Приведу пример интересных статей за 1 ноября, написанных далеко не дилетантами:

• Идея алгоритма внутридневной торговли 
• Комментарии к основным событиям дня на мировых рынках 
• Данные ISM по американской экономике, комментарий  
• Референдум в Греции
• Японские свечи: модель молот 
• Интересные записи по теме поведенческие финансы 
• Обзор рынка ликвидности
• Доходности корп облигаций РФ
• Сигналы фьючерса РТС
• Снежный ком проблем в Европе
• Банкротство MF Global

 Согласен, хочется больше. Но это уж зависит от вас.

Идея алгоритма внутридневной торговли, которую пытаюсь реализовать, достаточно проста. Есть внутридневные уровни цены и поведение цены у значимых внутридневных уровней, подкрепленное дополнительными индикаторами иногда перевешивает чашу весов в трейдинге в Вашу сторону. А положительное мат.ожидание на большом количестве трейдов делает кривую счета восходящей.
На первом этапе тестирования столкнулся с двумя проблемами:
а) Определение значимых внутридневных уровней
б) Количество собранных стопов за день (размер стопа менял от 300 до 500п на большем стопе даже хуже).
 
Кажется, что вопросы разные, но при изучении где именно собирает стопы, оказалось, что прежде всего проблема попадания на несколько стопов за час – это проблема определения уровня. Алгоритм пробойно/отбойный, т.е. не состоялся пробой уровня и есть достаточная сила сигнала для отката – позиция открывается на отбой, состоялся прорыв, подтвержденный краткосрочными индикаторами, позиция открывается на поддержание пробоя. Есть еще фильтр ложных движений, который пытается учитывать внутридневную динамику цены и варьирует силу сигнала для лонга и шорта в зависимости от текущей ситуации.


( Читать дальше )

Нет никаких исключений: 20% усилий должны приносить 80% результата. Если ты выбрал верное бизнес-решение, существенная отдача должна быть видна сразу. На этот пост меня вдохновило видео Черемушкина о предстоящем открытии дилиннга в Москве. Предлагаю обсудить несколько тем:

1. пользу и справедливую стоимость участия "Клиента" в Дилинге;
2. рентабельность Дилинговых залов;
3. влияние рентабельности на качество обучения.

( Читать дальше )

За то время, что я на Смарт-Лаб, сайт активно развивается. Интересными авторами заполнены ниши «прогнозы на сегодня», «видеообзор», «вот какая классная сделка у меня была», «глянь на график», «а не кажется ли Вам, что…», «энтомологи» и т.д.
 
Немного пустовата ниша алготрейдеров, тут может быть вполне понятная причина – напишешь о своем алгоритме и поимеешь кучу аналогичных кодов в стакане. Но на своем малом опыте в попытках написать и оттестить алгоритм я уже убедился, что идея может быть одна, а путей ее реализации тысячи и даже чтобы протестить малую долю вариантов, жизни не хватит. Потому поделюсь найденными тактиками по выходу из сделки. Да, именно выход я считаю наиболее важным моментом в торговле. Если выход не дал прибыли течь, то вся система начнет загибаться, если выход вовремя не обрезал убытки, то на стопах алгоритм разорит трейдера и т.п.
 
Сразу оговорюсь, что речь идет об интрадейных сделках на 5ти минутках, сейчас тестирую на стопе 500п. Система дает в день около 20 сигналов, поэтому кусать локти, что «тут меня выкинуло, а потом вон как поперло», я не буду, т.к. скорее всего алгоритм найдет где-то рядом еще точку для обсчета на вход в шорт или лонг. Итак, мои попытки реализовать в коде всем понятные принципы «дай прибыли течь, обрезай убытки»:


( Читать дальше )

   Следующая неделя ожидается довольно насыщенной в плане   событий, однако на мой взгляд влияние их на рынок будет гораздо менее значимым, чем ожидания.
   Во-первых, 30 октября вся Европа  дружно передет на зимнее время.  А 6 ноября их поддержат и американцы. Это приведет к сокращению времени на отыгрыш событий этих площадок на Российском рынке. Поэтому последний час  торгов станет несколько более нервным. Закупаем валерианку. Особо впечатлительные инвесторы могут предпренять опытку перемещения части своей ликвидности в Европу. Это в свою очередь может несколько поддержать отток капитала с  Российского рынка.
   Второе событие, на которое хотелось бы обратить внимание, это заседание ФРС США( прессконференция по итогам которого состоится 2 ноября). Тут скорее всего ФРС решит действовать по принципу «Лучшее — врах хорошего». Будет отмечен прогресс в Европе  в вопросах решения долгового кризиса, довольно приличная отчетность за III-ий квартал компаний США, позитивные сигналы от операции «Твист», проводимой Феррезервом и  конечноже мы услышим в очередной  раз о том, что все процессы находятся под пристальным вниманием ФРС. А вот политкам стоит со своей стороны более активно поддерживать  действия, проводимые ФРС. Поэтому, процентная ставка пока меняться не будет, а вопрос о новом раунде количественного смягчения на данном этапе совсем не актуален.


