Рождественская дивидендная история

Фондовый рынок заворожил меня еще в далеком 2008 г., перспектива зарабатывать своими мозгами казалась шикарной, и я совсем «зеленой» пришла в эту индустрию. Сначала читала очень много книг на эту тему, постепенно погружалась в этот сложный, а иногда и жестокий мир. К сегодняшнему дню собрала приличную библиотеку на эту тему и до сих пор для меня книги о рынке – это лучшее, что я когда-либо читала.

Мой торговый путь начался очень удачно – я завела крупную сумму денег на рынок акций в марте 2009 г. как раз в начале отличного бычьего тренда. Торговать начала сразу с реального счета – как мне тогда казалось, хорошая предварительная подготовка должна была сделать свое дело… И действительно, начиналось все довольно позитивно… За первые три месяца торговли я увеличила счет на 60% (могла бы себе квартиру купить), но оглядываясь назад я понимаю, что эта прибыль была получена чисто случайно, ведь в голове не было абсолютно никакой системы.

( Читать дальше )

Всем привет
К своей пока окончательной версии МТС я шел чуть больше года. Подробности описывать не буду: слишком долго и нудно. Выложу тезисно основные моменты:
*- Всего использую одновременно 8 МТС с таймфреймами 5, 10, 15 мин 
*- Индикатор слепил из пяти — шести стандартных
      От использования стандартных отказался ввиду очевидности + хотелось чего своего
*- Все расчеты индикатора, сигналы, их ведение и реализация в excel через DDE из QUIK
     Здесь «минус» в том, что идет запаздывание на 10-12 сек из-за DDE и большой обработки в excel
*- Оптимизация сигналов до вероятности исполнения > 95% для каждой МТС
      Для каждого шага при обработке данных за год в excel уходило ~ 1-2 мин
    Самое интересное дальше:
*-Переоптимизация систем для равного количества сигналов LONG и SHORТ   
     Произошло незначительное понижение вероятности исполнения сигналов

( Читать дальше )

Рассмотрим простейший случай арбитража акция –фьючерс. Возьмём, к примеру самую голубую фишку.
Сегодня 18 июня 2012 время 10:05
ГАЗПРОМ –157.57, за пучок 15757 руб.
GZZ2 — 16008 руб.
И разница между ними 251 руб.
Синяя линия это наш ожидаемое движение, а зеленый шум реальное движение разницы.
Прошло три месяца и вот уже 13 сентября  время 18:22
ГАЗПРОМ –162.50, за пучок 16250руб.
GZZ2 – 16252 руб.
И разница между ними 2 руб.
Итого мы  заработали примерно 250 руб.  Что составляет примерно 0,5% в месяц или 6% годовых.
Как заработать больше? Нужно делать больше сделок продавая дорого и покупая дешевле.  Проведем среднюю с периодом  42 бара (от этой величины результат зависит слабо). Красная линия.  И будем входить выше средней на 4 руб, а выходить на 4 руб ниже.  И за какие то  15 сделок в день получим 3180 руб. (около 6,5 % в месяц).



( Читать дальше )

TSLAB полтора года торговли ботами
14.11.12
Неоднократно писал отзывы о тслаб. Пишу что вижу в очередной четвертый раз, наверное в последний, т.к. особо серьезных косяков у программы больше нет.
Вкратце мораль:
Наконец-то разработчики исправили все очевидные и мозолящие глаза баги Тслаба, а часть технических проблем я разрулил самостоятельно. Августовская версия отличается стабильностью и пригодна для серьезной торговли.  
Что мне нравится в ТСЛАбе
1 Простота освоения. Все на русском языке.
2  Русскоязычная техподдержка и документация. Разработчики реально работают и стараются.
3  Хороший терминал пригодный для торговли.
4 Можно использовать ботов для частичной автоматизации торговли:
А) интелектуальные приказы, т.е. например, покупаем фьюч на ртс по цене NNNN, если индекс ммвб больше 1500… т.е. смотрим одно, а покупаем другое
Б) контроль за исполнением лимитных приказов… например… выставляем стоплимитник или лимитник,  ждем заданное время, если лимитник не налит, то он отменяется, а остаток позы  берется по маркету. Так же можно задать приказ по цене текущего бида-аска.


( Читать дальше )

http://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/genslerstatement102312

• Hold sufficient funds in Part 30 secured accounts (funds held for U.S. foreign futures and options customers trading on foreign contract markets) to meet their total obligations to customers trading on foreign markets computed under the net liquidating equity method.  FCMs would no longer be allowed to use the alternative method, which had allowed them to hold a lower amount of funds representing the margin on their foreign futures;
• Maintain written policies and procedures governing the maintenance of excess funds in customer segregated and Part 30 secured accounts. Withdrawals of 25 percent or more would necessitate pre-approval in writing by senior management and must be reported to the designated SRO and the CFTC; and 
• Make additional reports available to the SRO and the CFTC, including daily computations of segregated and Part 30 secured amounts.
Beyond the NFA rules, additional reforms in this proposal benefited from the CFTC’s broad outreach and consultation with the SROs and market participants, as well as substantial feedback from CFTC Commissioners. They include:
• First, bringing the regulators’ view of customer accounts into the 21st century by giving the SROs and the CFTC direct electronic access to FCMs’ bank and custodial accounts for customer funds, without asking the FCMs’ permission.  Further, acknowledgement letters and confirmation letters must come directly to regulators from banks and custodians.  
• Second, increasing disclosures to customers regarding the risks associated with futures trading and using FCMs to invest their funds.  Futures customers, if they wish, should have access to information about how their assets are held, similar to that which is available to mutual fund and securities customers.  FCMs would be required to provide current and potential customers with specific information about the FCM’s risks.


