Простой фреймворк для тестирования портфельных стратегий (python)

Всем добрый вечер,

Давненько ничего я не писал. Потихонечку мой ютубчик набирает подписчиков, и большинство судя по всему индусы… так вот многие из них посмотрев видео про методы оптимизации стали спрашивать как же можно потестить другие идеи. Ну я немного подкрутил свой не самый оптимальный код, и родился у меня аж целый фреймворк, в котором очень легко тестить различного рода портфельные стратегии. 

Итак выглядит это все следующим образом:



Как основа это Backtrader (хороший питоновский движок для тестирования торговли, но в целом очень медленный при загрузке данных, да и есть там некоторые вещи в которых мне лениво разбираться).
Далее реализуем простенькую стратегию которая будет крутиться в бэктрейдере, но ее структура такова, что можно любые спецефические действия делать в привычной для каждого человека форме. Я там использую pandas dataframe.

Структура стратегии:



На картике нчего не видно но суть такова, у нас есть несколько моделей которые выполняют различные действия.

Модель выбора рабочего набора активов -> модель которая реализует непосредственно генерацию сигналов -> модель для формирования весов активов в портфеле -> модель которая отвечает за ребалансировку -> модель которая контролирует риск -> и модель которая исполняет заявки. 

Вот пример простой стратегии моментум которая выбирает n бумаг с наибольшим моментумом за последний год



Далее мы просто добавляем это дело в конфигурацию



Запускаем и получаем вот такой красивый отчетик с кучей метрик сгенерированный quantstats




Все это упрощает первоначальное тестирования идей в разы, и мне кажется иметь нечто подобное под рукой весьма удобно, что бы можно было протестить и быстренько сравнить результаты.

Кому интересно, прошу посмотреть видео :)… а то надо часы просмотров нарабатывать.. 




ну и код
github.com/CloseToAlgoTrading/CodeFromVideo/tree/master/Portfolio_Testing_Framework