( Читать дальше )

Дискуссии

Список дискуссий

NinjaTrader 7 и Zen-Fire.Реал-тайм адаптер к квику
/>Важная дискуссия




metallord3 26 июня, 20:20
Для начала работы с программой NinjaTrader требуется загрузить и получить демо-счет.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, дамы и господа !

Мне с завидной регулярностью в личку на данном замечательном ресурсе приходят послания от коллег-трейдеров с просьбами осветить те или иные аспекты лично моего практического трейдинга, мой взгляд на те или иные технические индикаторы, приёмы практического трейдинга и т.д. и т.п.

Мне весьма приятна такого рода заинтересованность коллег — и я решил — на основании некоего сделанного мною резюме такого рода тем в переписке — создать несколько топиков...

Как говорится, URBI ET ORBI…
:)
Полагаю, такого рода топики могут быть небесполезны, особенно для новичков в нашем бизнесе...

На сегодняшний день, ЧЕТЫРЕ такие темы — «как бы оформились»:

1. Нюансы работы с системой горизонтальных уровней Camarilla;

2. CCI и система Woodie`s CCI;

3. Индикаторы сантимента;

4. Оптимальные настройки Индикатора Ишимоку на различных тайм-фреймах.

( Читать дальше )

очередной раз умиляет то что творится на нашей вечёрке. 
переносить позу на следущий день без контроля вечёрки это просто деньги на ветер.
кукл с 5000 контрактов спокойно снимает все стопы открытые в обе стороны. причём уровни где эта тварь остановится определить достаточно трудно, вернее невозможно, их знает только он.
И если вдруг кажется что это уже дно или вершина, то знайте, он знает что вы так думаете, и поэтому кинет еще 1000 контрактов походу. 
Развороты обычно происходят также быстро как и начинается вынос, а именно кидается 1000 контрактов на пробой уровня по определённой цене,  что в свою очередь провоцирует снос стопов, и в туже секунду кидается большой обьём в противоположную сторону по рынку, после чего цена резка разворачивается.
вообще если наблюдать за стаканом внимательно, этим можно пользоватся,  а иначе жопа.
 
как говорится не претендую на обьективность, так как словил большого лося, тупо на 30 секунд переключившись на сообщение в аське, и улетев на -800 пунктов. 

В свое время я потратил не мало времени на поиск и разработку оптимальной системы риск-менеджмента. И в этих поисках я периодически в книгах и статьях натыкался на одну табличку, которая с опытом переростала в своего рода отправную точку в риск-менеджменте, «таблицу умножения» для трейдера, если будет угодно. Позже, если у меня возникал соблазн настроить своего робота на торгволю с рисками в сделке более чем 3% от счета (например до 5%) я понимал, что всего шесть убыточных сделок закрытых по стоп-лосу приведут к просадке 30% и чтобы вернуться к прежнему уровню потребуется заработать 42%!!!, что весьма непросто. 

Избитое выражение — «обрезайте убытки, позволяйте прибыли течь», приобретает совсем иное значение.

Без понимания и осознания эллементраных вещей, не стоит двигаться дальше. Дороже будет.

Удачи!

«Таблица умножения» для трейдера 

ну вот и я решил написать сюда что-то полезное. буду описывать день 5 октября, буду писать с реальными цифрами и эмоциями.итак, накануне поимев отличную прибыль я как обычно лёг спать очень позно, ведь по сути на неделю уже был создан отличный задел и отдохнуть хотелось. проснулся в 12 часов, нехотя подполз к компу, рынок уже вовсю торгуется, прошлую вечеру не торговал, закрыл только хедж по SI ну вообщем день заново. и как то пошло всё сразу-пихаю сотку на скальп во все поля, идёт, иногда огребаю люлей, но быстро возвращаю, прошёл клир, рынок огонь, продолжаю.в нашем чате поцоны чёто жалуются на рынок, а мне нра-работать то дают. и тут главное не зазнаться, надо помнить что в любой момент рынок может поменяться и то что дали могут забрать. тут обычно тайминг не подводит-если до 12:30 дали много и обильно, то после этого рубежа обыно начинают забирать потихоньку и надо либо снижать сайз и активность, либо ждать 15:30. набил 43к а впереди в 16:15 прогноз по занятости, настроение эйфория небольшая к профиту уже привык и тут звучит первый звонок-на стате в 16:15 нас начинают жесточайше контрить, попал рублей на 500, фигня, ещё повезло что вышел вовремя-не обратил внимания, но расскорелляция налицо. по таймингу пролёт- проснулся только в 12 и рынок то норм, а тут ещё несколько часов. решил сделать перерыв и уладить дела.

( Читать дальше )