Собственно подобный трюк можно проделать по моим прикидкам с любой ликвидной акцией и вроде как на любом тайм фрейме. Эта идея пришла ко мне случайно, копаясь во фрактальной структуре графиков и перебирая их комбинации «порождения и подобия» :)
Пример на Riz2 1 час :) ( кусок от 118 до 159 )

Исходно девственный график



Теперь пошел фокус :) я беру «сломаные участки» графика и «правлю» их  «на место» простой  функцией фотошопа: 1. выделить область, 2 зеркально отразить два раза (первый по вертикали, второй по горизонтали), соединить полученное изображение с местами «разлома»



( Читать дальше )

для своих так сказать

http://smart-lab.ru/g

upd. блин, прям классно! Как будто я сам делал! Буду терерь все время пользоваться! И даже метасток мне теперь не нужен 

Напоминаю, что сегодня в 11:00мск в программе Охота на Герчика будет Александр Резвяков. 
www.finam.fm/broadcast/42/

Резвяков… Герчик....!!!
Мне кажется должна произойти аннигиляция!

А вот и фоточка из Новосибирска:


К слову сказать, када был в Новосибе — и Резвяков и Журавлев, все смотрели наверх. 

отрыл тут случайно код написанный в 2003 году неким «фундтаймером»

Профит фактор на акциях США 2.

Профит фактор на индексе СП500  5,5!!! Просто вдумайтесь в это!

Из 37 трейдов по СП500 за последние 3 года 29 прибыльных при том что средняя прибыль 138 а средний убыток 91.
____________________________________________________________
Нефть — профит фактор  3,27

из 37 прибыльных 25 трейдов при том что средняя прибыль 5064 а средний убыток 3222
___________________________________________________________
индекс РТС профит фактор 2,32
из 37 трейдов 25 прибыльных при том что средняя прибыль 5250 а средний убыток 6116
«купи и держи» дает за этот период 38000 а «фазы луны» 80000 — что в два раза круче. Просадка в «купи и держи» 90000, а в «фазы луны» лишь 29000. Итого «фазы луны» аутперформят «купи и держи» в 6 раз!

___________________________________________________________
Евродоллар потестил за последние 7 лет
профит фактор 1,65  57% прибыльных сделок при том что средння прибыльная сделка 1364 а средняя убыточная 1120


( Читать дальше )

В пятницу закрывали день на 2075000… и 80000 вывели...

На вечерний клир — 2207000, маржа за день — 213000, +10% к счету за день.

С разрешения инвестора публикую картинки...



( Читать дальше )

Итак, что-то не хватает мне качественной информации. Придется все как всегда делать самому. Итак, поехали. Очень много интересной макро-инфы, которой я с вами поделюсь. (Любопытно, но по количеству реально полезной экономической информации в  наших записях мы намного обгоняем все инвестиционные дома России). Ни у одного брокера нет такой сильной команды, как у нас на смартлабе!!!

От чего зависит будущее? (повтор+апдейт)

• понедельник, 9.07: заседание еврогруппы. Должны быть объявлены детали спасения Испании в рамках тех мер, которые были приняты на евро-саммите в прошлый четверг.
• понедельник, 9.07: отчет Alcoa, старт сезона
• вторник, 10.07: Конституционный суд Германии рассмотрит правомочность фонда ESM. Это реальный риск. Если вдруг КС Германии определит, что фонд спасения противоречит Конституции, это вообще оставит еврозону без какого-либо фонда спасения.
• 17.07: Бернанке выступит в Конгрессе (полугодовой отчет). Очень важное событие. На последнем заседании ФРС Бернанке уже почти сказал ДА QE3. Возможно, что отчеты ISM и NFP его добьют и он сделает роковой намек как это было в августе 2010.
• 20.07: к этой дате у Греции закончатся деньги
• 01.08: Заседание ФРС, но фактически все решится 17.07.
• Несколько недель: Испанским банкам требуется 40 млрд евро чтобы избежать банкротства (источники исп прав-ва).
• конец октября 2012: Испании надо выплатить 27,5 млрд евро долга.

( Читать дальше )

Для тех у кого нет Bloomberga, а иногда хочется повозиться со статистикой по америке и не только. 
 
FED  Сент-Луиса сделал надстройку для MS Excel через которую вы можете получить свободный доступ к просто огроменному количеству дынных по  макроэкономическим показателям - 42 тысячам экономических данных из 38 региональных, национальных и международных источников. 

Что позволяет: 

• просматривать данные по категориям, релизу, источникам и популярности или делать поиск по ключевым словам;
• просматривать и создавать пользовательские графики
• создавать избранное для по наиболее интерессным для вам данным 
• получать последние новости о появлении новых данных, обновлениях и новых экономических исследований

Короче, покопайтесь не поленитесь. Очень много всяких примочек и удобняшек, по интерфейсу очень напоминает блумовский аддон для экселя.

( Читать дальше )

ВАШИ ВОПРОСЫ: В последнее время нас часто спрашивают, что такое гарантийное обеспечение и для чего его повышают на фьючерсах. Написали много букАв на эту тему!

Гарантийное обеспечение — это та сумма, которую биржа требует внести в качестве залога за покупку или продажу фьючерса. ГО гарантирует инвестору, что обязательства контрагента будут выполнены.

Это является преимуществом торговли на бирже по сравнению с внебиржевыми рынками. Требуемый размер ГО устанавливается на определенную дату. Таким образом, Вы, являясь участником сделки, не платите всю цену фьючерса, а лишь делаете взнос. Внося залог, Вы фактически подтверждаете всю серьёзность своего намерения купить или продать фьючерс. ГО вносится как продавцом, так и покупателем фьючерса. ГО также называют депозитной или начальной маржой. Торгуя фьючерсами, важно понимать, по какой цене Вы покупаете фьючерс и сколько при этом платите. 

После того как продавец и покупатель заключили на бирже фьючерсный контракт, какая-либо связь между ними теряется, и стороной сделки для каждого из них становится расчетная палата биржи. Суммы, поступающие в расчетную палату, становятся гарантийными средствами. Ими биржа будет расплачиваться в случае неисполнения кем-то из участников своих обязательств по торгуемому фьючерсу. ГО резервируется на счете участника сделки до момента ее исполнения, т.е. закрытия позиции по фьючерсу. После этого остаток ГО возвращается на торговый счет участника.

( Читать дальше )

С некоторой задержкой публикуем информацию о выходе Новой версии библиотеки S# 4.1.1

В следующией версии добавится тестировании на свечках. До этого было тестирование только по тикам и стаканам.

Научим гидру качать свечки из финама. Можно будет онлайн подгружать данные в текстовый файл. Очень удобно для пользователей WLD и других платформ, где постоянно приходится подгружать данные.

В текущей версии ----------->

Выложил 4.1.1.

Изменения S#:

1. IndexSecurity - инструмент, для построения индексных пар (ног).
2. ContinousSecurity - непрерывный фьючерс.
3. Склейка свечек - история + реал-тайм теперь поддерживается единым образом через одну точку доступа.

( Читать дальше )