Обычно я не анализирую свои сделки, не маленький уже. Но для сообщества пусть будет.
Весь день пытался поймать тренд. Фиг вам.

Причины сделок тут не все указаны, ибо есть часовые, 2-часовые сигналы (наверх), которые я держу в уме. Ближе к закрытию они стали достаточно противоречивы сумбур вышел. Кроме того есть опционные позы(вверх). Ну и навес предложения говорил что возможен дикий завал рынка. Как-то так...
Впрочем, с учетом взятого вчерашнего шорта с открытия, два дня получились в нуле. Ну и славно.

Определенные товары иногда исчезают с радаров на некоторое время. Например, всего пару лет назад рынки переосмысливали влияние бума электрокаров и влияние бума на рынок сырья. Цены на литий, графит и кобальт отреагировали соответствующим образом и внезапно эти жизненно важные ингредиенты для литий-ионных батарей стали горячими товарами. Еще одним из этих металлов, которые приходят и уходят является цинк — после выстрела вверх на 35% в этом году, он определенно снова стал привлекать внимание инвесторов и спекулянтов.

Эта инфографика предоставлена Pistol Bay Mining, компанией, которая специализируется на цинке и она показывает 11 интересных фактов об этом металле, которые могут дать существенный импульс цене.

1. Цинк — не самый выдающийся металл во всех смыслах. Однако для товарных инвесторов, которые ищут серьезную прибыль, цинк может быть выдающейся историей. Рынок цинка оценивается в 34 млрд. долл. в год. Это не так очевидно, но рынок цинка больше чем рынок серебра, платины и молибдена вместе взятых.

( Читать дальше )

Даты пересмотра структуры индекса MSCI:

14 ноября 2016 - объявление новой структуры индексов MSCI
1 декабря 2016 — вступление в силу новой структуры

9 февраля 2017 - объявление новой структуры индексов MSCI
1 марта 2017 — вступление в силу новой структуры

15 мая 2017 - объявление новой структуры индексов MSCI
1 июня 2017 — вступление в силу новой структуры

10 августа 2017 - объявление новой структуры индексов MSCI
1 сентября 2017 — вступление в силу новой структуры

Включение акций в индекс MSCI — одна из основных инвест-идей по конкретным бумагам. В частности, в ноябре ожидается анонс включения ИнтерРАО в MSCI, что может положительно сказаться на её бумагах. Для всех интересующихся, я откопал даты ближайших пересмотров этого индекса и добавил в наш календарь.

см. календарь по акциям на смартлабе

Источник: https://www.msci.com/eqb/pressreleases/archive/ir_dates.pdf

Автору очередного шедевра 
smart-lab.ru/blog/357526.php
«старое чучело» передает привет :) 


Рекомендую человеку-пилораме и иже с ним перечитать «Преступление и Наказание»… Там у Порфирий Петровича тоже нифига никаких доказательств не было… Но он был прав. На 100% прав про Раскольникова. Ему (Порфирию) нужны были юридические доказательства, чтобы вести в суд Раскольникова, но то что Раскольников убийца он понял и без них… И он при этом не был шизиком-конспирологом или проплаченным недоброжелателем Раскольникова. Ежели времени на перечитывание Достоевского нет, то можно пересмотреть «Матч Поинт» Преподобного Вуди — это на самом деле современная киноверсия (Аллен этого и не скрывает) шедевра Достоевского. Всем обличителям «теорий заговоров» и прочим любителям «а ты дакажи» смотреть обязательно… может не помочь, но попробовать стоит.  

Я сейчас не буду кидать в МБ никаких несвежестей… Очевидно, что ЛЧИ нужно рассматривать как рекламный продукт услуг драг-диллинга (МБ и брокеров) со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сам я лично «абсолютно бездоказательно» отпинал в свое время «Открытие» за «сахарную историю» на ЛЧИ по итогам одной из конференций Смарт-лаба (кому интересно тему можно нарыть в темных глубинах интернета… у меня в блоге тоже есть). Там все понятно без всяких доказательств было всем. Зажег тему вроде Феникс («На ЛЧИ творится Ад» как-то так вроде назывался его «бездоказательный наезд»). Бывает так, уважаемые «а ты дакажи»-граждане, когда юридически-безупречных доказательств нет и быть не может («эффект Сноудена» случается крайне редко, а «эффект Раскольникова» еще реже), но имеющиеся факты проще и логичнее трактовать иначе, чем представляют и трактуют их многочисленные «независимые» СМИ. Нужно уметь отличать шизо-конспирологию, от альтернативных обоснованных версий, которые выдвигаются людьми, имеющими аналитическое мышление и понимание причинно-следственных связей в соответствующей области и опираются на общеизвестные факты.

