Избранное трейдера Knoons
require"QL"
log = "sbrf.log"
seccode = "SRM6"
lots_in_trade = 80
accnt = ""
better = -5
chart = "sberbankxxx"
is_run = true
prev_datetime = {}
len = 100
basis = 9
k_bal = {0,1,2,3}
sell = false
buy = false
id = 0
first = true
function trade_signal(shift)
number_of_candles = getNumCandles(chart)
bars_temp,res,legend = getCandlesByIndex(chart,0,number_of_candles-2*len-shift,2*len)
bars={}
i=len
j=2*len
while i>=1 do
if bars_temp[j-1].datetime.hour>=10 then
sk=true
if bars_temp[j-1].datetime.hour==18 and bars_temp[j-1].datetime.min==45 then
sk=false
end
if sk then
bars[i]=bars_temp[j-1]
i=i-1
end
end
j=j-1
end
t = len+1
do_sell = false
do_buy = true
value = 0
if do_sell then value = 1 end
if do_buy then value = -1 end
toLog(log,"value="..value.." on candle: "..bars[len].datetime.year.."-"..bars[len].datetime.month.."-"..bars[len].datetime.day.." "..bars[len].datetime.hour..":"..bars[len].datetime.min.." O="..bars[len].open.." H="..bars[len].high.." L="..bars[len].low.." C="..bars[len].close.." V="..bars[len].volume)
return value
end
function mysplit(inputstr, sep)
if sep == nil then
sep = "%s"
end
local t={} ; i=1
for str in string.gmatch(inputstr, "([^"..sep.."]+)") do
t[i] = str
i = i + 1
end
return t
end
function OnInit(path)
log=getScriptPath()..'\\'..log
toLog(log,"==========OnInit: START")
toLog(log,"==========OnInit: FINISH")
end
function OnStop()
is_run = false
toLog(log,"==========OnStop: script finished manually")
end
function CheckBit(flags, bit)
-- Проверяет, что переданные аргументы являются числами
if type(flags) ~= "number" then error("Ошибка!!! Checkbit: 1-й аргумент не число!"); end;
if type(bit) ~= "number" then error("Ошибка!!! Checkbit: 2-й аргумент не число!"); end;
local RevBitsStr = ""; -- Перевернутое (задом наперед) строковое представление двоичного представления переданного десятичного числа (flags)
local Fmod = 0; -- Остаток от деления
local Go = true; -- Флаг работы цикла
while Go do
Fmod = math.fmod(flags, 2); -- Остаток от деления
flags = math.floor(flags/2); -- Оставляет для следующей итерации цикла только целую часть от деления
RevBitsStr = RevBitsStr ..tostring(Fmod); -- Добавляет справа остаток от деления
if flags == 0 then Go = false; end; -- Если был последний бит, завершает цикл
end;
-- Возвращает значение бита
local Result = RevBitsStr :sub(bit+1,bit+1);
if Result == "0" then return 0;
elseif Result == "1" then return 1;
else return nil;
end;
end;
function killorders(ccode,scode)
for i=0,getNumberOf("orders")-1,1 do
local t=getItem("orders", i)
if t ~= nil and type(t) == "table" then
if( t.seccode == scode and CheckBit(t.flags, 0) == 1) then
local transaction={
["TRANS_ID"]=tostring(math.random(2000000000)),
["ACTION"]="KILL_ORDER",
["CLASSCODE"]=ccode,
["SECCODE"]=scode,
["ACCOUNT"] = accnt,
["ORDER_KEY"]=tostring(t.ordernum),
}
res=sendTransaction(transaction)
end
end
end
end
function killstoporders(ccode,scode)
for i=0,getNumberOf("stop_orders")-1,1 do
local t=getItem("stop_orders", i)
if t ~= nil and type(t) == "table" then
if( t.seccode == scode and CheckBit(t.flags, 0) == 1) then
local transaction={
["TRANS_ID"]=tostring(math.random(2000000000)),
["ACTION"]="KILL_STOP_ORDER",
["CLASSCODE"]=ccode,
["SECCODE"]=scode,
["ACCOUNT"] = accnt,
["STOP_ORDER_KEY"]=tostring(t.ordernum),
}
res=sendTransaction(transaction)
end
end
end
end
function main()
toLog(log,"==========main: START")
while is_run do
if isConnected() == 1 then
ss = getInfoParam("SERVERTIME")
if string.len(ss) >= 5 then
hh = mysplit(ss,":")
str=hh[1]..hh[2]
h = tonumber(str)
if (h>=1000 and h<1400) or (h>=1405 and h<1845) or (h>=1905 and h<2350) then
if first then
for ti = 50,2,-1 do trade_signal(ti) end
if buy and not sell then message(seccode.." Current state: green and buy",1) end
if sell and not buy then message(seccode.." Current state: red and sell",1) end
if buy and sell then message(seccode.." ERROR: green and red",1) end
if not buy and not sell then message(seccode.." WARNING: nothing",1) end
first = false
end
prev_candle = getPrevCandle(chart,0)
if not isEqual(prev_candle.datetime,prev_datetime) then
current_value = trade_signal(1)
if current_value ~= 0 then
optn = "B"
if current_value==1 then optn = "S" end
curvol=0
no=getNumberOf("FUTURES_CLIENT_HOLDING")
if no>0 then
for i=0,no-1,1 do
im=getItem("FUTURES_CLIENT_HOLDING", i)
if im.sec_code==seccode then
curvol=im.totalnet
end
end
end
trvol = -current_value*lots_in_trade-curvol
