Александр Горчаков: маленькие секреты большого алготрейдинга

kvazar, «персистентности»

А. Г., а вы не знаете как он считается? или может быть он есть в квике?

kvazar, так я формулу и привел в презентации. Ее обещали тоже выложить.

А. Г., посмотрел доходности эквити на бирже, в разделе где показывают свои доходности! Был убит… Не вашей, а  другие, это не управляющие это утопие. Правда оказалась печальнее чем я предполагал. Зато на смарт лабе все гуру. По мне если те кого слушают и читают покажут там свои правдивые эквити. То окажется что больше трендунов чем трейдеров!

Борис Литвинов, а моей личной там и нет, есть Форума. А на смарте, ИМХО, только я, да ТАТАРИН,  и присутствуем из списка ренкинга. Еще очень редко Шепелев пишет (Аист).

А. Г., ваша у меня не вызвала вопросов, там убийства депо на 40% нет. В отличии от других. Но молодцы что ушли в публичную торговлю. Вообще такой что бы всех принудить, на смарт лабе там быть, сначала эквити открываешь и показываешь,  после рот! Я понял что вы роботам теперь торгуете? Передачу смотрел у вас тогда не было вроде 

Борис Литвинов, я всегда торговал алгоритмически, а вот автоматических исполнителей стал использовать только в 2012 году. До этого из Excel в квик ставились стоп-лимиты, путем нажатия кнопочки, там же и вычислялись стоп-цены после закачки цен из квика в Excel по DDE. Сейчас все это автоматизировано, только в этом и разница. 

А. Г., А где, по-вашему, грань между алго- и обычным трейдингом?
Вот у нас сейчас все руками. Но параметры входа-выхода четко алгоритмизированы, стоят сканеры, обсчитывающие вероятности и выбирающие сделки — но проводим руками.
Перевести в робота можно в любой момент.
Считать ли нас за Алго?

Quant-Invest, да я сам так торговал в конце 90-х-начале нулевых :). Высчитывал стоп-уровни в Excel, выписывал на бумажке и нес трейдеру, который работал с мониторами удаленного доступа на ММВБ, МФБ и РТС. У меня же на компе стояла какая-то мфдшная разработка с одной таблицей типа текущей таблицей параметров в квике, в которой можно было только фильтровать набор отражаемых акций. Зато эту таблицу копипастом можно было копировать в Excel. С появлением в компании нетинвестора стал сам копипастом ставить те же цены и объемы в форму стоп-заявок. Когда счет клиентских счетов перевалил за десяток мне в помощь дали трейдеров таким образом, чтобы каждый (включая меня) копипастил не более, чем на 5 счетов, т. е. заполнял не более 5 форм «за присест». Аналог трастменеджера под квик у меня — это уже 2005-й год. А автоматическая подстановка цены из Excel макросом VBA — это вообще 2008-й. Ну и полная автоматизация только 2012-й.

А. Г., полный автомат без контроля? Страшновато пока такую штуку делать. Это ж надо предусмотреть все варианты глюков брокерского софта :) Я, конечно, привык писать неубиваемые системы, но денег давать роботу… У вас бывают нештатные ситуации с автоматом?

Quant-Invest, контроль есть через сигнализатор о расхождении теоретической и реальной позиций, берущихся из двух независимых источников: плаза и квик для срочки или квик и фаст для спота. Никакой автоматизации по ликвидации расхождения нет — только вручную. Также по своей логике робот не может взять позу больше суммы поз в одну сторону по всем системам, а в случае расхождения объемов вообще прекращает увеличение позы, только сокращение работает. Так что риск только незапланировано остаться в ранее набранной позе или недобрать новую. А визуальный контроль за сигнализатором происходит раз в 20-30 минут.