Smart-Lab 16.03.13: Адреналин от выступления, новая информация, знакомство с интересными людьми – получены!..=) Печаль, что была необходимость уехать раньше.
Хочется сказать спасибо Тимофею за поддержку и организацию, выступающим за доклады, аудитории за вопросы!..


Тяжело было осветить за полчаса поднятую мной тему. Для тех, кому интересно, периодически буду выкладывать информацию, относящуюся к эконометрическому моделированию.
 
…начну с простого:
 
В самом общем смысле временной ряд – это последовательность количественных характеристик какого-либо процесса, измеренных через одинаковые промежутки времени. Временными рядами в трейдинге являются, к примеру, цены закрытия часа либо дня,  годовые доходности актива (тиковые данные не являются временным рядом). Принципиально важными свойствами временных рядов является строгая упорядоченность и стационарность.
 

1. Упорядоченность – информацию несут не только сами значения количественного показателя, но и их расположение относительно друг друга.

( Читать дальше )

В связи со слабость российского рынка, большинство ищут другие площадки для торговли. Наиболее привлекательным смотрится рынок акций Америки.

Видео по теме



( Читать дальше )

smart-lab.ru/finansoviy-slovar/ETF

Некоторые фонды ликвидируются, появляются новые, но вот на сегодня их всего 10156!

Выбор огромен!

А вот выборка по фондам, содержащим российские активы… их всего 52

( Читать дальше )

Сперва опробовал весь цикл от ввода средств на Кипр до вывода на совсем небольшой сумме, понял что там и как движется на NYSE. В ноябре 2012 решил  попробовать уже по настоящему. Плечи не использовал. Выбрал правильную акцию в ноябре, продал через месяц с 36% ростом, подождал, снова нашёл правильную акцию, вложился, и на сегодня рост с ноября уже составил 101.4% за вычетом всех комиссий и сборов.  Теперь вот не пойму, повезло или реально головой можно нормально зарабатывать между прочим, в дополнение к основной работе.

Закрывшийся сегодня март традиционно продолжил радовать продавцов волатильности. В принципе, всё было как обычно. Пока на смарт-лабе одни зазывалы картинками убеждали джентельменов удачи к экспе собирать чемоданы на 165, а другие традиционно нервировали магеддоном рогатую тушёнку, вола Ай-Ви продолжала вяло болтаться вокруг неприлично низких уровней. Да и реальные колебания, хоть иногда и показывали неплохие ориентиры для перспективных движений, но  как-то так затухали, динамика разворачивалась, а экспирацию нам наш дорогой Кукл устроил не просто совсем рядом с той цифрой, от которой мы начали плясать после экспы февраля, но и образцово-показательно – на ровной цифре (без 20и копеек). Сказать по этой ситуации что новое вряд ли возможно кроме одного — Красота!)
 
По торговле. Поскольку март до экспы – золотая шоколадка для всяческих арбитражей перед майскими отсечками, я в марте редко когда торгую опционами (это просто не нужно, зачем, если есть безрисковые арбитражи?), и если уж что-то делаю, то когда ситуация настолько ясная в одну сторону, что отказываться было бы глупо. Такая возможность выпала нам и на мартовском контракте. Я уже много раз говорил, и топики писал об этом, что анализ ОИ по страйкам ближней серии – это самое главное, что даёт нам (опционщикам) ключ к пониманию процессов, происходящих в голове товарища под названием Кукл. Как он планирует работать, и какие цифирки нас скорее всего ждут на экспе. Вот исходя из этого подхода, когда у нас к 1 марта нарисовалась примерно такая картинка (эта от 6 марта, но 1го по относительным величинам столбиков не сильно отличалась …


( Читать дальше )

 
ВНИМАНИЕ! НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕТ ИНФОРМАЦИИ ПО S#.STUDIO!!!
ПЕРВЫЙ АНОНС ТОЛЬКО ДЛЯ СМАРТЛАБА !!!
 
S#.Studio основана на библиотеке S# и представляет собой визуальную среду разработки, тестирования и управления торговыми роботами.

ПЕРВАЯ БЕСПЛАТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РОБОТОВ В РОССИИ!!!


Studio Presentation from Канал StockSharp on Vimeo.

В Студии реализованы самые необходимые функции для торгового робота, и автоматизированы многие рутинные процессы. Некоторые из представленных ниже возможностей уникальны, и есть только в нашей платформе:

• Возможность подключения к множествам терминалов сразу (Quik, Smart, Plaza и т.д.).
• Авто-переподключение при обрыве связи.
• Загрузка полного состояния стратегии (в случае перезапуска Студии).
• Высокоскоростной график в возможностью занесения дополнительной информации.
• Произвольный ТаймФрейм у свечек.
• Свечки типа Range Kagi Renko XO.
• Скальперский стакан.
• Виртуальный счет (торговля на рыночных данных, но без выставления заявок на биржу).
• Создания своих индексов (для арбитража и парного трейдинга).
• Непрерывные фьючерсы (выбор дат перехода).
• Форматирование практически всех таблиц (подсветка, шрифт, выделение цветом и т.д.).
• Журнал сделок в локальной БД.
• Просмотра доступных исторических данных.
• Удобное логирование стратегий.
• Уникальный бэктестер (поддерживает свечки, тики, стаканы и даже ордерлог).

( Читать дальше )

Занимательный трактат о роли случайности в работе трейдера с точки зрения математической науки

Как выяснилось на «финансовом супермаркете», хозяин данного заведения очень любит математику. (Правда рассуждает о ней так, как подобает истинному гуманитарию :-) Поэтому думаю, не будет оффтопиком, если я опубликую некоторые результаты своих упражнений в математике. Обещаю изложить всё максимально популярно, доступно, не грузить энтропией, принципом неопределённости, и прочими заумными штучками :-) Только старая добрая теория вероятностей и математика уровня выпускного класса средней школы. Но сразу хочу предупредить, я – старый графоман и букв будет много!

На самом деле, надо сказать Тимофею спасибо за саму идею поднять математическую тему. Я, знаете ли, ещё не настолько крут в трейдинге, чтобы писать на извечную тему «куда пойдёт рынок» (хотя у меня такое впечатление, что многие из пишущих знают о рынке даже меньше, чем я ;-). А вот по математике я вроде ещё что-то помню со школьно-институтских времён :-)


( Читать дальше )