if trvol ~= 0 then
killorders("SPBFUT",seccode)
killstoporders("SPBFUT",seccode)
f = io.open(getScriptPath().."\\sbrf2_pos.txt","r")
sbrf2_pos=f:read("*n")
f:close()
f = io.open(getScriptPath().."\\sbrf3_pos.txt","r")
sbrf3_pos=f:read("*n")
f:close()
pr,n,l = getCandlesByIndex ("futsber", 0, getNumCandles("futsber")-1, 1)
local trans =
{
["ACTION"] = "NEW_ORDER",
["CLASSCODE"] = "SPBFUT",
["SECCODE"] = seccode,
["ACCOUNT"] = accnt,
["OPERATION"] = optn,
["PRICE"] = toPrice(seccode,pr[0].close+current_value*better),
["QUANTITY"] = tostring(math.abs(curvol-sbrf2_pos-sbrf3_pos)),
["TRANS_ID"] = tostring(getTradeDate().month*100+getTradeDate().day+id)
}
id = id+1
--res = sendTransaction(trans)
message(seccode.." Send : " .. res, 2)
toLog(log,"Send: ".. res)
for btr=0,200,5 do
local trans =
{
["ACTION"] = "NEW_STOP_ORDER",
["CLASSCODE"] = "SPBFUT",
["SECCODE"] = seccode,
["ACCOUNT"] = accnt,
["OPERATION"] = optn,
["PRICE"] = toPrice(seccode,pr[0].close-current_value*btr),
["STOPPRICE"] = toPrice(seccode,pr[0].close-current_value*(btr+better)),
["QUANTITY"] = tostring(6),
["TRANS_ID"] = tostring(getTradeDate().month*100+getTradeDate().day+id),
["EXPIRY_DATE"] = "GTC"
}
id = id+1
--res = sendTransaction(trans)
message(seccode.." Send : " .. res, 2)
toLog(log,"Send: ".. res)
end
if current_value == 1 then
message(seccode..' RED: buy->sell',1)
toLog(log,"RED signal")
else
message(seccode..' GREEN: sell->buy',1)
toLog(log,"GREEN signal")
end
else
if current_value == 1 then
message(seccode..' RED: buy->sell',1)
toLog(log,"RED signal, but nothing to do")
else
message(seccode..' GREEN: sell->buy',1)
toLog(log,"GREEN signal, but nothing to do")
end
end
else
if buy and not sell then toLog(log,"Nothing to do. Current state: green and buy",1) end
if sell and not buy then toLog(log,"Nothing to do. Current state: red and sell",1) end
if buy and sell then toLog(log,"Nothing to do. ERROR: green and red",1) end
if not buy and not sell then toLog(log,"Nothing to do. WARNING: nothing",1) end
end
prev_datetime = prev_candle.datetime
end
end
end
end
sleep(5*1000)
end
toLog(log,"==========main: FINISH")
end
Суть метода Вайкоффа состоит в том, что крупный игрок не может просто купить или продать по рынку столько актива, сколько ему нужно, поэтому он использует для набора позиций узкие зоны консолидации, а потом начинает толкать рынок в нужную ему сторону, где он скинет набранный объем.
В момент, когда крупный игрок набирает позицию, на рынке наблюдается фаза баланса.
Ну а тренд – это дисбаланс.
Соответственно, если понять и принять такую структуру рынка, то несложно определить – цена всегда ходит в широком боковике, двигаясь от баланса к балансу.
Введение
Сегодня я расскажу, что необходимо для создания и применения высокочастотных стратегий на российском рынке. Постараюсь этот рассказ проиллюстрировать примерами из нашей практики.
Перевод основных моментов статьи «Momentum in traditional and cryptocurrencies made simple» Janick Rohrbach, Silvan Suremann, Joerg Osterrieder. Статья интересна последовательным подходом к разработке алгоритма, обходясь при этом очень простой математикой.
Введение
Импульс это традиционная стратегия для торговли валютами. Растущие ранее активы с большей вероятностью продолжат свой рост, ранее падающие продолжат падение. Для исполнения такой стратегии нужно покупать дорожающие валюты и продавать дешевеющие. Мы используем алгоритм, представленный в Baz, J., Granger, N., Harvey, C.R., Le Roux, N., Rattray, S., 2015. Dissecting investment strategies in the cross section and time series., для генерации импульсных сигналов, основанных на пересечениях трех экспоненциальных скользящих средних с различными временными горизонтами. Эти три скользящие средние определяют короткий, средний и долгосрочный тренд. В упомянутой статье было показано, что этот подход работает хорошо для различных классов активов. Мы возьмем только валютный рынок и детально покажем, как алгоритм работает применительно к нормально распределенным приращениям. Затем мы используем алгоритм для бэктеста на реальных данных и продемонстрируем, на каких периодах стратегия работает, а на каких — нет.
Перевод статьи из блога Эрни Чана.
Все знают, что значение волатильности зависит от частоты измерений: стандартное отклонение 5-минутных приращений цены отличается от стандартного отклонения дневных приращений. Если z — логарифм цены, то волатильность, взятая на интервале