Техника (intraday) – о выявлении уровней:

1. Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) — короче, плотно на нем полежат.

2. Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.

3. Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).

4. Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.

( Читать дальше )

Есть направление использования фундаметального анализа в построении  механических торговых систем или предикторов (программ для прогнозов)

Вкратце опишу пример создания такой МТС на основе ФА, поэтапно.

Выделим 3 этапа постоение МТС:

1) Идея.
2) Расчет и тестирование идеи.
3) Создание и тестирование  МТС.

Итак, поехали...

Читая замечательный отчет JP Morgan  сегодняшнем  посте на смартлабе (весьма полезная функция смартлаба, есть жемчужины) мне бросился в глаза такой график

 
 Заказы на бизнес оборудование отражают в некоторой степени будущую производственную активность и в конечном итоге  коррелируют с ожидаемым потребительским спросом.
Тоесть отражает уверенность бизнеса  в росте потребления в конечном итоге (цель наращивания производства).

( Читать дальше )

Хочу предложить для начинающих трейдеров маленькую книжку-азбуку трейдера, которая попала мне в руки года 4 назад. Думаю, что будет интересна людям-находящимся в поиске торг.стратегии и тактики. Выкладывать буду частями. Часть 1.
 
Эти правила уже оплачены деньгами,
и проверять их на опыте еще раз не надо –

это будет повторная плата за то же самое.



N.B.: fRTSI = фьючерс на RTSI.



Основное:


Не стараться опередить/предвосхитить рынок. Подключаться только к уже начавшемуся движению. Расшифровка: Ждать, пока движение само сформируется. Не ловить ножи, не пирамидить против тренда. Лучше вообще пропустить движение (и ничего не потерять, хотя и не получить), чем из-за поспешности неправильно войти и в результате попасть на деньги.
Спекулянту нужна не только выдержка, чтобы, например, дождаться, пока цена дойдет (а в ходе этого движения ты ведь упускаешь часть прибыли!) до уровня и пробьет его. В нужный момент нужна, наоборот, быстрота и решительность, чтобы после такого пробоя (который может быть внезапным броском из глубин сразу за уровень, в одной свечке!) войти в движение. Я много раз из-за осторожности и нерешительности пропускал стремительные броски за уровень, переходящие в многотысячный рост. В резкий рост очень трудно войти потом (из-за 2-х причин: всё увеличивающейся упущенной прибыли и обоснованной боязни резкого отката (см. про опасность входа в резкий тренд)), поэтому лучше входить в него сразу, после выполнения условий ( = пробоя).
К вопросу о решительности: после закрытия позы (особенно по стопу) надо сразу же (без передышек) искать следующую возможность входа. Это будет новая отдельная независимая сделка, а старая – уже история. Этот принцип многократно в разных ситуациях упоминается ниже.

Пример: могли выбить по стопу, но в следующие пару свечек цена опять пошла в прежнюю сторону и преодолела предыдущий high (особенно если на объеме) – тут имеем классический резон для входа, это уже отдельная сделка и надо снова входить в ту же сторону, хотя это и на гораздо более дорогом уровне, чем выкинувший нас стоп. Повторим – это отдельная сделка и не надо их сопоставлять.





( Читать дальше )

Часть 3
 

Часть 4
 

 Часть 1,2 можете найти тут smart-lab.ru/blog/video/97028.php
Смотрите, Учитесь, Комментируйте!!! Приятного просмотра ;)

Часть 1

Часть 2

Доброго времени суток!

Такие вопросы возникли.
— как выбрать лучшую систему;
— как выбрать лучшую систему из лучших.

По первому вопросу, из 10 доступных (WL), отбраковке подлежат почти все, за исключением Profit Factor.
Почему?:
— получается растущая прямая эквити;
— % профит сделок значительно превышает.

По каким параметрам Вы бракуете систему?
Систему с какими параметрами следует запустить в торговлю?

