Почитал историю про Мурманска, да уж...

Хожу на завод ежедневно, батрачу как папа Карло, получаю копейки, пытаюсь разогнать свою депошку честно, по-трейдинговски, с применением опционных знаний, а тут с лохов стрегут по 200 К и не парятся. Да и на завод ходить не нужно, опять же, языком чесать — работа не пыльная. 

Андрей хорошо устроился.

Кстати, на одни лишь книги по опционам уходит порядка 20 000 руб, вот фоточка одного из чатланина с библиотекой:



Ну а моя библиотека пока чуть поменьше:



( Читать дальше )

Я всех приветствую!

Модель на выход из сделки

1 вариант

От уровня до уровня. Т.е. предполагается удержание сделки до следующего уровня.

Buy. Например, вход в области маркера 1. Сейчас не разбираем вход. Только выход. Слева видно сильное движение вверх, импульс, тренд. Также можно выделить два уровня: нижний и верхний. Вход в области нижнего уровня. Удержание до противоположного уровня – верхнего. Когда цена пересекает верхний уровень – выход – маркер 2.

( Читать дальше )

Рассмотрим на конкретном примере, как можно застраховать свой портфель акций российских компаний на Московской бирже от падения его стоимости с помощью опционов FORTS.

    Для хеджирования от падения цены используются опционы пут. Покупка Опциона представляет собой аналог покупки страховки. Мы фиксируем подходящее нам значение цены базового актива (страйк опциона). При падении цены ниже страйка наш купленный опцион выходит в деньги. Взамен мы платим продавцу опциона премию. Чем дальше страйк опциона от текущей цены, тем ниже премия. Наш убыток ограничен премией. Наш потенциальный доход не ограничен.

    Поскольку мы рассматриваем не отдельные акции, а портфель в целом, нам интересны производные инструменты на индекс МосБиржи и индекс РТС. Состав Индекса РТС аналогичен индексу МосБиржи, только выражен не в рублях, а в долларах. Здесь необходимо отметить, что базовым активом для опционов на Мосбирже являются не сами индексы, а фьючерсы на них. Опционы на фьючерс на индекс МосБиржи  на данный момент малоликвидны, поэтому нас будут интересовать опционы на фьючерс на индекс РТС.

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция: Как пополнить счет interactive brokers рублями, без комиссии через банк Тинькофф. Для этого Вам будет нужна дебетовая карта Tinkoff Black. Смотрите видео и узнаете как сделать обслуживание данной карты бесплатно и использовать ее для пополнения брокерского счета IB. 

Как только я определился со стратегией, я поставил конечную цель по своим «экстремальным» накоплениям, впоследствии немного её скорректировав (в большую сторону, примерно на 5%). Сейчас мне 32, у меня цель — быть финансово независимым к 43 годам, для этого мой капитал должен быть примерно $468000, и эта цель выполнена на 35%.

Обращу ваше внимание, что график начинается не от нуля! Привычка копить и сберегать не в 2018 году появилась, а ещё в 2012. Просто в 2018 изменилась форма — накопления отправлены «работать» на фондовый рынок, а в голове начало вырисовываться понимание конечного результата. Всё, что вы прочитаете ниже — это результат 9 лет, 6,5 из которых были довольно бездарными в части доходности и выбора вариантов накопления.

Тогда же я понял, что буду «есть слона частями», и я поставил промежуточные цели: $100'000 в иностранных (американских) акциях и 1,6 млн ₽ в российских акциях. Впоследствии эти цифры тоже немного скорректировались: я определился с аллокацией активов по странам (80% США, 5% Китай, 15% Россия) и из иностранных акций решил вычленить китайские, оставив эту цифру $100'000 только для американских акций. Для того чтобы соблюсти идеал, и стремиться к 15% в российских акциях (а я замечу, что их целевая доля была понижена с 30% до 15% — я борюсь со своим home bias), хорошо было бы снизить цель 1,6 млн ₽ в российских акциях до 1,5 или даже 1,4 млн ₽, но как-то снижать целевые уровни — не очень круто, и я оставил как есть.

( Читать дальше )

 

Добрый воскресный вечер, друзья!

Признаюсь, что не ожидал такого широкого отклика Смарт-Лабовцев на мою статью Как выбрать акции для покупки с помощью отчёта 8-K (smart-lab.ru/blog/679125.php). 

