На тонком рынке(Азия) — покупаем, осн. сессия — продаем.
Пользуйте и богатейте )

Многие хотят на пенсию в 35, я уже как то тут проезжался по этому движению 

Сейчас зайду с другой стороны, многим моим знакомым сейчас около 40-50 и они остановились, продали бизнес, сидят на жопе и жалуются на жизнь.
Сегодня еще один решил продать все и жить за городом .
Я уже неоднократно видел к чему это приводит, человек очень быстро уходит вниз. Фактически внутри такие люди уже умерли и дожидаются физической кончины.
Ключевой признак того, что человек стареет — он перестает рисковать.

Что общего у всех миллиардеров? Бренсон, Баффет, Эллисон, Ортега, Уолтоны уже пердуны. Они не останавливаются

Добрый день, коллеги!

Очень приятно, что на СЛ обитают люди, которые умеют включать мозги).

В Конкурс на 50,000 руб.! (smart-lab.ru) объявился победитель. Всего на 2-й день. Это Юрий Ч.
Он уже получил свой выигрыш. Конкурс закрыт.

Поскольку вся переписка велась в чате конкурса, нет смысла скрывать результ. Правда, я его немного причешу.

Итак, у нас есть ценовые массивы High(t), Low(t), Close(t) и абсолютно любая ТС

Введем вспомогательную функцию Pos(X) = if X>0 then 1 else 0 end (почти функция Хевисайда)
и 2 вспомогательных массива

Alpha(t) = Pos(Close(t-1)-Low(t))
Beta(t) = Pos(High(t)-Close(t-1))

Тогда отрицательный снос на каждом баре выглядит так:

1. Версия Юрий Ч. (причесано мной)

Drift(t) = -abs(Close(t)-Close(t-1)) * if Alpha(t)+Beta(t)=1 then 1 else 0 end

2. Моя версия

Drift(t) = (Close(t)-Close(t-1)) * (Alpha(t)-Beta(t))

Для получения интегрального сноса надо просто просуммировать Drift(t) за нужный временной период.

( Читать дальше )

DELETED61

DELETED64

Как избавиться от переутомления. Универсальные правила. 7 уникальных рецептов победить усталость. Андрей Курпатов

( Читать дальше )

Друзья, привет!

Сегодня мы хотели бы коснуться интересной темой — разработка инвестиционных стратегий. Собственно мы — я M&Aщик, а мой верный товарищ, вице-президент отдела fixed income в JP Morgan — к инвестициям на рынке акций профессиональное отношение имеем косвенное, поэтому, наверное, нам еще рано брать грех на душу и учить кого-то разрабатывать стратегии. Лучше мы просто расскажем, как этому учились мы сами — возможно, кому-то хотя бы одна мысль из поста окажется полезной.

Разработкой стратегии мы стали заниматься во время восстановления рынка в 2020 г. — вложились на дне, получили почти 100% за несколько месяцев и… нам понравилось. Но поскольку рынок отрос практически к доковидным временам, нам хотелось найти какой-то надежный подход, не требующий постоянного глубокого анализа десятков эмитентов, но при этом приносящий интересную доходность — хотя бы 20-25% в баксах. Наше мнение — стратегия должна быть полностью или почти полностью автоматизированной, потому что иначе однажды включится естественное человеческое «что-то долго растет, может зафиксировать?», «А ну пересижу», «Вроде выглядит перспективно, надо брать» и прочие знакомые всем эмоции. А это обязательно однажды приведет к ошибкам.

( Читать дальше )

     Привет, мой Любимый Проницательный Читатель!

     Как я уже говорил, меня поразила простота и гармония использования кирпичиков Ренко для спекуляций вместо общепринято-устоявшихся свечек (Гусаковский, мой пламенный! Помнишь меня?)

     А посему – отдельные статьи имеет смысл выкладывать именно в виде отдельных «кирпичиков», а не «валить» всё посреди поля, как обожравшаяся лошадь. За других «порнокопытных» не говорю. Не надо об них… Придётся по-простому. «По камушку, по кирпичику.» Да и наглядней как-то всё оно так. Типа чурилловских «Чипсов». (Хотя аналогия крайне нехорошая – и Ивана, и Гусаковского  со Смарта смыли-изгнали… Кое-что уже начинаю подозревать…)

     И да, ещё. Если кто-то думает, что я смог вполную всем этим воспользоваться – «плюнь в глаза, назови лжецом и прогони из дома» (Леонид Соловьёв – Ходжа Насреддин). Удвоение за квартал – это не предел, а «рабочая торговая реальность». В 2021Q2 она реализована. это хорошо.

( Читать дальше )

Торгую фьючерсами внутри дня.
SI, Br, ED, Silv, Sber, Gazpr.

Торговал на пятиминутках контртренд — подобранный набор индикаторов с подтверждением и фильтрацией, до апреля все было в целом хорошо — на хороших объемах в среднем 4,3% в месяц и тут с апреля началось:
апрель — 0,
май — минус 9,7.

Посидел, подумал. Увидел простую закономерность — развороты постоянно ложные, видимо рынки стали жестко таскать в одну сторону и контртренд сдох.

Подумал ишшо и решил торговать на голом графике — уровни с дневок и часовиков, беру только отбой и ложный пробой, так же почитав прайс экшен эксплуатирую внешним бар (бычий/медвежий) и «дракон». Закрываюсь или у ближайшего уровня или у ближайшего затыка на 15ти минутном таймфрейме.

Итог июня(тест на скромных 10 контрактах):

+ 28,8%

Всего сделок: 82
Сделок в плюс: 77
Сделок в минус: 5

Вот так вот неожиданно.

Июль тестирую дальше, но уже на 100 контрактов.