( Читать дальше )

       На рынке продолжается небольшое болотце и в мыслях по отношению к последнему блогу ничего не изменилось.  Так что я пока сижу перечитываю свои предыдущие блоги. Нашёл свой прогноз на этот год основной.

         Очень многие люди забывают предыдущие взгляды людей информацию от которых мы получаем. Это свойства человеческой памяти на самом деле. И как правило оно мешает адекватному восприятию информации которую мы получаем от рынка. Очень полезно перенастраивать свой мозг на несколько другую работу. Но это отдельная тема.

         По прогнозу на этот год. В начале года нефть была по 30$. Рубль к доллару был в районе 80. И наши псевдоэкономисты которых особенно любят снимать в разных передачах пророчили нам и доллар по 100 рублей и нефть по 20 и т.д… Что было потом мы знаем.

         Но вопрос в моменте. А что помогает нам в критические моменты не стоять против тренда глобально? Помогают представления об общих фундаментальных процессах. Многие трейдеры говорят, что мол это всё ерунда и смотреть нужно только на график и т.д.

        Вот простой пример моего прогноза — первого в этом году по ри, си, ммвб и т.д.
   
         Посмотрите на вот этот прогноз:

        

( Читать дальше )

Добрался до опционов и сейчас вчитываюсь во все нюансы и понятия, при торговли опционами. Может для кого-то и покажется глупостью но действительно не понимаю зачем нужна эта формула и как не пытался убедить себя, что все эти греки, волатильности и прочие показатели помогут мне совершить правильную сделку- не получается этого сделать.  Попытаюсь объяснить  весь сумбур который у меня в голове. В основу рассуждений возьмем волатильность  она используется для расчета N вероятности отклонения (если я правильно понимаю, то это вероятность исполнения опциона). Значит в зависимости от волатильности которая может меняться мы получаем теоретическую цену опциона.  Следовательно при изменяющейся волатильности и цены базового актива наша расчетная цена тоже меняется.

Мы покупаем опцион по выставленной цене продавца, а в стакане предложение может быть любое и расхождение с теоретической ценой тоже присутствует всегда.  Да и вот итог моих рассуждений. Мы не видим будущего и эта формула не дает нам этих возможностей все это лишь показывает, что происходит в данный момент,  но на рынке с его не предсказуемостью ситуация меняется очень быстро.

( Читать дальше )

Компания представила операционную отчетность на 3 квартал и 9 месяцев:



( Читать дальше )

В 1993 году два крутых парня — Нарасимхан Джегадеш и Шеридан Титман выявили рыночную аномалию. Акции, которые выросли больше рынка за период 6 и 12 месяцев в следующий период (6 и 12 месяцев) так же опережали рынок. Аналогично, худшие акции так же проигрывали рынку. Они назвали этот эффект momentum, по русски говоря импульс. А переводя на трейдерский — тренды есть. Доказано наукой. Избыточный доход (доходность выше рыночной) составляла около 1% в месяц.


Джозеф Лаконишек

Потом к этим двум присоединился еще один парень — Джозеф Лаконишек. Он соединил импульс с дешевизной (которую мы уже разбирали) и получил очень крутые результаты. Импульс хорош на бычьих рынках а дешевизна на медвежьих. Скрестив ужа и ежа он получил неубиваемую стратегию. Теперь его фирма LSV управляет 88 миллиардами долларов.

В следующем посте мы разберем его стратегию.

Долго топчемся в нефти. Вчерашний прогноз в силе. Пока показывают на исполнение красных вил, но что-то «меня мучают смутные сомнения»©, кто ее все время выкупает и зачем? Если это Вульф, то еще один камешек за зеленые вилы





( Читать дальше )