Сроки погашения кредитов, выданных в рамках 12-месячного валютного РЕПО ЦБ, начнут наступать в ноябре, что потенциально может быть источником обеспокоенности. Кредиты в объеме $26 млрд. должны быть погашены до июня 2016 года, даже несмотря на приостановку аукционов 12-месячного РЕПО с 1 июня 2015 года. Мы считаем, что ЦБ будет стараться обеспечить безопасность финансовой и экономической системы за счет временного возобновления кредитования в рамках 12-месячного валютного РЕПО с тем, чтобы банки могли рефинансировать свои обязательства с приближающимися сроками погашения. Так же обстоит сейчас дело с недельными и месячными сделками валютного РЕПО.
> После того, как в середине апреля кредитование в рамках валютного РЕПО достигло максимумов, ЦБ начал устанавливать более жесткие лимиты по сделкам 12-месячного валютного РЕПО за счет существенного повышения ставки до уровня LIBOR плюс 250 б. п. Более того, с 1 июня регулятор приостановил этот вид кредитования на неопределенный срок.

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

Заседание ФРС и доллар.

Сопроводительное заявление ФРС не содержит указаний на время первого повышения ставки ФРС.
Основные изменения риторики, по сравнению с июньским текстом, произошли в отношении двух ориентиров ФРС: рынка труда и инфляции.
Члены ФРС отметили существенное улучшение рынка труда США: «рынок труда продолжает улучшаться с уверенным ростом рабочих мест и снижением безработицы», «недоиспользование трудовых ресурсов снизилось с начала года».
Оценка инфляции незначительно изменилась по сравнению с июнем, но из сопроводительного заявления исчезла предыдущая формулировка о стабилизации цен на энергоносители, что логично в свете крайнего падения нефти.

Но главным отличием стало изменение условий повышения ставки ФРС.
От ранее:

«ФРС считает уместным повышение ставки при дальнейшем улучшении на рынке труда и при достаточной уверенности, что инфляция будет двигаться к 2% в среднесрочной перспективе»

До:

( Читать дальше )

Предстоящий месяц-два будут показательными: продолжит нефть оставаться в нисходящем тренде или нет, и удержит ли ЦБ рубль в «пределах разумного», если нефть продолжит снижение или «рубль уйдет в свободное плавание».

Но написать хочется не об этом, а о том, что ВСЕ (ну или почти все) просто как-то взяли и забыли некоторые очень важные и истинные вещи:

• Падение рубля ниже своих «справедливых» отметок происходит фундаментально вовсе не из-за падения нефти.
Странно звучит, не так ли!?
Рубль падает потому что за последние 25 лет (25 лет !!!) структура доходов «глобальной корпорации» Россия изменилась исключительно в худшую сторону. Экономика стала полностью зависима от цен на commodities, вместо того, чтобы уйти от этой наркотической зависимости и развить отрасли за которыми будущее всего мира: IT, робототехника, новые композиционные материалы, альтернативная энергетика.
И самое главное: привлекать в страну проактивных людей, специалистов из этих отраслей, а не отталкивать их.
Посмотрите на успешные страны, которые также ПОКА зависят от commodities: Норвегия, Канада, ОАЭ и т.п. – они этим и занимаются, и успешно.

( Читать дальше )

По мотивам поста
smart-lab.ru/blog/tradesignals/266416.php#comments

На сегодняшний день имеем отработку 3 точки. Есть основания для покупки с целью 60,30(технический разрыв). Стоп приказ рекомендую разместить на уровне 49,50.
Условия входа в сделку:
-наличие дивергенции
-отработка уровня удлинения 3 волны — 200-220% по фибо от общей волновой структуры.
-перепроданность на всех тф  от м30 до W1.
На понедельник допускаю спекулятивное снижение к уровню 220% — 50,20, как дополнительное условия для наращивания более серьезных объёмов покупок, если его не состоиться, то рекомендации на покупку при отбое/пробое от цены 52.


