Давным давным давно, один мой бот торговал на РИ пробойную стратегию первых двух часов тороговли. Т.е. с 10 до 12 робот не делал ничего, в полдень выставлял маркеры хая и лоя первой половины дня, и при их пробитии заходил в сторону пробоя. Черт, как всегда, спрятался в мелочах, как-то стопах, тейкпрофитах, сопровождении позиции и фильтрации дня. После того, как бот высосал всю ликвидность с рынка ФОРТС и для того, чтобы иметь возможность брать прибыль дальше надо было становиться маркетмейкером и продавать контракты самому себе — алгоритм был отправлен в секретный музей трейдинга.

И тут на днях, конкретно сегодня, некий хрен знает кто, присылает мне файло, в котором описана очень похожая стратегия для торговли сиплым фучем.

 

Соответственно, в прилагаемом файле описаны и все приправы к стратегии.

( Читать дальше )

А так ли важна психология? Безусловна важна, но. Представьте себе вместо трейдера бизнесмена (а именно average смартлабовца), который не зная реальный рыночной цены пытается купить на кредитные (плечо) средства да еще и оптом (big size) какой-то товар с целью продать дороже, не имя потенциальных покупателей. Потенциальный банкрот. Тут уже речь не о психологии, а о психиатрии (да-да, про фигуры, свечи, линии, волны сюда же). Очевидно, что необходимое, но не достаточное (ибо есть неуправляемые риски) условие успешности в любом бизнесе — это информированность. По факту любой бизнес — это ценовой арбитраж: купить товар/услугу дешево — продать товар услугу/дорого. Любой трейдер-спекулянт получает свой профит за счет информированности. Надо понимать: какой товар купить, в какой момет времени, каким объемом и в какой момент продать (если речь идет о спекуляции). Неужели вы, individual traders все еще считаете, что окночив непрофильный говноВУЗ (в лучем случае) вы будете отнимать (да еще и на перманентной основе) деньги у операторов рынка, которые на рынке сто лет в обед и знают о структуре все (ну или почти все)? Только честно. 

Теоретики психологии трейдинга идут лесом, про практику можно почитать здесь:

«One Good Trade: Inside the Highly Competitive World of Proprietary Trading Hardcover» by Mike Bellafiore

Успехов.

«Все набранные позиции всё равно я закрывал в плюсе!»
(один из великих спекулянтов на сМарт-Лабе)

 

Времена меняются, а люди нет. Всегда есть люди, которые любят игру, и сейчас и 100 лет назад.

Так как «игра, игроки» сейчас в обществе считается чем-то несерьезным и низким, то игру стали маскировать под что-то более серьезное, и даже могут назвать игру — бизнесом.

Трейдинг и трейдеры — это всё те же игроки… Игра — это приключение, которое заманивает шансом, но в реальности за этот шанс приходится заплатить дорогую цену.

Намедни я посмотрел замечательный сериал, экранизация повести «Впотьмах» Александра Ивановича Куприна - очень  рекомендую всем игрокам, и тем, кто думает, что он не игрок, а у него есть «Система»…

( Читать дальше )

     Так как у него весь смартлаб в чёрном списке, то отвечать приходится созданием отдельного топика, но это первый и последний раз,  когда я на него трачу время. Помню, как с пеной изо рта он троллил меня после рекомендации начинать формировать длинную позицию по золоту от 1280. Ок, объясняю как я сделал, причём сделал это публично. Я сформировал позу от 1280 до 1240 как и говорил заранее. Позиция, как и планировал получилась ровно 100% по отношению  к депо, т.е. без всяких плечей со средней ценой 1260! Сейчас цена вышла в плюс и я сократил позицию ровно наполовину до заседания ФРС на следующей неделе и после него вновь буду увеличивать позицию до 100%. Ваш ТА никогда вам не покажет будущего и вы сейчас не дадите ни одного прогноза на ближайшие месяцы. Мой же фундаментал и мои индикаторы чётко показывают куда пойдёт данный актив в ближайшие месяцы.  