Как то тут писал топик о встроенном советнике макд, на часовиках работает прекрасно, вчера дал сигнал на лонг евро доллар от уровня 1,305, я купил чуток пониже, т к после сигнала обычно цена на 20-30п откатывает и тп та стоит у меня по умолчанию 100п, но можно самому настроить! кстати, в последнее время он редко сигналы дает! в результате сделка закрылась у меня по тп, перед ставкой еще добавил лонг, во-первых, в прошлый раз летели вниз, в этот раз полетели вверх по технике! т к я в основном торгую на новостях, то большой объем я сегодня поставил на пробой уровня сопротивления 1,312 с коротким стопом! но евру мне не нравится торговать-лучше золото! кстати золото ходит в понижательном канале, сейчас идет к верхней егр границе

перепост: https://sites.google.com/a/alextrend.com/myrobot/home/optimizacia-torgovyh-sistem

Критерии оптимизации
Любой метод поиска должен иметь некоторый способ определения того, является ли торговая модель «хорошей», чтобы принять ее или отвергнуть. Хорошей торговой моделью может быть модель с максимальной прибылью, с максимальной прибылью на сделку, с максимальным процентом выигрышей или с комбинацией трех этих показателей. Такой метод определения качества торговой стратегии называется методом оценки. В статистике он также известен как целевая функция. Хорошая торговая стратегия зависит отнюдь не только от чистой прибыли. На самом деле, хорошая стратегия — это комплекс показателей.
При использовании методов поиска очень важным оказывается тип оценивания. Поскольку методы поиска, по определению, в процессе поиска лучшего пути постоянно принимают торговые стратегии или отвергают их, крайне важно применять правильный метод оценивания: именно этот метод обладает наибольшей предсказательной силой и будет успешным в реальной торговле. При использовании неправильного или неподходящего типа оценивания можно пропустить хорошую стратегию, и что еще хуже, можно выбрать для торговли в реальном времени плохую стратегию.


( Читать дальше )

Этой научной стратегии более шести лет.
Атака клоунов продолжается, имеется в виду деятельность брокерских компаний и ДЦ на российском фондовом рынке, и достойно отбить эту клоунскую атаку позволяют решения задачи форекс в рамках научного подхода, опережающих своё время и специалистов «Теории игр».
Помню в 2006 году прочитал на сайте Дипломатической академии о конкурсе молодых учёных, поступивших на работу в МИД, и захотелось мне в этом конкурсе поучаствовать на равных с учеными. Конкурс ученых предполагает: выдвижение гипотез и открытие закономерностей, разработку и представление концепций, новаторских методов оптимизации.
А вы, кстати, с чем могли бы прийти на такой конкурс?
В 2006 я уже 2 года торговал на форексе, пытаясь найти источник надежных прогнозов для безубыточной торговли, поэтому для участия в конкурсе применил интеллект в области форекс-аналитики:  в мае 2006 выдвинул гипотезу о рефлексах рынка, повторяющих тренды и, руководствуясь теорией вероятностей, создал [b]Универсальную таблицу прогнозов[/b] фунта, франка и йены, с которой за 10 следующих месяцев занял восемь 1-ых мест подряд в соревнованиях трейдеров. Таблицу я просчитывал даже под мостом возле Дипакадемии, укрываясь от дождя, рефлексовая закономерность имеет отношение к конкурсу молодых учёных, я похвастался ей туда не раз.

( Читать дальше )

В продолжение блога «Отличаем коррекцию от разворота. Ч.1».
 
Формализация разворота и коррекции на рынке.
 
Для начала давайте выведем определение, что считать разворотом, а что является коррекцией тренда.
 
Тренд, как мы знаем, это тенденция изменения цены, не важно, в большую или меньшую сторону.
 
Коррекция  — это ВРЕМЕННОЕ отклонение цены от тренда.
Разворот – это кардинальное изменение направления движения тренда.
Пример:

Но на практике такие движения распознать можно, разве что, постфактум. Поэтому, стоит ввести еще некоторые параметры, для более точной формализации, это моменты возникновения разворота или коррекции.
 
И так, что предшествует коррекции?
В основном поводом для коррекции служит сильное направленное движение цены, после которого наступает этот «откат». Как правило, откат этот составляет не более 1/3 от всего движения. При сильном направленном тренде коррекция и вовсе может быть боковой, без каких-то либо просадок цены. Фундаментального обоснования не требует, т.к. это действие вызвано исключительно поведением «рыночной толпы».


( Читать дальше )