Всем добрый вечер,

Давненько ничего я не писал. Потихонечку мой ютубчик набирает подписчиков, и большинство судя по всему индусы… так вот многие из них посмотрев видео про методы оптимизации стали спрашивать как же можно потестить другие идеи. Ну я немного подкрутил свой не самый оптимальный код, и родился у меня аж целый фреймворк, в котором очень легко тестить различного рода портфельные стратегии. 

Итак выглядит это все следующим образом:



Как основа это Backtrader (хороший питоновский движок для тестирования торговли, но в целом очень медленный при загрузке данных, да и есть там некоторые вещи в которых мне лениво разбираться).
Далее реализуем простенькую стратегию которая будет крутиться в бэктрейдере, но ее структура такова, что можно любые спецефические действия делать в привычной для каждого человека форме. Я там использую pandas dataframe.

Структура стратегии:

( Читать дальше )

Часто вижу на форуме вопросы типа «Как написать простого робота, чтобы автоматизировать торговлю?». Несколько раз отвечал, а сегодня делать нечего и решил в одном посте соединить всё воедино, надеюсь пригодится начинающим писателям скриптов. Если коротко: не занимайтесь написанием роботов, всё что вам нужно для успешной торговли уже реализовано в TradingView: рисуете на графике области, линии тренда и прочие фаллосы. Далее создаёте уведомление, например на выход из области или пересечение линии тренда или на закрытие выше линии или на любое другое событие которых в TV огромное количество. TV позволяет на уведомление повесить webhook, то есть может «дёргать» внешний скрипт. Арендуете сервер с внешним IP адресом (далее IP_сервера) и пишете элементарный скрипт, который делает «продать всё по рынку» или «продать всё по цене, которую передал TV» и т. д. Таким образом вся логика у Вас будет на графике, любые сценарии программируются за 5 минут наглядно рисованием.

А теперь скрипты и примеры их использования:

Webhook скрипт на PHP для фонда (на примере Тинькова): https://telegra.ph/webhookListenerTinokphp-11-04
Для него требуется установить в папку со скриптом с помощью composer пакет github.com/jamesRUS52/tinkoff-invest, запуск скрипта на сервере из консоли командой php -S IP_сервера:80 ./webhookListenerTinok.php
Замечание: в TIAccountId можно вписать идентификатор нужного счёта если их несколько (например брокерский и ИИС), lot нужно указывать только для валютных пар.

( Читать дальше )

Вот такой прикол сейчас упал на почту...
Пройти тестирование можно будет в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции и Личном кабинете на сайте брокера.
Как думаете какой %% народу пройдёт его?
За год может всё изменится, но за 100 лет в нашей стране ничего не меняется )

     В начале книги говорится о вопросе решения проблем при сложных системах. Говорится о том, что на некоторые системы нужно смотреть в целом, а не в отдельности на каждую составляющую, путём дробления на более мелкие.
     Интересные примеры с искусственным дефицитом. Согласитесь, достаточно закинуть в газету утку, про проблемы у банка ХХЯ, как толпы страждущих будут атаковать «свиньёй» отделения этого банка, дабы забрать свои богатства обратно, что создаст уже реальные проблемы у банка с оттоком денежных средств. Или, например, акции на товар, где нам вещают «не толпимся! не более 2-х коробок в руки» и сумасшедшие «бабки», чтобы пробраться вперёд очереди, уже делают массаж своими локтями по бокам других посетителей, которые по роковому стечению обстоятельств оказывались поблизости. Или, как вариант, искусственный дефицит бензина. Сообщают, о возможном подорожании или проблеме доставок, или не более 30л. бензина в руки — как итог: действительно становится нехватка, так как все заправляются по полной и чуть ли не в карманах выносят с заправок:

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем повышать опционную грамотность смартлаба, сегодня поговорим об очень интересной опционной стратегии под кодовым названием «Альбатрос».

Забегая вперёд, сразу скажу, ее обожают торговать хедж-фонды, потому что она «бесплатная», но при этом может принести не плохую прибыль.