( Читать дальше )

• «Cамое злое ралли» продолжится. Китай, ЕЦБ, мир. экономика на «круиз контроле» — факторы в поддержку S&P500
  
• FOMC Meeting 18.06 — причина для краткосрочной волатильности в S&P500
  
• Снижение к ЕМА(21) или поддержке 1915/1925 как возможность купить, цель 1970/2000 пунктов
  

( Читать дальше )

Все-таки не удержался я и стал торговать! Поэтому это дополнение до части 1, опубликованной сегодня в 11-45!
smart-lab.ru/blog/182859.php
 Дополнительный скрин 
.

Вечерка не удалась! Но все равно спасибо рынку! 

Семья танцует Сиртаки, в 17-00 забрал из кассы 6 000 рублей.
Пью водку, слушаю программу  Меццо (классика),  дети -едят мороженое, сожительнице цветы! 

Ваш S.Hamster

1. Принцип декомпозиции

SWT-метод основан на применении принципа декомпозиции кзадаче анализа финансовых рынков.

Принцип декомпозиции – это универсальный научный метод решения сложных задач, основанный на использовании структуры задачи и ее разбиении на более простые подзадачи. Разбиение это повторяется до уровня простых подзадач, на котором дальнейшее упрощение не имеет практического смысла. При этом сложное целое расчленяется на более простые части, которые будучи соединены надлежащим образом, снова образуют единое целое.

Тренды и циклы. Попытки применения принципа декомпозиции к анализу финансовых рынков достаточно традиционны и базируются на понятиях тренда и цикла.
Тренд или тенденция — определенное движение цены в том или ином направлении — является основополагающим понятием технического анализа. Следует отметить, что в реальной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении монотонно. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение, и разобраться с направлением тенденции в текущем хаосе рыночных котировок совсем непросто, если не использовать некоторые простые формальные правила и определения. Основополагающим принципом в определении направления тренда является метод последовательности пиков и впадин (подход впервые предложен Чарльзом Доу), который основан на том факте, что изменения цен растущего рынка представляют собой последовательность волн, в которой каждый последующий пик или впадина находятся выше своих предшественников. Прерывание восходящей закономерности в последовательности растущих пиков и впадин является признаком изменения тенденции.

( Читать дальше )

Добрый вечер, господа спекулянты, итак по мотивам поста smart-lab.ru/blog/182200.php сегодня я написал, что зашел в лонг по РИ, т.к был очень хороший сигнал, на данный момент прибыль составила около 10 тыс п.а с 28 апреля, когда я открыл демосчета на мт5 в открывашке и бкс, прибыль составила почти 16тыс п, на скринах я обозначил входы, первый-на росте в среднем от 106500, выход 111950: +5500п, второй вчера был вход  на 111300, планирую закрыть, т к критический уровень 121500, и, если сейчас впадет в боковик завтра, то посмотрю и закрою.
Как оказалось, ртс технически более предсказуем, чем тот же евро, да и форекс в целом, поэтому планирую занести лям в бкс или открывашку в скором времени, кстати, куда лучше.посоветуйте?


( Читать дальше )

Закончился первый год системной торговли на ФРФ (до конца месяца новых позиций открывать не буду, сегодня вышел в кэш), можно подбивать итоги:

Май 13.22%
Июнь 2.52%
Июль 3.36%
Август -1.58%
Сентябрь 2.67%
Октябрь 9.66%
Ноябрь -3.71%
Декабрь 8.9%
Январь 3.4%
Февраль 13.27%
Март 24.2%
Апрель 5.18%
Результат за 12 месяцев:
81.1% без реинвестиции или 113.3% с реинвестициями.
Торгую совсем недавно, это первая попытка системной торговли (до этого было около полугода бессистемного интуитивного трейдинга, включая скальпинг)
Система контртрендовая, среднесрочная, позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Торговля ведется на всех ликвидных фьючерсах срочного рынка. Одновременно открыто до десяти позиций. ГО зачастую используется на 100%. В основном практикую парный трейдинг, но последнее время стал открывать и направленные позиции.


( Читать дальше )