<HELP> for explanation

Блог им. Alen

Full_orders_log - это

Всем привет. Хочу рассказать Вам о orders_log. Сам заинтересовался этой опцией недавно. 123Инсайдер уже писал про неё, его пост можете почитать тут.
Как высокочастотные роботы видят ваши ордера

Но тема по orders_log осталась не раскрыта, нигде не нашел никакого описания или упоминания об этой фишке. Поэтому статья — уникальная =)

Для начала, Full_orders_log — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке.
(http://www.rts.ru/a21832)

Онлайн данные по full_orders_log можно получать по plaza2. Выглядеть это будет примерно таким образом. Вид из FAR'a. На данной картинке это выглядит как полная мешанина.



full_orders_log содержит такие данные, как

Поля таблицы orders_log
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
id_ord i8 Номер заявки
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
client_code c7 Код клиента
moment t Время изменения состояния заявки

status i4 Статус заявки
action i1 Действие с заявкой
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
dir i1 Направление
price d16.5 Цена
amount i4 Количество в операции
amount_rest i4 Оставшееся количество в заявке
comment c20 Комментарий трейдера
hedge i1 Признак хеджевой заявки
trust i1 Признак заявки доверительного управления
ext_id i4 Внешний номер
login_from c20 Логин пользователя, поставившего заявку
broker_to c7 Код FORTS фирмы-адресата внесистемной заявки
broker_to_rts c7 Код RTS фирмы-адресата внесистемной заявки
date_exp t Дата истечения заявки
id_ord1 i8 Номер первой заявки
broker_from_rts c7 Код РТС клиента — владельца заявки
id_deal i8 Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок
deal_price d16.5 Цена заключенной сделки
local_stamp t Локальное время пользователя
 
Особенно интересно поле  client_code c7 Код клиента

но оно конечно-же не транслируется и остается пустым. Учитывая предрасположенность нашей биржи к различного вида сюрпризам, можно предположить, что когда-нибудь один день с такой информацией проскочит. Или не проскочит =) впрочем и без этого поля  full_orders_log остается интересным.

Если попробовать убрать лишние на ваш взгляд колонки и привести таблицу к читаемому виду, получится что-то такое. Тут я оставил только один инструмент.


На сайте ртс можно скачать один месяц истории и поиграться с данными.
http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/

Когда мы захотели проанализировать оредр лог, первый вопрос, который нужно было решить — где и как анализировать эти данные. Для этого был выбран язык sql, платформа MS SQL server. Последняя картинка уже оттуда. Я пишу запрос на sql, выбираю нужные мне данные, после этого прогоняем на тестере. Таким образом можно тетсировать стратегии основанные на ордер логе. Единственный существенный минус — историеские данные платные. Да еще и после объединения бирж цены подняли. Сам я застал уже текущие цены смотрим тут . Получается, что сейчас год информации по фьючу на ртс стоит 1000 баксов. По заверению старшего товарища, до объединяния стоимость была 15 000 рублей за весь FORTS. Сразу чувствуются позитивные изменения в качестве и стоимости обслуживание клиентов ;)

Сейчас год истории по всему фортсу стоит 5000баксов. На данный момент, мы занимаемся накоплением собственной истории, приглашаем жалающих присоединяться к нам, дабы страховать друг друга на случай непредвиденных обстоятельств. Обидно иметь дырку в истории за несколько дней.

Также хотим приобрести истории по FORTS.


 

+ в профиль!
avatar

Genesis

по коду клиента был косяк некторое время — его транслировали в одном месте, и сопоставии данные оттуда и по заявкам можно было понять кто где с вероятностьюб 90% :)

потом закрыли этот ляп
avatar

asf-trade

asf-trade, не за горами тот день, когда нам предложат ордер лог уже с признаком клиента. Был бы спрос, а товар найдется ;-)
avatar

Mikhail Sukhov

Почти «Палеж Грааля» )) Принудительно на главную!
avatar

Shredder

+1000

что касается кода клиента
раз информация где-то есть
то ее можно получить
avatar

karapuz

karapuz,

ну одно дело закерство, а другое легальные способы.

раньше можно было вытаскивать из одной таблицы код клиента и номера его заявок.

и потом по номера заявок сводить это с таблицей сделок и видеть динамику позиции.
avatar

asf-trade

asf-trade, во всяком случае мы точно знаем что информация есть у биржи))
avatar

karapuz

Я херею с нашей биржи, нет чтобы заниматься развитием биржевой инфраструктуры, что приведет к повышению объемов торгов и соответственно к росту объема комиссионых, что и есть легальный доход биржи… так они барыжничают квазиинсайдерской информацией. Мое мнение — запретить трансляцию ордерс-лога.
avatar

NeroWolfe

NeroWolfe, вспомните сколько разговоров о тормозах на фортсе было пол года назад. А сейчас их совсем нет. И не потому что смирились, а потому что тормозов реально на несколько порядков меньше. Так что не все так безнадежно
avatar

inc

Mx, не, вру. Год назад )
avatar

inc

Mx, ну слава богу, что хоть что то делается… но если мне память не изменяет, за прошлый год ртс падала раза 4-5 точно.
Я не особо вдаюсь в техническую сторону, но я думаю куда копать им есть еще, при чем там море не паханное…
avatar

NeroWolfe

Mx, кто вам сказал, что картина изменилась? многие просто смирились с действительность. А вот новички до сих пор возмущаются forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=22885
avatar

Mikhail Sukhov

Mikhail Sukhov, то что стало лучше — я вижу по своим замерам. А новички скорее всего просто не видели задержек от 1000мс в течение десятков минут к ряду.
avatar

inc

NeroWolfe, в чем здесь инсайд? Кода клиента нет, а записывать стаканы может каждый. Это обычная информация о торгах, которая в равной мере доступна всем участникам торгов.
Алексей, Вы ведь ещё ведёте и запись стаканов. Стоит ли надеяться, что Вы поделитесь этими данными с народом?
avatar

locean

locean, ордер лог — это и есть стаканы
Евгений (evus), я бы даже сказал, что это больше чем просто стаканы. А мне нужны пока что просто стаканы. Планирую в некотором будущем переход на plaza2, хотелось бы перед этим немного поиграться с данными.
avatar

locean

locean, не я, а стокшарп =)
Если вы пользуетесь гидрой, то такая возможность уже есть. Подробностей не знаю, может Миша ответит в каментах.
avatar

rusalgo.com

locean, я веду запись стаканов… все мои хфт стратегии учитывают запись стаканов… пишу синхронно с остальными потоками…
avatar

Макс

locean, постучитесь в скайп mika_soukhov
avatar

Mikhail Sukhov

теперь я понял, почему лента доступна для акций, а для фьючерсов нет. информация в этих логах
avatar

Мурен(а)

Евгений Александрович, вы лентой называете таблицу всех сделок?
Евгений (evus), да.
avatar

Мурен(а)

Евгений Александрович, для срочного рынка также производится трансляция этих данных, даже через Quik. Спрашивайте с брокера. Например в Открытии по умолчанию таблица всех сделок действительно закрыта. Для получения доступа достаточно позвонить и выразить явно свое желание.
Евгений Александрович, евус все правильно сказал.
avatar

rusalgo.com

Горбунов Алексей, В этих платных таблицах видны стоп-заявки, или это только лимитированные заявки?
avatar

Andkuva

Евгений Александрович, и почему?
avatar

Евгений

reist, я не знаю :-) хотел изучить эту вещь. но в моем терминале на фьючерсе ее не было. спасибо, что объяснили.
avatar

Мурен(а)


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW