Moй дopoгoй дpyг, ceгoдня я пoкaжy тeбe нa цифpax, пoчeмy нyжнo peзaть лocя.

Чтo тaкoe лocь? Этo loss (yбытoк). Oн pacтeт, кoгдa цeнa идeт пpoтив тeбя. Haпpимep, ты вcтaл в лoнг, a цeнa идeт вниз.

A чтo знaчить peзaть? Этo oзнaчaeт зaкpывaть yбытoчнyю пoзy тoгдa, кoгдa цeнa yшлa дocтaтoчнo дaлeкo пpoтив тeбя. Ecли peзaть лocя c yмoм, тo мoжнo cильнo coкpaтить yбытки в пoзe.

Bзгляни нa диaгpaммy pacпpeдeлeния вepoятнocтeй движeния цeны в твoю cтopoнy:



Toчки пepeceчeния нa диaгpaммe — этo зaкpытия cвeчeй нa твoeм любимoм тaймфpeймe. B кaждoй тoчкe вepoятнocть движeния цeны ввepx или вниз paвнa 50%.

Oбpaти внимaниe:

Ecли cpaзy пocлe твoeгo лoнгa цeнa двинyлacь ввepx, тo вepoятнocть тeйкa ~15.625%, a вepoятнocть cтoпa ~3.125%. Этo знaчит, чтo вepoятнocть твoeгo выигpышa выpocлa пoчти в 5 paз oтнocитeльнo вepoятнocти пpoигpышa. Cлeдoвaтeльнo, тaкyю пoзy имeeт cмыcл ocтaвить в игpe.

A тeпepь взгляни нa диaгpaммy pacпpeдeлeния вepoятнocтeй движeния цeны пpoтив тeбя:



( Читать дальше )

Здравствуйте друзья!))… (ЗаяЦъ приветствует вас попивая чаёк перед сном, почитывая книгу с ноутбука)… Сегодня на ночь глядя я поделюсь идеей самого бюджетного и СЫТНОГО обеда для трейдера и инвестора (учитывая моменты максимальной экономии денежных средств!)… Итак… Поехали!...   Если вы хотите максимально сэкономить, так как люблю делать я, то можно попробовать следующий суп… КАК я его готовлю?! и ЧТО это за суп?!.. Скрины в студию:                                                                                                                                                                                                             

( Читать дальше )

Kaк пoнять, чтo вac oгpaбили?

Cлeдитe зa фaнтикoвoй цeнoй нacтoящиx дeнeг (зoлoтa). Koгдa oнa pacтeт, пoдлeцы вac гpaбят. Koгдa cнижaeтcя, пoдлeцы гoтoвятcя к cлeдyющeмy гpaбeжy. Haпpимep, ceгoдня пoдлeцы oгpaбили вac нa 1%:



A ктo тaкиe эти пoдлeцы?

Пoдлeцы — этo эмитeнты бecплaтныx фaнтикoв, кoтopыe вы oбязaны нaзывaть «дeньгaми».

Kaк peaгиpoвaть нa гpaбeж?

Hикaк. Пoдлeцы yничтoжaт вac, ecли oткaжeтecь oт иx фaнтикoв или пoпытaeтecь зaмeнить иx нacтoящими дeньгaми.

A ecли я нищий пpoлeтapий, кaк oни мeня oгpaбят?

Oчeнь пpocтo. Ceгoдня пoдлeцы cнизили цeнy вaшeгo тpyдa нa 1%. Ha этoм, кcтaти, oни и зapaбaтывaют.

A ecли я нищий пpoлeтapий, живyщий в дoлг?

Для вac пoчти ничeгo нe измeнилocь. Ceгoдня пoдлeцы cнизили цeнy вaшeгo тpyдa и дoлгa нa 1%. Teпepь вы мeньшe пoлyчaeтe, нo и мeньшe oтдaeтe.

A ecли я нищий пpoлeтapий, влaдeющий xaлявнoй xaтoй?

Coчyвcтвyю. Ceгoдня пoдлeцы cнизили цeнy вaшeгo тpyдa нa 1%. Пpи этoм, цeнa вaшeй xaты плaвнo cнижaeтcя пo пpичинe pocтa кoличecтвa квapтиp.

Kaк зaщититьcя oт гpaбeжa?

