Сегодня посмотрим пример робота, который в своей логике запрашивает открытый интерес.

Робот технический, как пример, не претендующий на прибыль.

Входит в позицию лонг, когда OI падает на последней свече на указанное кол-во контрактов.

Посмотрим на местоположение открытого интереса в примитивах OsEngine. Это понадобиться Вам во время создания роботов на основе этих данных.

1. Расположение OI в свечах.

Открываем файл Candle. Сразу под объёмом вы увидите OpenInterest:

Начинаем серию постов про открытый интерес (ОИ) и торговлю роботами, исходя из этих данных в OsEngine.

Добавили ОИ в OsEngine некоторое время назад. Написан робот-пример для торговли от этого показателя. В этой статье поговорим о том, что это такое и здесь же будет оглавление.

Открытый интерес (Open Interest, OI) на бирже – это количество открытых фьючерсных или опционных контрактов, которые не были закрыты противоположной сделкой.

Открытого интереса нет на фондовой или валютной секции. Он есть только на фьючерсной и опционной секции у контрактов, имеющий время жизни.

Как формируется значение открытого интереса?

1. Каждый контракт начинается со значения открытого интереса равному НОЛЬ. Т.е. не продано ни одного контракта и не куплено ни одного контракта.
2. Первый участник торгов выставляет ордер в стакан с объёмом 1, желая продать. Кто-то у него покупает. И вот уже открытый интерес 1. И т.д.
3. Чтобы открытый интерес начал понижаться, кто-то, у кого на счету есть контракты, начал снижать свою позицию.

Посмотрим, где находиться стандартная сетка OsEngine в исходном коде. Её тоже можно модернизировать, весь код открыт.

 

0. Расположение в проекте.

Внутри проекта стандартная сетка располагается здесь:

В роботах на OsEngine появилась возможность работы с различными типами сеток. Как в ручном, так и в автоматическом режиме.

В данной статье будет лежать оглавление по теме и немного вводных.

*Видит бог, я не хотел этого делать, но Вы меня просили несколько лет. Хочете сетки – их есть у меня.

1. В чём основная идея сеточной торговли?

Торговля диапазонов и различных видов контртренда.

Рынок падает – закупаемся. Рынок растёт – продаём. Диапазоны от 1 тика до нескольких процентов.

При этом открытие и закрытие позиции может происходить очень большим кол-вом ордеров:

Т-Технологии опубликовали финансовые результаты за 1 кв. 2025 г. 

Чистая прибыль выросли на 50% до 33,5 млрд руб., рентабельности капитала составила 24,6%.

Активы год к году удвоились до 4,7 трлн руб., благодаря присоединению Росбанка. Кредитный портфель вырос на 122% до 2,78 трлн руб.

Рекомендовали 33 руб. дивидендов за 1 кв. 2025 г. (1,1% доходность).

В данном видео будем учиться подключать OsEngine к ATPlatform.

ATPlatform это API и одноимённый терминал доступный у многих брокеров в Китае и за его пределами. Через него можно торговать: SHFE, INE, HKEX, CME, COMEX, NYMEX, GME, ICE-Europe, ICE-US, ICE-UK, SGX, CFFEX, SHFE, ZCE, DCE и т.д.

VK Видео:

RuTube:

Для пользователей OsEngine, привыкших анализировать результаты оптимизации в Excel, есть возможность выгрузить данные в эту программу.

В качестве примера мы возьмём результаты оптимизации стратегии BollingerTrailing:

Сегодня будем смотреть пример, в котором трейлинг стоп по позиции подтягивается по ленте сделок, а сама позиция открывается из события завершения свечи.

На графике это выглядит так:

Рядом с Os Engine лежит несколько инструкций для командной строки Windows, которые могут помочь с управлением программой. Они могут сразу включать определённые типы интерфейсов, выключать и перезагружать программу в бою. Поговорим о том, как это всё работает.

1. Что такое Bat-файлы?

BAT-файлы, или в простонародье «батники» — это текстовые файлы с расширениями .bat. Они хранят в себе некоторые команды, которые выполняет операционная система Windows.

2. Где лежат Bat-файлы для OsEngine?