Сваял очередной обзор тслаба. Предыдущие обзоры лежат здесь… http://smart-lab.ru/blog/121566.php   http://smart-lab.ru/blog/88092.php  http://smart-lab.ru/blog/54170.php  http://smart-lab.ru/blog/9316.php   Брокер айтиинвест смартком2… Серьезных косяков нет — можно дальше и не читать... 
       22бота ведут более 100позиций в более чем в 20ти бумагах… руками такое торговать нереально вовсе… все это хозяйство работает на домашнем компе под вин7 на бюджетном i7…
       Вкратце… респект создателям тслаба… дельная прога… лучшее что видел… надежная, простая, легкая в освоении, 100% русскоязычная… пригодна для роботорговли или как продвинутый торговый терминал… денег в этом году поднял хорошо… счас сижу на обновленных хаях… слегка откатило… еслиб не поднасрало айти со своими глюками в марте, то было бы на 250-300к больше… 


( Читать дальше )

    
     Доброго всем времени суток.  Время летит незаметно. На носу уже лето, пора отпусков и пониженной волатильности на рынках, и вместе с этим, почти подходит к концу первая половина 2014 года. На текущий момент российский индекс ММВБ показывает снижение с начала года 7%, валютный индекс РТС практически 13%.  Перед тем, как озвучить свой новый долгосрочный взгляд на вторую половину текущего года, хочется отмотать те самые полгода назад и сравнить те прогнозы и сценарии, которые я тогда расписывал, с текущей ситуацией.  Если кто-то до сих пор считает, что все прогнозы это чушь и вода, то я вас вынужден огорчить. Безусловно, будущего не знает никто, но оценить все факторы и составить модель движения цены с высокой вероятностью всё же можно. Всё зависит от параметров и критериев вашей модели.


( Читать дальше )

В своем предыдущем посте (где меня обвинили в палеве гроялей) я приводил результаты легкого «исследования» рынка. И Тимофей спросил меня, как и в чем я строил свои графики. Так родилась идея очередного поста из серии про Изи ленгвич. Пост про анализ данных в языке.

Почему опять изи-ленгвич и почему опять Multicharts? Да всё просто — не хочешь опростоволоситься — говори только о том, в чем разбираешься. Я не пробовал анализировать рынок с помощью других языков программирования — си шарпа или сток шарпа, например. Говорят, что даже если разбираешься в этих языках — всё равно не просто и не быстро решать какие-то задачи. Хотя, полагаю, дело в практике и знаниях. Когда Марсель выкладывает свои изыскания на языке R — иногда аж страшно становится, зачем такие трудности. Но, уверен, что существует определенный предел возможностей изи-ленгвич. Хотя, скорей всего, при анализе минуток инструментов нашего срочного рынка вряд ли этот предел легко достижим:) Кстати, эксель часто очень помогает. Изиланг+эксель.

( Читать дальше )

Это для тех, кто думает, что интуитивный трейдинг не существует.
Правая шкала — рубли в асболюте.
Нижняя шкала — кол-во трейдов.


На этом графике видно:

• убыточный 2008 год
• непрерывный профит 2009-2012
• рекордный профит 2011
• непрерывные потери 2013 

Если считать с того момента, когда начал зарабатывать, получается примерно 5 лет.
7 лямов за 5 лет = получается примерно 100 тыс рублей в месяц.
Блин, разве это не смешно? 
Правда, полагаю, результат, вероятно, был бы лучше, если бы я не выводил постоянно деньги.
Хотя с другой стороны, если бы не выводил. просадка в 2013 в рублях была куда больше. 
Особо фантастичен тот факт, что начинал с 40 тыс рублей. 

так в целом, если подумать, результат исключительный, наверное входит в 5% всех трейдеров.
а с другой стороны, по меркам обычного благосостояния — обычный доход, на который даже семью-то с трудом прокормить можно.
вот и думайте — как можно жить с трейдинга!

p.s. сюда не входит доход, полученный от торговли другими счетами. Если их прибавить, то чуть получше получается.
p.p.s. если учесть что торгую я с 2003 года, то получится, что если бы я никогде в это время не работал и больше ничего не делал, то это вообще меганищебродский результат, а я полный дибил, выкигнул 10 лет на помойку=)

в этом плане опыт рокибита вдохновляет куда больше.

