Они видно там все сговорились!)



источник котировок www.livecharts.co.uk/MarketCharts/brent.php

и унылое миSEXное



( Читать дальше )

( Читать дальше )

как же надоели, лудоманы — безбашенные.

Поясню, 

стоило вчера «отстрелить» BRENT на пару рублей вверх, и сайт затрахался бы от постов «прозорливости» того или иного «гения» торговли

УВЫ

Вас вынесли! может хоть это послужить вам уроком — и перестанете «насиловать» клаву  метаясь от селл в бай!

исключительно по мотивам поста BRENT — мания

от 7 июля (точку входа оставил плавающую )

текущая ситуация


( Читать дальше )

Уважаемые читатели, вы не раз просили меня написать более подробно на тему «пирамидинга». В данной статье постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Я долго не писал на данную тему, потому что, честно говоря, не находил в этом особого смысла, ибо:

1.  Кажется, всё, что я мог сказать, я сказал в своем выступлении здесь: https://www.youtube.com/watch?v=-98jbH7VnTA

2. Техника пирамидинга сугубо индивидуальна. Насколько агрессивно докупаться: увеличивать позицию сразу в два раза, т.е. в геометрической прогрессии, или докупаться каждый раз на равное количество лотов, а также через какое расстояние наращивать позицию – всё это зависит от вашей индивидуальной склонности к риску. Единственного правильного пути здесь нет.

3. Признаться, техника эта у меня самого отработана не в полной мере. Многие вещи я делаю… да, вы угадали. Чисто интуитивно. Где докупаться? По ходу движения или на откатах? В каком объеме? Где фиксировать прибыль? Как понять, что движение развернулось и уже пора закрывать позицию? Па-бааам. Я НЕ ЗНАЮ! Если бы точно знал, я бы уже давно махал вам ручкой с телевизора, сверкая белым рядом искусственных зубов, в окружении телок с нефиговыми дойками. 

( Читать дальше )

РЕМ:

НЕ надо путать просадку с засадилкой.

===================================================================

В прошлом блоге было

Вариант продолжения  такой:
если сейчас уже пошли ниже 57  не сделав С цешечку на 67.30, то с высокой долей вероятности можно утверждать, что пятерка вниз будет очень сильной со сквизовой соплей на конце.

Сейчас имеем такой раскладец.



( Читать дальше )

Уважаемые коллеги интересует софт по кластерному анализу где что можно найти !?

Все знают, что трендовые системы зарабатывают при наличии направленного движения и теряют, как правило, на боковике. При этом боковик можно интерпретировать, как состояние рынка, которому свойственно колебания цены актива в рамках определённого «узкого диапазона». Другое дело, что самое понятие «узкого диапазона» не однозначно и определяется совокупностью факторов таких как: рабочий тайфрейм, чувствительностью торговой системы, волатильностью актива и т.п.

В попытка увеличить профит фактор системы, трейдер очень часто  пытается либо её оптимизировать, в результате чего попадает в ловушку переопмтимизации (так называемая подгонка оптимизируемых предикторов под максимальный финансовый результат), либо включает  в систему дополнительные фильтры боковика в виде индикаторов или доп. условий. И тот и другой метод имеет место для существования, важно только учитывать, что при той же оптимизации важно ещё проверять торговую систему на робастность. Так как прикладное ПО (типа TSLab) не позволяют этого делать, придётся использовать специализированные программы (например, Statistica). Об этом инфа возможно будет в следующем посте, в данном же топике речь пойдёт о том, как используемая вами торговая система может выступать в роли фильтра боковика. Как лично вижу это я. Руководствоваться при этом я буду следующим постулатом:

( Читать дальше )

ВТБ – последние не станут первыми

Введение

          Часто на форумах акций можно услышать фразу о том, что доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Соответственно, если бумага хорошо росла в прошлом, то не факт, что она продолжит расти, а если бумага сильно падала, то не факт, что она продолжит падать. Все это, конечно, верно. На рынке вообще ГАРАНТИЙ никто не дает и 100% уверенности в том или ином движении нет и быть не может. Но это вовсе не означает, что заработать на рынке можно только случайно и движение в любую сторону происходит с 50% вероятностью. Вовсе нет. Лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают.

         В своих первых двух статьях на смартлабе я уже приводил тестирование на исторических данных гипотезы о том, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами.  Вот эти статьи:

( Читать дальше )