Продемонстрированные в статье приёмы и методы обработки информации носят сугубо технический характер, и я был уверен, что о них знают все, кто работает на американском рынке. Однако, судя по тому, что статья вошла в топ статей Смарт-Лаба (198 ⭐️ + 304 ❤️), она оказалась полезной для многих Смарт-Лабовцев.

❓ Основной вопрос, который задают читатели: какую доходность даёт моя инвестиционная стратегия?И поскольку сегодня – последний день зимы и многие инвесторы публикуют результаты своей торговли за февраль, то я решил, что это – отличный повод для того, чтобы ответить на вопросы Смарт-Лабовцев.  

( Читать дальше )

«Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мат. 8: 21-22).

     Как Вы понимаете, пришло время поговорить о физиологии.

     Как нам всем известно, ещё со Школы (Биржевой Торговли), самые возбудимые и чувственные места у Неё (у Рыночной Реальности) расположены неглубоко от поверхности. Ну просто так природой заведено. Чтобы Каждый (Трейдер) мог всегда хорошенько оттестировать Каждую (Систему). С удовольствием. Если вдруг приспичит им обоим. Ну или почти Каждый почти Каждую...

     Частенько доводится читать вопросы наших Уважаемых Читателей Смартлаба — где можно найти потиковую историю торгов с 1812 года?
Когда спрашиваю — ЗАЧЕМ??? следует ответ — чтобы запихнуть ей (Истории) свой тестер поглубже и как следует пошуровать им там. 

( Читать дальше )

На смартлабе любят сопли жевать, подводя итоги за месяц, у кого -5%, у кого -3%, кому это вообще интересно?

Всех этих соплежевалок, которые годами торгуют возле нуля, нужно было давно сдать в утиль. Алексей дал вам в своё время капитал, чтобы вы поторговали, и чего? Всё слили? Кому нужна теперь ваша статистика?

Ладно, это всё лирика.

Вот, берём фотошоп и рисуем что душе угодно:



Но сегодня мы поговорим о тру-опционщиках. Кто это такие?

В «Опционном чате» провели опрос, результат получился следующий:



( Читать дальше )

Ameren, электросетевой холдинг из Сент-Луиса, отчитался за 4 квартал 2020 года, превзойдя ожидания аналитиков: скорректированный EPS компании за октябрь-декабрь составил $0,46 против консенсуса $0,42. Годовой очищенный EPS составил $3,50 (рост 4,5% г/г), оказавшись чуть выше середины прогнозного диапазона менеджмента $ 3,40–3,55. При этом ожидаемое значение того же показателя на 2021 год находится между $3,65 и $3,85. Позитивным фактором для будущей прибыли Ameren может стать вероятное повышение ключевой ставки ФРС, к которой привязаны нормативы ROE в ряде подразделений, а также инвестиции в обновление инфраструктуры и развитие «зеленой» генерации. Главным же драйвером роста качества финансовых результатов Ameren в последние несколько лет остается менеджмент расходов: с 2015 по 2020 год компания добилась снижения операционных расходов на 4% при одновременном росте чистой прибыли на 31%.

Наша текущая рекомендация на акции Ameren – «держать» с таргетом $ 74,29 на конец декабря 2021 года, что соответствует потенциалу 4,05% без учета дивидендов. Дивидендная доходность NTM ожидается на уровне 2,94%.

Ковалев Александр
ГК «Финам»

Агенство НКР опубликовало оценку частоты облигационных дефолтов в зависимости от национального кредитного рейтинга, рассматривая их количество в трехлетнем периоде. Схожая метрика установлена в Базельских регуляторных документах, на нее опираются другие рейтинговые агенства, а для портфелей облигаций по ней можно оценивать риск-профиль инвестиций.

В проведенном исследовании взяли выборку из 5000 наблюдений по российским компаниям и присвоили эмитентам рейтинг, которому бы они соответствовали на каждый временной момент. Сглаженная частота дефолтов по российским рейтингам получилась интуитивно понятной. Существенная доля дефолтов в модели наблюдается, начиная с рейтинга “BB” (8,85%), после чего увеличение происходит по экспоненте. Для выпусков более высоких рейтингов частота дефолтов оценивается в не более 5,9% за три года, а для рейтингов серии “ААА-А” — не более 1,44%.

( Читать дальше )