функциональных возможностях. Нужна обратная связь. Для дальнейшей правки и усовершенствования.

 Текущая версия тестера получила название LbotTest_2025. Ссылка для скачивания внизу. Там есть документация. Главное преимущество тестера над Lbot3D -для проверки стратегий не требуется демо-режим. Тем более — реальный. Можно работать даже в праздники ). Его достаточно, чтобы понять основные возможности Lbot3D. Сконструировать свои стратегии и проверить их на истории.

 Пример LbotTest.ini файла, описывающего простейшую стратегию, на пересечении ценой скользящую среднюю. Проще некуда. Копипастом можно наплодить много таких стратегий. Меняя идентификаторы для разных инструментов и таймфреймов. Здесь Si_m15_mr — обозначение скользящей средней на 15-минутном графике для Si. ED_h_mr – скользящая средняя на часовом графике для ED.

( Читать дальше )

Все отлично, в том числе  для консервативных инвесторов, у меня +48%.

Даже если вы тупо покупали индекс на S&P 500, в частности VOO.

Не надо иметь инсайд, не надо улавливать тренды, не надо участвовать в пампах или ставить на перспективные истории. Впрочем, все это тоже делать можно. 

Основные изменения за 2к24:

1. После августа пропала возможность пополнять счет в IB через Райф. Больше простых вариантов в РФ пока нет. Входящие переводы из IB в Райф неплохо работают и сейчас.

2. На некоторые виды дивидендов (купонов и прочих выплат) налог 30% для резидентов РФ. Если хотите ставку 10%, то можно оформить резидентство другой страны, например Тайланда. Напомню, что налога на capital gains для резидентов РФ в США нет. 

3. В этом году IB тоже присылал “письма счастья” об отказе в обслуживании. Очередные  санкции  добавили в список несколько банков. Если в анкете в IB клиент указывал, что работает (работал) в таком банке, то увы. 

( Читать дальше )

«РБК Инвестиции » изучили предложения банков по вкладам и отобрали десять самых выгодных из них. Из рейтинга были исключены депозиты, предусматривающие оформление дополнительных услуг для получения максимального процента. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.

Указанные в обзоре условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.

1. Промсвязьбанк
«Народный вклад»

Ставка: 30%.
Сумма: ровно ₽50 тыс.
Срок: 91, 181 или 367 дней.
Вклад доступен для клиентов, у которых нет действующих или закрытых вкладов и накопительных счетов в ПСБ последние 180 дней до открытия вклада «Народный вклад». В мобильном и интернет-банке вклад для новых клиентов станет доступным в течение семи рабочих дней со дня выполнения условий вклада.

( Читать дальше )

19 декабря на smart-lab предупреждал,
что высокая вероятность шортового выноса 20 декабря и объяснял почему
Вот этот пост
smart-lab.ru/blog/1096415.php


ЛАЙФХАК
КАК ПЕРЕД ЗАСЕДАГНИЕМ ЦБ ПО СТАВКЕ УЗНАТЬ,
БУДЕТ РЕШЕНИЕ МЯГКИМ ИЛИ ЖЁСТКИМ
СМОТРИТЕ НА ДИНАМИКУ ДЛИННЫХ ОФЗ И RGBI:
ВЗЛЁТ = МЯГКОЕ РЕШЕНИЕ
ОБВАЛ = ЖЁСТКОЕ РЕШЕНИЕ

Друзья,
написал для ВАС важный лайфхак.
ВАШИ ЛАЙКИ — ЭТО МОЙ СТИМУЛ 
ПРОДОЛЖАТЬ ПИСАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ПОСТЫ !


ОФЗ 26238
ПО ДНЕВНЫМ

Предупреждал в VIP чате, что
решение по ставке может быть мягким, т.к.
RGBI и длинные ОФЗ растут с четверга
ОФЗ 26238 по дневным
(самый дальний ОФЗ и один из самых ликвидных, экспирация май 2041г)
Вот этот пост, в котором 19 декабря я предупреждал, что
решение ЦБ России по ставке будет мягким
Вот этот пост
t.me/c/1204004437/34777/68210

19 декабря утром в VIP чате писал
о высокой вероятности шортового выноса
t.me/c/1204004437/32970/68193
Текст поста

Друзья,
хочу напомнить, что
самый большой рост бывает на закрытии шортов.

Как говорится,

( Читать дальше )

Никогда не пользовался иис и не разбирался толком что там и как устроено.

Знаю базовые вещи, вычет А и вычет Б, тут все понятно, но а если ситуация скажем такая?:

Есть счет, открыт в 2017 году, но ни разу не пополнялся и никак не использовался (по определенным обстоятельствам), как можно его сейчас максимально выгодно использовать и можно ли?

