Базовый доход предполагает выплату денег периодически, индивидуально, всем гражданам.

Выделяют пять основных признаков безусловного базового дохода:

1. Периодичность. Выплаты должны быть не единоразовыми, а происходить регулярно, например, ежемесячно.
2. Выплата в денежном выражении. Получатель выплат должен сам решить, как их тратить. Для этого они должны быть в виде универсального платежного средства — денег, а не в виде менее универсальных карточек для получения по ним какой-либо продукции.
3. Индивидуальность. Речь о том, что выплаты получает конкретный человек, а не какое-либо их объединение, например домохозяйство.
4. Универсальность. Выплату получают все.
5. Безусловность. Не должно быть каких-либо условий получения выплат — например, достижение определенного возраста или попадание в сложную жизненную ситуацию.

Описанная ниже схема в принципе соответствует всем пяти признакам. Только не надо заявлять, что это не базовый доход, так как надо от дивана оторвать пятую точку, если вам деньги дают даром оторваться от дивана ваша обязанность.

( Читать дальше )

Вы наверняка знаете, что платина и палладий измеряются в тройских унциях. Но почему не в граммах или обычных унциях? Насколько использование тройской системы весов упрощает международную торговлю? Не проще ли перейти на метрическую систему? Расскажем об этом в нашем новом посте.

☝️Тройская унция (troy ounce, oz t) — это специальная единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. В тройских унциях измеряют золото (обозначение на бирже: XAU), серебро (XAG), платину (XPT), палладий (XPD). История термина берёт начало в французском городе Труа, где в Средние века активно велась торговля. Английские купцы, посещавшие ярмарки Шампани, переняли местную систему измерения массы драгоценных металлов, которая позже эволюционировала в тройскую систему. В ее основе был гран, равный приблизительно весу зерна (64,8 мг). Из него складывались более крупные единицы – пеннивейт и унция. Первое упоминание системы датируется XIV веком, а стандартизировали ее уже к началу XV века.

Интересные факты:

( Читать дальше )

Дисклеймер: для любителей опционной синтетики на FORTS

Уже продолжительное время, если внимательно наблюдать за фандингом по всей  «великолепной семерке»  ВФ в табличке, видим его положительное значение.
Для покупателей это означает дополнительные затраты на удержание позиции.
А для продавцов наоборот это бонусный купон.
То есть можно сделать определенные выводы, если «ежедневный АВТОперенос фьючерса», как изящно трактует его ВТБ, идет со знаком + или -.

Во-первых, если открывать и закрывать позицию  в начале вечерней сессии и закрывать ее до окончания основной сессии на следующий день, никакого фандинга не будет.
Это сладкая пилюля для скальперов и интрадейщиков.

Вместо ВФ можно использовать синтетический  фьючерс, и также обойтись без фандинга.

Во-вторых, монотонный + означает условный перевес покупателей и желающих оставаться в лонге.
И соответственно наоборот, если наблюдаем минус.

В-третьих, на фандинге можно стабильно зарабатывать, а не просто нейтрализовать его по алгоритму антифандинга, который подробно обсуждали на смартлабе

( Читать дальше )

Появление вечного IMOEXF позволяет строить простые и прибыльные спрэды на 3,6,12....24 месяцев.
При контанго или бэквардации.
То есть всегда,  в любой момент на рынке.
Кто освоил антифандинг, имеет преимущество дополнительного дохода.

Опционные обвязки также возможны, но пока барьер ликвидности их сильно ограничивает.
Тем не менее, комбо-стратегии весьма привлекательны для повышения общей рентабельности.

Плюсы индекса очевидны — на даты экспираций базис стремится к нулю, нет валютного риска, дивиденды идут регулярно.

IMOEX представлен в моменте вечными и календарными фьючерсами, маржируемыми и премиальными опционами.

Кто торгует такие комбинации, поделитесь комментами.

 IMOEXF и календарные фьючерсы на 2025-2027 гг.

При высокой IV горизонтальные и диагональные календари в опционах особенно эффективны из-за НЕлинейности.
Но и про обычные линейные фьючерсные спрэды в виде вечных и календарных фьючерсов не стоит забывать.

Благо текущий спрэд в 10000....12000 рублей на год при расчете на ГО весьма привлекательный.
А сочетание обоих спрэдов дает вообще отличный финрез.

Конвертировать рыночные страхи и ожидания в положительную вариационку означает применять стандартные стратегии в рамках FORTS.
Кэрри-трейд в этом благородном занятии всегда наш вечный и проверенный временем союзник.

А простейшие графики показывают потенциал дохода и оптимальные точки входа.

Итак, в последние дни уходящего года занимаем выгодные рубежи на плацдарме для активных операций в 2025 г.
Удачи в новом году!


https://smart-lab.ru/q/futures/ 


+ВФ/-Si-12.25 как стандартный календарный спрэд

Дорогие друзья!

