Суверенные облигации России принесли инвесторам почти 20% за 2012 год, есть шанс, что и в будущем году вложения в российские долговые инструменты будут успешными .
Российский финансовый рынок, несмотря на посткризисную обстановку, переживает очередной этап роста. Но если в 2000-е подъем был связан прежде всего с рынком акций, то сейчас существенно увеличилось доверие инвесторов к долговым обязательствам. И это неудивительно: на фоне стагнирующих индексов ММВБ и РТС облигации демонстрируют высокую доходность, как в отношении купонов, так и котировок. Во многом покупка облигаций представляется даже более перспективной инвестицией, чем вложение в недвижимость.

 
Российский рынок облигаций долгое время являлся крайне узким и специализированным и не рассматривался как серьезная цель для вложений. По крайней мере отрыв от таких традиционных способов инвестиций, как депозиты или акции, был велик. Государство, в свою очередь, занимало немного, ставя своей целью выплату долгов, а не принятие новых долговых обязательств. Ситуация резко изменилась после кризиса конца 2000-х.


( Читать дальше )

Очень интересная история и видеоблог в целом.
Думаю, будет полезно для трейдеров, которым когда-то крупно повезло.

На основании обсуждения постов уважаемого PahaPCT я убедился. что такой простой и элегантный метод анализа, как построение «бабочек Гартли»-  вызывает у почтеннейшей публики мистический страх, а носитель этого вообще-то общедоступного знания — является объектом совершенно нерационального поклонения. В связи с чем вынужден выступить с небольшим разоблачением.
 
Итак, т.н. бабочки Гартли представляют собой коррекционный паттерн, чаще всего  из 4 ходов. Для того, чтобы паттерн классифицировался именно как БГ, нужно чтобы соотношения длин этих ходов (т.н. ретрейсмент) было совершенно определенным. Тут, господа, без вариантов. Если  ретрейсмент нужен 0.61, а он в паттерне 0.51 — то этот паттерн не БГ.
 
Считается, что появление БГ знаменует начало коррекции от предыдущего движения цены. Но для практической торговли  важны размер БГ и таймфрейм, на котором она идентифицирована. Так, если предыдущее движение цены меньше или равно размеру некого коррекционного паттерна, то этот паттерн — не БГ, какие бы ретрейсменты там не были. Т.е. если высота «БГ» — 1000 пунктов, а перед «БГ» движдение было всего 800, то это нифига не БГ.


( Читать дальше )

Набирали от 139-137. Но в начале 20х чисел смогли только половину отгрузить около 144. Это последняя сделка этого года.

К сожалению, до конца года рынок больше не будет расти. Впереди сильнейшее падение декабря. Многие будут ждать низкую базу, чтобы загрузить портфели в январе-феврале. Мы же будем в этот момент на пенсионерах набирать серьезный шорт в конце 1 квартала — начале 2 квартала 2013. Так что, к середине года лонгистов января-февраля будут рвать. Не ищите дна в 2013 году.

Всем спасибо и успехов. И не торгуйте большие плечи. 2-3 — этого достаточно.

В понедельник на Smart-Lab прошел вебинар Игоря Чечета и Дмитрия Власова на котором обсуждался вопрос — где взять вдохновение для создание новой торговой системы.

Были рассмотрены причины разочарования в системном трейдинге, ловушки, которые подстерегают желающих начать торговать системно.

Также мы предложили некоторые решения для того, чтобы процесс создания МТС перевести на регулярную основу.

Вот краткий план прошедшего мероприятия:



Если у Вас есть желание подробнее ознакомиться с ходом данного вебинара — смотрите видеозапись:



( Читать дальше )

   В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

Однажды на одном известном трейдерском ресурсе ко мне обратился человек (назовем его Александром) с просьбой помочь разработать робота для торговли на фондовом рынке. У меня был опыт разработки программного обеспечения под заказ, но торгового робота на заказ я еще не писал. Сразу отмечу, что у меня есть несколько торговых систем, которые работают на разных инструментах, но их я писал для себя.
 
Итак, мы созвонились с этим человеком, общение прошло очень приятно, было видно, что Александр заинтересован фондовым рынком и хочет зарабатывать. У него был некоторый опыт работы на фондовом рынке и своя торговая система. Сначала мы обсудили с ним некоторые детали, и он вкратце описал идею построения торговой системы. Однако Александр не имел технического образования, чтобы поставить четкий и ясный алгоритм. В этом заключалась первая сложность нашего сотрудничества. Определив алгоритм, я показал, как система Александра работала бы на исторических данных (рис. 1), и предложил еще два варианта (рис. 2, рис. 3) изменения торговой стратегии, из которых мы выбрали приемлемый.
 
Рис 1. Кривая доходности исходной системы


( Читать дальше )