Ну то есть, условие было раньше, что пополнять можно до 400к в год, а можно ли сейчас спустя 7 лет, загнать на счёт всю сумму разом, 400*7=2.8 млн, и заявить вычет за все предшествующие годы? ))))) понимаю что тупой вопрос, ну а вдруг?

Ну или просто загнать туда денег и торговать не запрашивая вычет А, а просто не платить в итоге в будущем налог на прибыль?

Или выгоднее его трансформировать в тип 3 и зачесть срок старого в сокращение срока действия нового?

Что можно сделать в этой консервой?

Буду признателен за толковый совет )

У финама стал новый дизайн сайта — полное дно!!!!
Сколько мог держался на старой версии — но теперь её точно убрали и оставили это недоразумение.
Которое при каждом обновлении страницы запрашивает мой номер телефона (ну НЕ хочу я его финаму  давать), для регистрации достаточно почты.
Так ещё и новости не обновляются и время изменения котировок убрал (для компактности). Зато рекламу всяких стратегий и идей напихали, на главную страницу.
Настроить можно только центральный блок, а справа убрать — осуждение и идеи НЕльзя.
Короче — Правильно что ушёл от них (брокера) несколько лет назад, теперь надо и другой сайт искать для отслеживания котировок.
Может кто подскажет дельный сайт??

Коллеги и друзья, всем привет!

Сегодня собрал для вас скрипт по стратегии Черепахи из книги Майкла Коуэлла.
Оптимизацию стратегии проводить не стал, было интересно какие результаты покажет стратегия без оптимизации на истории.
Тестировку проводил для индекса РТС и акций Сбербанк с 2019 и 2009г.
Таймфрейм 4ч.

Полный обзор стратегии и результаты смотрите в моем новом видео.
Да прибудет с нами сила черепашек ниндзя ;)

Если вам нужна разработка роботов или тестировка стратегий, обращайтесь, буду рад вам помочь! — Buyrob.ru

Видео на Рутюб:


Видео на Youtube:


( Читать дальше )

Банки продолжают повышать ставки по вкладам вслед за ростом ключевой ставки. 

По-прежнему, лучшие условия для открытия вклада через агрегаторы вкладов. С учетом бонуса ставки даже выше 26% годовых получаются. 

Ниже топ вкладов, если открывать напрямую в банках, с эффективной доходностью выше 23%. 

Что это значит? Например, банк сообщает о депозите под 20%. Но это вклад с ежемесячной капитализацией процентов. Поэтому эффективная ставка может быть выше 23% годовых. 

Привожу вклады без замороченных условий. Ставки в процентах годовых. Первая — номинальная (в скобочках — эффективная в годовых):

1 месяц:

• 26% — ТКБ (открытие через агрегатор вкладов (инструкция). 

2 месяца:

•23,1% — Примсоцбанк. Вклад «Спринт 61». 

3 месяца:

•25% — Гарант-Инвест. Вклад «Специальный». 

•24% — Банк СПБ. Вклад «Выгодный старт». Для новых.

•23,6% — Примсоцбанк. Вклад «Спринт VIP». 

( Читать дальше )

Нашел еще две книги по алго, конкретно про парному трейдингу и статистическому арбитражу:

Ganapathy Vidyamurthy — Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis
Andrew Pole — Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques 

В дополнение к той, что я уже прочитал:
Ernie Chan — Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale

(Все находятся в интернете в PDF).

Также хочу освоить методы алготрейдинга с производными инструментами (фьючерсами, опционами), и применение машинного обучения. По машинному обучению вот эта книжка выглядит круто:
Stefan Jansen — Machine Learning for Algorithmic Trading

Но блин, где взять столько времени, чтобы всё это прочитать и применить… Не знаю, стоит ли сделать ставку на одно направление (например арбитраж), и ковырять его до победного конца, или попробовать несколько направлений, в надежде, что что-то быстро даст отдачу. 

Сделал индикатор на базе этой функции F: smart-lab.ru/blog/1089363.php
работает примерно так же как если бы выставил условие каждое по отдельности типа:
GAZP > MA(GAZP) and IMOEX2 > MAX(IMOEX2) and GAZP > MA(GAZP) and GAZP/IMOEX2 > MAX(GAZP/IMOEX2)
для лонга и наоборот для шорта.
Но функция F дает сигнал с большим шумом. Изначально была задача для выше приведенных условий придумать стоплосс.
Поэтому и пришлось придумать функцию F. Стоплосс как раз позволяет уменьшить шум сигнала. пока в нем стоплосса нет в следующей версии появится


( Читать дальше )