Это таблица, которую я ежегодно публикую у себя в блоге. Думаю, читателям смартлаба будет интересно. Данные таблицы показывают доходность основных активов в России по годам.
Акции:
Индекс московской биржи полной доходности.
Индекс РТС полной доходности.
Индекс S&P 500 полной доходности в долларах
Индекс S&P 500 полной доходности в рублях

Валюты — курс доллара и евро согласно курса ЦБ РФ.
Депозиты — согласно процентным ставкам на январь каждого года по данным ЦБ РФ.
Золото и серебро — курсы ЦБ РФ.

Недвижимость — стоимость квадратного метра в Москве.

Государственные  облигации — индекс совокупного дохода RGBITR.
Корпоративные облигации — индекс совокупного дохода IFX Cbonds.

Инфляция — данные Росстата.

Внизу указана среднегодовая доходность за 10 и 15 лет.




Ниже представлены реальные доходности с поправкой на инфляцию. Применялась следующая

( Читать дальше )

Целью крупного биржевого спекулянта является получение прибыли на разнице в цене. Для этого «умным деньгам» необходимо постоянно раскачивать цены на рынке, пользуясь различными методами ценовых манипуляций. При манипулировании рынками крупные биржевые игроки используют разнообразные технологии, в которых учитывается всё, от технических и финансовых возможностей игроков до психологии человека. 

«Классика» манипуляций
Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. 

Технические манипуляции 

( Читать дальше )

Несколько простых правил по установке стоп-лоссов

          В данной статье я не собираюсь спорить о необходимости установки защитных приказов (стоп-лоссов) при совершении каждой сделки. Каждый волен распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению, и если вы считаете, что можете обходиться без стоп-лоссов, это ваше право. Что касается меня, то уже много лет все мои сделки обязательно сопровождаются стоп-лосом. Я твердо уверен в том, что мы всегда должны ограничивать свои потери и всегда должны понимать, какой максимальной суммой мы рискуем в каждой сделке. В данной статье я приведу несколько простых полезных правил, для тех, кто, как и я, всегда ограничивает свои потенциальные убытки.

Правило 1.

         Старайтесь избегать защитных приказов, установленных в процентном отношении к цене покупки. Дело в том, что разные бумаги имеют различный разброс цен в течение дня, т.е. среднедневная волатильность (разность между максимальным и минимальным значением цены в течение дня) по разным бумагам может сильно отличаться. Следовательно, и подход к каждой бумаге должен быть индивидуальным, а не одним для всех. Некоторые акции, например Мечел, торгуются достаточно активно, и разность между ее максимальным и минимальным значением в течение дня может составлять 3-4% и более. Другие же бумаги более “спокойные”. В качестве примера “спокойной” акции можно привести Лукойл, разброс цен у которого внутри дня часто составляет всего 2%. Соответственно установка стоп-лосса на уровне 2% от цены покупки для акций Мечела  может привести к частому срабатыванию и, как следствие, потере денег. Так что устанавливайте защитные приказы не в процентном отношении к цене покупки, а в процентном отношении к средней волатильности по бумаге за определенный период (я, например, использую среднюю волатильность за последние 10 торговых дней).

( Читать дальше )

Здравствуйте. Я уже публиковал статью на Смартлабе про пин бары - https://smart-lab.ru/blog/copypaste/516782.php. Сегодня хочу выложить комплексное руководство по торговле внутренними барами. Информация собрана из многих источников, упорядочена и очищена от ошибок.

Что из себя представляет Внутренний бар?

Внутренний Бар – это отличный сигнал о том, что предыдущий тренд собирается продолжить своё движение, но он так же может использоваться для выявления разворотных точек рынка.

Тем не менее, основным способом торговли по этому сетапу является торговля в направлении предыдущего движения рынка.

Давайте разберёмся с тем, что такое Внутренний Бар, и как он выглядит.

Внутренний Бар – это маленькая зона консолидации рынка. Обычно после такого сетапа следует его прорыв вверх или вниз. Но в этой статье мы разберём прорыв в направлении предыдущего движения рынка.

( Читать дальше )

Как справится с убытками?

Убыток — есть ошибка в системе, он имеет причину. Текущий результат является очевидным показателем уровня развития трейдера. 

Трейдинг — это описание общественного мнения, которое включает всю систему знаний, начиная от математики, заключая психологией и философией. 

В книгах пишется, что убыток неизбежное составляющее процесса. No pain No gain! 

Это очень емкое понятие, которое не всегда воспринимается трейдерами, потому что до него нужно дорасти и сознательно принять. Это как понимание музыки. Обычный человек просто слушает, а тот кто закончил консерваторию понимает ее. В психологии говорится что между сознанием и подсознанием лежит 

 

— критическое мышление, а з, чит чтобы согласовать убыток и принять его на обеих уровнях его нужно разобрать с точки зрения критического мышления. Ошибку нужно максимально упростить, то есть найти логическое объяснение причины ошибки.

