Создаем торговую систему на основе ФА

Есть направление использования фундаметального анализа в построении  механических торговых систем или предикторов (программ для прогнозов)

Вкратце опишу пример создания такой МТС на основе ФА, поэтапно.

Выделим 3 этапа постоение МТС:

1) Идея.
2) Расчет и тестирование идеи.
3) Создание и тестирование  МТС.

Итак, поехали...

Читая замечательный отчет JP Morgan  сегодняшнем  посте на смартлабе (весьма полезная функция смартлаба, есть жемчужины) мне бросился в глаза такой график

 
 Заказы на бизнес оборудование отражают в некоторой степени будущую производственную активность и в конечном итоге  коррелируют с ожидаемым потребительским спросом.
Тоесть отражает уверенность бизнеса  в росте потребления в конечном итоге (цель наращивания производства).

Мне  бросилась в глаза высокая корреляция с индексом S&P500.   Кризис доткомов и ипотечный кроизис, а также фазы восстановления ясно совпадают. Тоесть индекс и заказы на capital goods  визуально скоррелированы.

Возникла идея проверить этот фундаментальный показатель на предмет предсказания  динамики шырокого рынка.
Идея таким образом сформировалось.

2) Загрузил  данные с 2007 года по orders of capital goods (это максимум данных что я нашел) Записал динамику в Excel,  а также потроил накопительный график, подтвердил сходство с данными JP Morgan,  а как же нужно все проверять официальными источниками ))).

Далее за бенчмарк взят индексный ETF широкого рынка SPY, хотя можно было и фьючерс на индекс, но это можно сделать потом для уточнения, SPY отображает динамику S&P500 достаточно точно.

Сравнил приращения  SPY (помесячно) и orders of capital goods(помесячно). Вычислил корреляцию приращений и получил ничножно малый результат в  0,007.
Это практически отсутсвтие зависимости. Уппсс ((((

Тут можно было и успокоится и отложить идею как неперспективную.

НО не сходилось  обстоятельсво, что графики весьма похожи, а математически  зависимости нет. Противоречие однако!)
И тут вспомнил основную идею — использовать orders of capital good как предиктор рынка.

А значит нужно смотреть корреляцию со смещением на один шаг.
Шаг равен  одному месяцу. В итоге корреляция резко возросла практически нуля до 0,39! А это уже хорошая позитивная зависимость. )))

Итог — можно использовать показатель orders of capital good как предиктор (пердсказатель) месячного приращения рынка.

3) быстро просчитал в Excel  простейший алгоритм следования за предиктором и  получил вполне нормальную среднегодовую доходность 19,66% за  6 лет. И макимальная просадка терпимая (-17%) и фактор восстановления около 7.

Эквити выглядел так


Система отрабатывает неплохо все фазы рынка и обвал 2008 и рост 2009 и боковики.

А где-же ложка дегтя? )))

А она в том, что данные по  orders of capital goods выходят  ближе к концу месяца, следующего за отчетным.

Тоесть, если бы мы знали данные в начале месяца, после отчетного, то это была бы рабочая идея! 

Возможно крупные игроки имеют доступ к этой информации и пользуются  зависимостью? Как знать.

Но цель  поста  — показать путь созания МТС на основе ФА.
Там много еще интересного есть для кванта )