⚙️ Как вы уже могли понять, специализация нашей небольшой IT-компании находится в области создания баз данных, обработки и анализе больших массивов информации, разработке инструментов помогающим трейдерам и инвесторам быстро находить наиболее интересные торговые ситуации, принимать взвешенные и правильные решения.

🎁 В одном из наших постов, мы обещали поделиться с вами  арбитражным скринером, который разработали для вас в виде индикатора на платформе Tradingview. Самое замечательно то, что для его использования не нужна платная подписка на Tradingview.

🔎 Если для вас это направление трейдинга интересно, считайте, что теперь весь рынок у вас как на ладони. Добавляйте в него любые связки.

✅ Переходите по ссылке, добавляйте индикатор себе в избранное и используйте его на полную мощность абсолютно бесплатно — это наш новогодний подарок вам!
ru.tradingview.com/script/QkR28WaA-arbitrage-screener-v1-tradescanner-ru/

💬 Это первая версия индикатора. Все пожелания, доработки и прочее пишите в комментарии к этому посту или на платформе Tradingview.

( Читать дальше )

Календари на зимние месяцы по Si пока имеет смысл строить.
И по ценам, и по IV, и по тэте.
Аргумент один — к весне по-любому риски ключевой ставки либо реализуются, либо  снизятся.
Ожидания  курса выше С120000… С123000 на март рынок не закладывает.
И на этом можно в первом квартале будущего года вполне успешно сыграть.
График мотивирует.
Остальное — дело техники.

Продолжаем цикл постов о прибыльных стратегиях на фондовых и криптовалютных биржах мира.

В прошлый раз мы рассказали о достаточно простой, но в то же время эффективной торгово-инвестиционной стратегии по сбору фандинга на криптовалютных биржах, которая позволяет с легкостью и практически с отсутствующими рисками, на полном пассиве зарабатывать 15-20% годовых в долларах США. Читать тут.

После чего, нам написало несколько человек с вопросами — можно ли что-то похожее делать на Московской бирже.

Да, это возможно! Правда не так эффективно и стабильно как на криптовалюте, тем не менее подобного рода торговые ситуации действительно возникают и ими можно пользоваться, в случае если планируемая доходность, которую можно также предварительно рассчитать, вас устроит.

Кроме того, в связи с тем, что Московская биржа начала экспериментировать с вводом вечных фьючерсов на индексы, товары, валюты и акции, возможно, что в будущем таких торговых возможностей будет формироваться значительно больше, а вы уважаемые читатели данного поста, уже будет во все оружия.

( Читать дальше )

На рынке облигаций в 2025 г. может начать активно развиваться новый класс активов — инструменты структурированного финансирования, или секьюритизационные облигации. Осенью 2024 г. на рынок с такими бондами вышел Сбербанк (СБ «Секьюритизация») и ООО «Специализированное финансовое общество «РЛО замена лифтов» (СФО «РЛО») — компании из совсем разных «миров» проявляют интерес к этим бумагам. Разбираемся, что такое «секьюритизация», как выглядит ее рынок сегодня и какое место в портфеле частного инвестора могут занять эти бумаги.

Что такое «секьюритизация»?

Это финансовая операция, при которой право на пул денежных потоков упаковывается в один пакет и перепродается в виде облигации.

Например, банк выдал тысячу ипотечных кредитов в среднем под 15% годовых. По ним он регулярно получает платежи, включающие тело долга и проценты. Банк зарабатывает на этом, но деньги возвращаются очень долго: средний срок кредита — более 20 лет. Выгоднее может быть перепродать этот пакет, уступив часть маржи покупателю. Тогда высвободившийся капитал можно будет направить на выдачу новых кредитов.

( Читать дальше )

Сегодня  биржа запустила еще 2 вечных фьючерса — на Газпром и Сбербанк.
И великолепная пятерка ВФ ( доллар, евро, юань, золото, индекс Мосбиржи) превратилась в великолепную семерку.
Казалось бы, все нормально и даже хорошо.

Но снова в комментах некоторые чатлане не понимают, а зачем нужны «вечные», там фандинг, который всю прибыль якобы съест, и прочие непонятки.
Про дивидендную поправку,  формулы  начисления/списания фандинга и преимущества вечных фьючерсов каждый желающий может прочитать на сайте биржи.

Про фандинг и как на нем заработать    можно прочесть, например, в блоге Активного Инвестора или найти его ролики в ютубе.
Не реклама, а полезная рекомендация.

Кто понял, как работает алгоритм фандинга, может и сам выбрать наиболее оптимальные способы сделать его своим союзником.
Это дело простой логики и стандартной техники. 

Но если вам фандинг не нужен и только мешает, тогда есть   очень простой способ, как сделать его  нулевым.
Это как двойная рокировка в шахматах.

( Читать дальше )