Всем профита
За подпиской на платные сигналы обращаться в skype:snap4ug

Надоело каждый раз лазить в книгу, тем более что как мне кажется при публикации были допущены некоторые ошибки. В итоге вот...


Пользуйтесь на здоровье!

P.S.
Если где-то есть явная ошибка ввиду неверной интерпретации (есть сомнения насчет прорыв вверх/вниз) — комментируем.

UPD.
продолжение: развернуто про минимумы и максимумы по Ларри Вильямсу...

В моменте предсказать откат иногда бывает сложно, но есть такой инструмент, как наблюдательность. К нему, конечно, необходимо хорошее ПО для трейдинга. В российском сегменте масса примочек для Квика, которые весьма грамотно анализируют сделки.
Так вот наблюдая за открытм интересом на РТС, силой бычьих и медвежих сделок, а также вспомогательными графиками муверов РТСа (нефть, USD и т.п.), можно в момнете понять откат. Даже небольшой. Они видны, если наблюдать сделки постоянно. И после сильного движения (неважно какой длительности) всегда следует фиксация прибыли. Чем сильнее и дольше тренд, тем жестче откат.
В этот момент очень прибыльно продавать опционы близкие к деньгам. Поскольку за счет временной стоимости их движение к деньгам равно примерно 1 к 1 по базовому активу, а вот обратное движение — от денег — настолько сильное, что иногда превышает теорию в разы. Тут чисто математически на трейдера работает все: временной распад, откат и проч.

( Читать дальше )

По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Заседание ФРС, 29 июля.

Очевидно, что на июльском заседании ФРС ставки не будут повышены.
Заседание 29 июля проходное, без пресс-конференции Йеллен и новых экономических прогнозов членов ФРС.
По итогу заседания рынки получат краткое сопроводительное заявление, в тексте которого попытаются отыскать намеки на время первого повышения ставки ФРС.

Крайние выступления членов ФРС были достаточно воинственными с демонстрацией готовности поднять ставку на сентябрьском заседании ФРС.
Но рынок оценивает вероятность повышения ставки в сентябре на уровне менее 17%, кто прав в данной ситуации?
На уходящей неделе ФРС представило ряд исследований, согласно которым ожидания рынка более обоснованны.

( Читать дальше )

Начало в №7/3 ...

Думаю многие задают себе этот вопрос. Ответ однако давался значительно ранее — это коррекция, хотя и довольно крупная к другой коррекции. Каковы предпосылки? Смотрим Ишимоку на месяце (долгосрок), неделе (среднесрок) и дне (краткосрок).

Месяц

1. Отсутствует значимое движение медленной/базовой линии Киджун (динамический уровень 50% коррекции по Фибоначчи) с момента второй свечки ниже декабрьского хая. Это означает что тенденция бычьей конфигурации, которая просуществовала в чистом виде всего 2 месяца, перестала развиваться. Мало того, линия был пробита в обратном направлении что никак не согласуется с прогнозами «бакспостодвадцать».
2. Запаздывающая линия Чиноку рисует характерную «тяпку», а тяпки как известно по одной не появляются, минимум две.
3. Быстрая линия Тенкан пока еще двигается вверх, но при сохранении текущего диапазона, ограниченного месячными же линиями, как только из ряда расчета начнут выпадать более высокие значения, она сначала тоже «ляжет», а потом пойдет на сближение с медленной.

( Читать дальше )

В этом видеоуроке ты узнаешь, почему тебе обязательно следует использовать объемы в своей торговой системе.



Ребят, хочу Ваши Комментарии

Всем привет! Сегодня я хотел бы затронуть популярный на нашем рынке такой инструмент как фьючерс на РТС.Здесь так же не обходится без манипуляций как и на всех инструментах, и я рассмотрю один из многих маневром ММ-а.Итак, начнем.
Для начала покажу тот участок, в котором и происходила очевидная манипуляция(маневр ММ).А затем покажу и расскажу, что привело к понимани данного действия.Вот тот участок: 
 
Теперь перейдем назад и посмотрим на 6 июля. В этот день с утра состоялось резкое движение которым мы пробили очевидную поддерку.

( Читать дальше )