( Читать дальше )

В каменты фигачим все свои интересные идеи. 

• по рынку
• по технике трейдинга
• как заработать (и не только на рынке)
• как приумножить
• как преуспеть по жизни
• и т.п. 

каменты не по теме удаляются

рекомендую к просмотру. http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14010 

Топик дублирую. Думаю, стоит вывести на главную страницу и в закладки добавить.

Бывший директор НИИ статистики Госкомстата России, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Василий Михайлович Симчера (1940 г.р.) ушел с должности со словами: «Надоело врать!». Его данные, сведенные в одну таблицу, производят шокирующее впечатление. Это не только экономическое, но и нравственное зеркало нынешней власти в РФ.


Доля инвестиций в % ВВП. Официально: 18,5%. Фактически: 12,2%. Завышение в полтора раза инвестиций в экономику создает картину ложного благополучия. На самом деле в стране преобладает экономика по принципу «купил–продал–украл».
 
Темпы прироста ВВП. Официально: 6%. Фактически: 4%. «Надувая» в пол­тора раза темпы роста ВВП, власть пытается убедить общество, что его объявленное удвоение за 2003–2010 гг. могло бы состояться, если бы не мировой кризис. На самом же деле за 2003–2008 гг. экономика выросла лишь на чет­верть, а в кризисном 2009-м мы оказались рекордсменами падения среди стран «большой двадцатки»! Что касается ВВП, то его, похоже, собираются не удвоить, а даже упятерить, но не в смысле валового внутреннего продукта, а Владимира Владимировича Путина: два президентских срока, один премьерский и вновь два президентских, по продолжительности равных прежним трем.
 


( Читать дальше )

Краткое резюме по прошедшей конфе роботы в биржевой торговле:

• Алготрейдеры очень боятся сбоев биржи, во время которых их роботы могут за секунду раздать все, что нажито непосильным трудом
• Брокеры уверяют, что их системы риск-менеджмента способны предовратить подобное, но на вопрос почему в прошлом году они ретранслировали неверные данные биржи клиентам остался без внятного ответа. То есть заявляя контроль для HFT они на мой взгляд не имеют контроля даже для для тех, кто совершает пару сделок в минуту.
• Брокеры заметили, что те кто раньше арбитражил — стали искать стратегии в другом русле, а тем кто не арбитражи — пробоют себя в арбитраже, и в результате падает резултативность всех стратегий.
• Вывод: брокеры следят за вашими стратами. Имеете уникальную? Думайте как защитить её.
• Панда пишет на Java
• Муханчиков на… ну вы и сами знаете на чем
• Реальные пацаны из USA на C++
• Реальные пацаны используют обычные сервера supermicro с процами 2.6 GHz, и очень удивились, что в РФ железо может стоить дороже 5000$
• Вся суть степени Physic Phd (или как это пишется) в том, чтобы придумать как запустить своего робота минуя юристов своей же компании, которые боятся, что робот станет причиной внимания регулятора.
• За бугром алготрейдинг по большей части инфраструктурный бизнес. Сами стратегии не столь важны. Важно иметь нужную скорость доступа к разным площадкам.
• Регулятор там очень много вопросов задает, если много заявок и мало сделок. Или сделки сомнительные. Ай да к нам — тут с этим проблем нет — делай что хочешь.
• Они до сих пор там не знают, кто будет президентом… Афигеть, да?
• Придумали стартап: красная кнопка на шнурке, для отрубания взбесившей системы. Московская биржа пожалела, что такой кнопки нет в том момент когда Лебедев (не тот который патриарха протролил, а его брат) минут 5 втолковывал нам что 1 площадка это жесть, никакой конкуренции, застой и все такое...
• Один из гуру алготрейдинга поразил мудростью, что стопы это признак неработающей стратегии. У работающей никаких стопов быть не должно. Даже мне такая глубина мысли показалась смелой... 
• Алготрейдеры тоже плохо переносят рынок, где VIX ниже 20 (им тоже фигово было в августе, не переживайте...)
• Алготрейдеры минут 40 обсуждали какой облом то, что надо все равно сидеть за компом чтобы следить за ботом, да еще при этом что-то разрабатывать, кодить, и не отвлекаться на рынок… Бедняжки...
• Биржа запустит новую плазу, и все станет круче тучи...
• Феникс заявил, что биржа отменит одну вечерку ради этого. Биржа была явно не в курсе таких своих планов… Но опровержений не поступало
• Панда мало того что кодит на Java, так еще и далает это используя MacAir. Причем прямо с конфы...
• Рельные пацаны юзают сервера под Linux (и там и здесь...)
• Те кто не используют, то очень хотят...
• Гейт биржи будет прямо заточен под реальных пацанов. Особенно под панду.
• Может быть откроют исходный код оберток со стороны биржи… А может и нет...
• Плаза такая хитропридуманная штука из многих протоклов, что они бы и рады здесь опенсоурс, но не могут...
• На всех ждет T+...
• А рукодство срочного рынка думает как дать доступ нерезам на наш рынок, который будет им удобен, чтобы они тут нам ликвидность создали (молодцы, лаве это хорошо)
• Московская Биржа Московская Межбанковская Валютная Биржа Российская Торговая Система, или по простому МБММВБРТС все еще ищет для себя название и проводит очередной конкурс...
• Тем временем зарубежный гости именуют её Russian Stock Exchange
• Мое название, предложенное еще полтора года назад Russian United Stock Exchange или RUSEX по-прежнему не находят отличной идеей.
• Зря — отражает всю суть нашего рынка. «We will rock you» (c) RUSEX

В целом все это напоминало «как здорово что все мы здесь сегодня собрались». Полезной инфы было крайне мало… Почти 0.