     Человек думает образами. Но образы обычно плоские. А человек принимает в подсознание информацию только в 3-х мерной модели. Именно поэтому мы наделены 5 видами чувств: зрение, обоняние, осязание, вкус и слух. Когда мы разбираем образ используя слова из этих чувств, то он становится объемным. Так и нужно строить свои убеждения и рассуждения. Например, я понял что, если я не могу принять убыток и это в дальнейшем сильно искажает мое восприятие реальности, то я должен объяснить и убедить себя в целесообразности данного итога (найти максимальное упрощенное объяснение). Я закрывал глаза и воображал, что я уже снял эти деньги и расплатился за что-то. В моем случае я люблю читать книги, ходить на семинары (я в себя заложил убеждение, что за ценное знание нужно платить, тем самым убедив себя в том, что если я плачу значит я его должен полностью отработать — не лениться!), и тогда я физически чувствовал, что мое восприятие убытка сильно меняется. Уходила тревога, которая в худшем случае могла превратиться в патологический страх. На данном этапе я понимаю и принимаю убыток как неотъемлемую составляющую процесса, то есть я внутренне дорос до него. Та же система и действует в лечении больных словом. Если доктор умеет использовать правильные слова, то он может вылечить пациента или посодействовать, сказав несколько предложений. И этим же методом и пользуются психологи. Их функция состоит в расшатывании устойчивой матрицы понятия и заставить человека посмотреть на проблему с разных сторон.

( Читать дальше )

На днях слетела винда и пришлось потратить большое количество времени для восстановления важных вкладок, поэтому самые нужные сайты вынес в отдельную статью.

http://www.rusbonds.ru/ — удобный поиск облигаций

( Читать дальше )

Коллеги, всем добрый день!

Сегодня пост о моём пути алготрейдера.  На рынке я уже торгую порядка 9 лет. Начинал в далёком 2009 году, сразу после окончания университета. Но торговать начал не сразу, а изначально вложил свои кровные 50 тыс.р. в ПИФЫ (тогда данный инструмент только набирал обороты, а исторические доходности прошлых периодов рисовали в воображении золотые горы). Вложился я прямо перед кризисом, поэтому свои вложения потерял очень быстро. С этого момента я понял, что в финансовом мире лучше думать своей головой, а если и прислушиваться к чему-либо мнению, то обязательно пропускать полученную информацию через призму своего субъективного опыта. А лучшим решением было освоить трейдинг на собственной практике. Стоит сказать, что я не являюсь программистом по образованию (о чём жалел не раз), поэтому, как и большинство трейдеров изначально торговал руками просиживая бесценные часы своей жизни за монитором. Буду с Вами откровенен, но в целом трейдинг я считаю лудоманством

( Читать дальше )

Не знал, что через Открытие можно купить на фондовой секции валюту начиная с одного доллара. Продал таким образом пришедшие дивиденды. За конвертацию чуть более сотни американских денег взяли меньше трёх рублей (тариф универсальный). Спред в стакане около одной копейки. Нужно в таблицу текущих торгов добавить соответствующий инструмент. Думаю из ниже расположенной картинки всё понятно. Далее через стакан продаём и покупаем. Всё происходит внутри фондовой секции, деньги перекидывать никуда не нужно.

Как заводить и выводить валюту не знаю. Такой необходимости не было (просто перевёл валютные дивиденды в рубли и сразу же на них купил нужные бумаги).

Уважаемые читатели, вы не раз просили меня написать более подробно на тему «пирамидинга». В данной статье постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Я долго не писал на данную тему, потому что, честно говоря, не находил в этом особого смысла, ибо:

1.  Кажется, всё, что я мог сказать, я сказал в своем выступлении здесь: https://www.youtube.com/watch?v=-98jbH7VnTA

2. Техника пирамидинга сугубо индивидуальна. Насколько агрессивно докупаться: увеличивать позицию сразу в два раза, т.е. в геометрической прогрессии, или докупаться каждый раз на равное количество лотов, а также через какое расстояние наращивать позицию – всё это зависит от вашей индивидуальной склонности к риску. Единственного правильного пути здесь нет.

3. Признаться, техника эта у меня самого отработана не в полной мере. Многие вещи я делаю… да, вы угадали. Чисто интуитивно. Где докупаться? По ходу движения или на откатах? В каком объеме? Где фиксировать прибыль? Как понять, что движение развернулось и уже пора закрывать позицию? Па-бааам. Я НЕ ЗНАЮ! Если бы точно знал, я бы уже давно махал вам ручкой с телевизора, сверкая белым рядом искусственных зубов, в окружении телок с нефиговыми дойками. 

( Читать дальше )

Наткнулся на ZeroHedge на одну из последних публикаций, где они разбирают торговую систему дававшую прибыль на протяжении многих лет. Фундаментально она представляется крайне интересной, поэтому я решил посвятить небольшую публикацию ее разбору. Суть системы в следующем: мы ожидаем негативного закрытия недельной свечи на S&P500, после чего встаем в покупку на протяжении всего следующего за этой неделей торгового дня. Иными словами, мы занимаемся типичной «покупкой дна» на американском рынке в ожидании «Plunge Protection Team» (изначально вполне себе официальная рабочая группа, однако название давно стало собирательным образом для американских трейдеров. Что-то вроде нашего кукла, только занимающегося поддержкой рынка). Самое смешное, что стратегия работает, вот среднедневной возврат (по факту возврат на одну сделку, т.к. ее продолжительность по системе равняется одному торговому дню) по годам начиная с 1980-х:

( Читать дальше )