Один из крупнейший французских финансовых конгломератов (активы более 1 трлн. долларов) дал свой прогноз на 10 лет. Согласно мнению аналитиков французского банка циклически скорректированная оценка американского рынка показывает очень высокий уровень капитализации. После пяти лет роста с 2009 года вероятность возникновения рецессии в прогнозируемый период (10 лет) равна 100%. Рецессия в среднем приводит к падению прибылей на 22%. За последние несколько кризисов падения прибылей было все более сильным в моменты рецессии.

С момента двух нефтяных кризисов и кризисов домкомов и ипотечного кризиса, падения дохода происходят все резче. Чем выше значение доходов компании, тем сильнее падение в момент рецессии. Итак, каковы прогнозы на индекс широкого рынка с горизонтом 10 лет? Смотрим.



( Читать дальше )

На основе моего фрактального анализа можно сделать вывод, что американские площадки у своих максимумов. Скоро начнется коррекция, но она не будет ожидаемым падением, будет после коррекции нескоторое боковое движение, а затем уже начнется глобальное падение. Написал для себя, на заметку.

Высокотехнологичный индекс обычно демонстрирует большую волатильность чем широкий индекс S&P500 и при этом он отображает в большей степени аппетит к риску инвесторов. Посмотрим на NASDAQ через призму технического анализа. Вначале краткосрочная картина индекса.

Виден классический паттерн «голова и плечи». Сейчас формируется правое плечо. Голова фигуры ТА представляет попутку быков развить тренд хотя объемы при этом низкие, но попытка была. После коррекции представленной головой, быки очередной раз выкупили пролив, но максимума головы не удалось пока достичь. Так формируется правое плечо фигуры. Индикаторы MACD и Chaiken Money Flow подтверждают ослабление тренда вверх. Пересечение быстрой средней скользящей с периодом 20 и медленной с периодом 50 сверху вниз произошло впервые в 2012 года. Теперь самое время посмотреть с большим горизонтом.



( Читать дальше )

Инвестиционный гигант, компания BlackRock, озвучила свои опасения текущей рыночной ситуацией. В компании есть индикатор инвестиционного риска. Он рассчитывает отношение рыночной оценки активов с учетом ливереджа и волатильности. Индикатор риска достиг максимального значения с момента кризиса доткомов в 2000 году.

Хотя нужно отметить, что «жирные годы» 2004-2008 годов проходили на рекордно высоких отметках этого индикатора. Другими словами, потенциал инфляционного роста активов еще есть. Однако момент сейчас весьма опасный с точки зрения BlackRock. В компании считают, что микс высокой рыночной оценки активов с низкой волатильностью дает такую неустойчивость, которая обычно приводит к резким негативным последствиям. Действия ЕЦБ считают запоздалыми, а неизбежность сокращения стимулирования ФРС создает потенциал для распродажи на рынках. При этом доля корпоративной прибыли от ВВП США выросла до 12%, а  рост заработной платы резко замедлился.


( Читать дальше )

Российский фондовый рынок продолжает уверенное снижение. Как было ранее  обозначено, пробой уровня шеи  1410 классической фигуры «голова-плечи» стал спусковым крючком  распродажи.

Среднесрочная цель снижения остается актуальной — 1290 пунктов. Рынок движется в нисходящем регрессионном канале. Пройдена половина пути снижения российского рынка. Но на уровне 1350 пунктов индекс РТС может начать коррекцию вверх. Однако это будет краткосрочный рост на фоне тенденции снижения. РТС находиться в данный момент в середине классической фигуры «треугольник». Потенциал снижения еще не исчерпан, но и коррекция стала более вероятна. Более уверенную поддержку фондовый рынок найдет на уровне 1300 пунктов.
Источник — tradernet
 

Акции Газпрома находятся в состоянии импульса вниз.


Ранее я акцентировал внимание на ключевом уровне поддержки — 141, который был успешно пробит. Сформировался достаточно сильный импульс падения после преодоления важной отметки. Есть возможность для короткой сделки со стоп-лосом на уровне 144,00. Целевой уровень находится на отметке 132,00. Однако сила импульса вниз, вероятно, снизится после уровня 134,00. Важно отметить, что поведение этой ликвидной акции наряду с другими «голубыми фишками» говорит о возможном сокращении позиций крупного игрока. Знаменитые путы со страйком 135000 по RTS, скорее всего далее

Многие считают что для успешной торговли самое важное это быть правым. Но насколько это важно для успеха. Оказывается быть правым это только часть общей картины успеха трейдера. В чем суть этого явления? Рассмотрим это на примере.

Они таки сделали это- пометили свою работу. Минимуи S&P500 был 666, а максимум сегодня 1666…