Напомню, что к бесплатным опционным стратегиям относят всего лишь две: Диапазонный форвард (он же Коллар) и Альбатрос.

Диапазонный форвард — это продажа пута и покупка колла, то есть, если мы ожидаем движение БА вверх и хотели бы купить коллы, чтобы собрать это движение всё до копеечки, то продавая путы ниже ЦС, мы покупку коллов сделаем бесплатной. Чаще всего к использованию данной стратегии прибегают крупные банки и инвестиционные компании, они любят на халяву покататься в опционах. 

Вот так выглядит диапазонный форвард:




Что за птица такая Альбатрос?

Очень красивая птичка, нужно признать:

( Читать дальше )

Раньше я всегда перед запуском удалял всего один файл info.log.
Позвонив в Тех. Поддержку Finama, мне посоветовали удалять еще все файлы *.dat
Quik у меня 7.27
Все файлы *.dat, которые находятся у меня в каталоге Quik, представлены у меня в скрипте.

$path = «D:\TradeSoft\Quik-Finam1\»

$quikFilesToDelete =
«info.log»,
«acnt.dat», «alerts.dat», «alltrade.dat»,
«banners.dat», «classes.dat», «firms.dat», «limits.dat»,
«locales.dat», «orders.dat», «par.dat», «portfolio.dat»,
«scripts.dat», «sec.dat», «StratVolat.dat», «tmsg.dat», «tradermsg.dat»,
«trades.dat», «trans.dat», «transresult.dat», «trd_cor.dat»

foreach($f in $quikFilesToDelete)
{
    $fullpath = $path + $f
    Write-Host($fullpath)
    Remove-Item -Path $fullpath
}

Внимание вопрос: Не удалю ли я при этом что-нибудь нужное?

Крисмас ралли продолжает радовать любителей ненастоящего роста, так что внесу свой вклад в дело увеличения бычьего сантимента. Да-да, если все уже в лонге, то как-же оно может вырасти? Святая правда, сантимент нашефсе, обмани всех прямо сейчас.

Известно, что любой индекс фондового рынка--это во многом ошибка выжившего. Как ни странно, лично я не особо задумывался на тему насколько именно это ошибка выжившего. Тому есть объяснение, конечно. На суверенном фондовом рынке игра своя, особенная, и ошибка выжившего тут не особо ощущается. Выживают все ибо недра богатые. Условно, индекс вообще не меняется, как торгуются в нем госы и/или олигархи, так и торгуются. Куда ж они денутся, нефти у нас много, на сферический Санкт-Петер-Бург в вакууме и поддержку всяких криворуких отливателей в бетон еще надолго хватит, а несферические потерпят, невелики баре то. Поэтому торгуя ру рынок о таких вещах и не задумываешься. 

Однако, бывает и совсем другая ситуация. Вот индекс NASDAQ100:


( Читать дальше )

Обновил нашу статью словаря Фильмы про биржу и трейдинг 

Топ-10 выглядит так:

1. В погоне за счастьем / The pursuit of Happyness (2006) КП: 8.4
2. Сериал Миллиарды (2016), КП: 8,2
3. Области Тьмы / Limitless (2011) КП: 8.0
4. Волк с Уолл-Стрит / The Wolf of Wall Street (2013) КП: 7.8
5. Уолл-Стрит / Wall Street (1987) КП: 7.7
6. Инсайдеры / Внутреннее дело / Inside Job (2010) КП: 7.7
7. Поменяться местами / Trading Places (1983) КП: 7.7
8. Пи / Pi (1997) КП: 7.5
9. Стать Уорреном Баффеттом / Becoming Warren Buffett КП: 7.5
10. Капитализм: История любви / Capitalism: A Love Story (2009) КП: 7.5 

А в статье Фильмы про биржу и трейдинг всего под сотку фильмов.
Смотрите наздоровье)

Если есть что добавить в большую статью, кидайте сюда в комментарии