Доброй ночи друзья!
 
Хочу познакомить вас, возможно, с самой интересной статьей, которую читал в последнее время.
 
15 сентября 2011 при торговле акциями Yahoo! (YHOO) произошла временная аномалия, которая началась в 12:48:54.600. 
 
HFT трейдинг достиг скорости превышающей скорость света, позволяя совершать путешествия во времени в будущее. Если быть точнее до 190 миллисекунд в будущее, или 0.19 фантасекунд (fantaseconds) — такой рекорд был установлен в этот день.  Это событие произошло в течение одной секунды торгов. За эту секунду наши исследуемые котировки были лишь маленькой частью лавины, состоящей из 19 000 ордеров и 3 000 отдельно исполненных сделок.
 
То, что подобное событие имело место — бесспорно.  Этот факт основан на официальных биржевых временных метках (timestamps) от UQDF/UTDF. Существует доказательство, что торговля YHOO была проведена на котировках, которые стали существовать только спустя 190 миллисекунд!


( Читать дальше )

… также подойдет для консервативного скальпинга, с удержанием позы до 10-30 мин. (!)



Суть:




MACD можно использовать как для определения диверов, так и для выявления моментов входа в рынок (при пересечении).

Также добавляем индикатор Fractals знач. «15» для определения экстремумов с помощью которых будем наносить гориз./диагональ. уровни поддер./сопратив.  (хотя для этого лучше использовать тайм покрупнее, у меня для этих целей 15 мин.)




ВАЖНО: во флете сливает как стиральная машина после окончания стирки (быстро и с брызгами) (!!!)  



ps   будут вопросы, пишите, постараюсь ответить!  ;)

Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

Всем привет. Хочу рассказать Вам о orders_log. Сам заинтересовался этой опцией недавно. 123Инсайдер уже писал про неё, его пост можете почитать тут.
Как высокочастотные роботы видят ваши ордера

Но тема по orders_log осталась не раскрыта, нигде не нашел никакого описания или упоминания об этой фишке. Поэтому статья — уникальная =)

Для начала, Full_orders_log — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке.
(http://www.rts.ru/a21832)

Онлайн данные по full_orders_log можно получать по plaza2. Выглядеть это будет примерно таким образом. Вид из FAR'a. На данной картинке это выглядит как полная мешанина.



full_orders_log содержит такие данные, как

Поля таблицы orders_log
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации


( Читать дальше )

Как я и писал ранее, я отобрал на ФР в январе 100 тыр рублей. Не знаю, у кого, но не хотелось бы у вас — дорогие хомячки, а хотелось бы у инвест- домов.
Так вот- на эти деньги я и моя жена скатали в Баварию.
Теперь она (жена ) верит, что моя торговля на бирже приносить материальные блага))) и вот счас даже принесла кофе к компу.
Итак- Билеты туда обратно -2 штуки-1000 евро (Люфганза, время улетели в 14, прилетели сегодня в 17), 
Скупились на 2500 евро:- я три пары туфель, одна зимняя с мехом ( бугатти, 2- пары — Ллойд, точно такие, как носят чиновники из мэрии)),  она- две пары сапог- фирмы забыл, но пи з да тые и с новоротами, далее, я два простых костюма по 300 евро и один пиз да тый, но без новоротов… 500 евро в магазине Himer (а час подрезали брюки и нмного рукава- взяли еще 15 евро), для выходов в мерию или там повыше, если позовут на прием к начальству.
Также я купил три рубашки по 25 евро и одну бабочку-галстук — для прикола или походов в театр или там еще куда. Мог бы купить фрак, но он мне не нужен. К музыке у меня отношение и так трепетное) 

( Читать дальше )

Законодательство многих офшорных юрисдикций предусматривает возможность создания структур (инвестиционных фондов), предназначенных для привлечения и инвестирования средств более или менее широкого круга вкладчиков.

Деятельность инвестиционного фонда подлежит регулированию (в той или иной мере)со стороны государства его регистрации. Во многих офшорных зонах это регулирование довольно мягкое и обычно сводится к тому, что фонд должен получить разрешение властей на свою деятельность (для чего необходимо подтвердить документально добропорядочность его учредителей и профессионализм менеджмента) и затем подавать отчетность по установленной законом форме. При этом сама инвестиционная деятельность фонда практически не регулируется, что дает возможность вкладывать средства в самые разнообразные инструменты, в том числе фьючерсы и опционы, в чем инвестиционные фонды на «большой земле» обычно весьма ограничены.

При этом интенсивность государственного контроля может зависеть от типа фонда. По общему правилу, фонды, привлекающие средства широкой публики, контролируются более тщательно, чем те, которые предназначены для привлечения средств узкого круга профессиональных инвесторов. 


( Читать дальше )

Всем привет!
Прошло уже достаточно времени с момента проведения первых лекций от StockSharp и пришло время порадовать Вас новыми полезными материалами. На данный момент идет активная разработка StockSharp Studio, мы сконцентрировались на этой задаче, поэтому я не успеваю записать новую лекцию, в которой покажу, как пишется робот с использованием библиотеки S# в онлайн режиме. Зато, я нашел отличную запись вэбинара Михаила Сухова. Запись была выложена на сайте finlabportal.ru/. Власов Дмитрий, владелец портала помогал нам организовать этот вэбинар. Сам сайт заслуживает внимания, можно найти интересные материалы на тему торговых роботов (реклама не проплачена :) ).
Напомню, что за основу выбора тем для лекций, мы решили выбрать правильный порядок того, как должен создаваться торговый робот.  Первый этап – тестирование торговой стратегии. Мы разобрали этот вопрос в двухдневной лекции, которую я провел при поддержке Цериха. Ссылки не вебинары



( Читать дальше )

Сегодня поговорим о том, что же из себя представляет хедж фонд, и как он устроен.


ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ХЕДЖ-ФОНДОВ:



Данная схема включает все в себя всех тех, кто необходим для полноценной работы настоящего хедж фонда. И не важно, будет это фонд на Кайманах, или в Европе/США. При этом вполне можно обойтись более простой структурой в ряде случаев, например, бывают фонды для ограниченного кол-ва инвесторов, которые могут быть не столь громоздки.


Хедж-фонд: компания или партнерство (юридические аспекты обсудим в следующий раз), которой принадлежат активы инвесторов, задача которой — приносить инвесторам прибыль.

Спонсор/Владелец: обычно крупным участником хедж-фонда является его создатель/владелец. В качестве учредителя он становится главным или единственным держателем голосующих акций, посредством которых осуществляется контроль за деятельностью совета директоров. Хотя если допустим у того, кто хочет организовать хедж фонд своих денег нет/мало, но есть якорный инвестор, то спонсор вполне может стать совладельцем/владельцем фонда. Голосующие акции, как правило, не дают владельцу права на долю прибыли, полученной в результате инвестиционной деятельности фонда.

( Читать дальше )

Даже на русском написал на транслите.Думаю наидете много полезного




А.М.Герчик from FILIN VIDEO on Vimeo.