Никто не научит вас торговать, только вы сами способны на это!  Да я не ошибся и всегда считал именно так (так ты вроде сам обучаешь!) я никогда не считал себя учителем гуру или еще что-то в этом вроде… я тренер, я могу подтолкнуть вас к нужному пути (дать пинка когда надо), могу дать весь инструментарий показать как это делаю я, тоесть простыми словами я могу дать вам лопату но копать вы должны учиться сами!)) Самое сложное в трейдинге это НАЖАТЬ КНОПКУ!!! когда это надо, и НЕ НАЖМАТЬ когда не надо — и именно здесь кроются все секреты успеха и все причины неудач, а их по сути всего две:
1) Это те кто не способен входить в позиции когда рынок по-настоящему двигается



2) Это те кто не способен закрыть убыточную позу.



( Читать дальше )

Позавчера вернулся с Костромы (забавный город), был по делам, около двух недель.
На выходных напишу занятную историю, как «Пакистанцы баранов разводили» — участвовал в реализации сельхоз. проекта.
Рынок:
С 16 был в покупке под Женеву 18 фиксировался. Обратно начал продавать нет не 21, а 22 — все было прекрасно, пока вчера не начал покупать.=)
200 взял в районе 109, еще 100 ближе к закрытию по 110, сегодня в течение дня набрал еще порядка 300.
Итого: 600 контрактов.

Суммарный убыток по итогу двух дней  выше 840.000 и еще не вечер.
Зачем покупал? — системно с учетом волатильности. С целями на 114.800 — 118.200
Да и дешево.
Вопрос я один такой в покупке? Есть еще камикадзе?


p.s.

Че то я очкую Славик!  

При торговле опционами весьма неплохо знать и понимать теорию Блэка и Шоулса. Можно, конечно, смотреть профили позиций и прочее на многочисленных специальных сервисах типа www.option.ru, но, как известно, хочешь сделать хорошо--сделай все сам. В применении к опционам это вполне правильная вещь--не стоит доверять сторонним сервисам. Не потому, что они плохи (они обычно вполне корректно все рассчитывают), а потому, что опционы надо чувствовать.

Краткая и лаконичная суть теории Блэка и Шоулса изложена здесь: http://anatoly-utkin.livejournal.com/2835.html . Ничего сложного в ней нет, это просто теория эффективного рынка в применении к опционам, не более. В настоящей заметке я хотел бы привести некоторые быстрые расчетные методы для работы с формулой Блэка-Шоулса, позволяющие быстро находить цены опционов и IV.


Итак, формула Блэка-Шоулса имеет вид: C=KN(d1)-SN(d2)  ( Wikipedia ). Первое, что тут есть из нетривиального--это функция N(x)--функция нормального распределения. В трейдерской тусовке модно аппроксимировать N(x) полиномом, однако мне это режет глаз, поскольку при этом не выполнено экспоненциальное стремление N(x) к единице на плюс бесконечности и к нулю на минус бесконечности. Поэтому такая метода мне абсолютно не нравится.


( Читать дальше )

Судебная система Молдавии при участии Молдиндконбанка отмыла 18,5 млрд долларов Российских компаний
В документах молдавской судебной системы обнаружена действовавшая в 2010—2013 годах схема отмывания средств на рекордную сумму — 18,5 млрд долларов. Предположительно, в ней участвовали местный Молдиндконбанк (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ), молдавские судьи, российские, украинские и офшорные компании. Об этом рассказал «Коммерсанту» глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж, по заявлению которого в стране возбуждено уголовное дело. Подозреваемых и обвиняемых пока нет.
В начале года внимание Поалелунжа привлекли десятки судебных приказов (аналог исполнительных листов в РФ) судей различных инстанций. Все они касались взыскания крупных долгов (180—800 млн долларов) с фирм — резидентов России в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры. По данным Поалелунжа, в схеме участвовали также физлица с молдавским гражданством. Они выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.


( Читать дальше )

Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 05.04.2014.

Марсель Тазетдинов. Датамайнинг



Предыдущие видео с конференции в Санкт-Петербурге
Видео №1: Вадим Писчиков: о глобальной экономике 
Видео №2: Александр Шадрин. Про инвестирование
Видео №3: Андрей Беритц. Разговор о жизни, о трейдинге, о бизнесе