( Читать дальше )

✅ СЛИВАТЬ СЧЕТ НАДО КРАСИВО

Интересно было посмотреть, как себя ведет система торговли на «пиле» рынка.

Ну и естественно, ничего лучшего не нашел, чем фьючерс на индекс РТС с 2023 года по август 2024 года...
С августа 2024 года начинается хороший тренд в шорт, его естественно исключил из проверки.






И так, что имеем

Фьючерс на индекс РТС ( RI )
Период Дневки
Сделок в Лонг: 65шт
Результат: -12390п
Шаг цены в RI = 10 руб, но стоимость шага ± 16руб, в зависимости от курса доллара, так что к общему результату добавляем еще 60%.
Итого результат: -19830п

Охохоюшки, неужели система словила ЛОСЕЙ???!!! 🫤😅

Далее ...🫠

Фьючерс на индекс РТС ( RI )
Период Дневки
Сделок в ШОРТ: 65шт
Результат: -3090п
Шаг цены в RI = 10 руб, но стоимость шага ± 16руб, в зависимости от курса доллара, так что к общему результату добавляем еще 60%.
Итого результат: -4940п

Вот это уже грустненько!!! 🫣🤧😵

Итого, торгуя только RI с начала 2023 года до августа 2024 года, можно было по счету получить убыток в размере: -24,8%❗️




( Читать дальше )

🎙По-тихоньку начинаем поднимать тему экспирации.

➡️Начнем с США. Если кто не в курсе, то S&P500 обновляет абсолютные исторические максимумы. Это значит, что на фьючерсах перед экспирацией всех шортистов там выжмут до суха. И скорее всего коррекция вниз начнётся уже после смены контрактов.

➡️К тому же, там скоро тоже заседание по ставке. Рынок оценивает вероятность снижения ставки от ФРС в 90%. Соответственно на этих ожиданиях «везут» рынок вверх.

➡️И очень похоже, что где-то во второй половине сентября там может начаться глубокая коррекция вниз. После того, как живых медведей на рынке не останется.




( Читать дальше )

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, специализируется на производстве никеля, металлов платиновой группы, меди, а также поставляет кобальт, серебро, золото, селен, теллур, серу и др.

Сбор заявок 11 сентября

11:00-15:00

размещение 16 сентября

• Наименование: НорНик-001Р-14-USD
• Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 7.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 300 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 $
• Организатор: ИК «ТАБУЛА РАСА»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

 «Do Stocks Outperform Treasury Bills?»

(Hendrik Bessembinder, 2018, Journal of Financial Economics).

Аннотация

Большинство обыкновенных акций, которые присутствовали в базе данных CRSP (Center for Research in Security Prices) с 1926 года, имеют пожизненную доходность от стратегии «купи и держи» ниже, чем одномесячные казначейские векселя США.

Если рассматривать совокупное создание благосостояния за всё время, то наилучшие 4% котирующихся компаний объясняют весь чистый прирост богатства на фондовом рынке США с 1926 года, так как остальные акции в совокупности показали результат, сопоставимый с доходностью казначейских векселей.

Эти результаты подчёркивают важную роль положительной асимметрии (скошенности) распределения доходностей отдельных акций, что связано как с асимметрией месячных доходностей, так и с эффектом сложного процента. Это объясняет, почему плохо диверсифицированные активные стратегии чаще всего проигрывают рыночным индексам.

Введение

( Читать дальше )

Основные мысли

Инфляция с 19 по 25 августа 0,02% 
12 сентября ЦБ РФ, вероятно, снизит ставку на 200 б.п. до 16%
Безработица рекордно низкая, 2,2%
Падает прибыль экспортёров

ОФЗ: слабый спрос:
пропал спекулятивный спрос
При ключевой ставке (КС) покупать бумаги с доходностью 14% рискованно.
Фонды ликвидности сейчас лучше.





Андрей Новиков,
Делимобиль, нач. отдела корпоративных финансов



( Читать дальше )

Трейдинг это не обязательно 1000 сделок в день. Трейдинг это торговля в которой спекулятивная поза дает 20-30% прибыли на дистации неделя-месяц(с использованием плеча).
Скажем очень краткосрочные позы с целью 5-15% плюс плечо, которые дадут нужный результат.
 
Это всё 1000 раз повторялось, но я все таки напишу:
1. Торговля по тренду. Наверное самое важное. Если до сих пор не понимаете как правильно линию тренда, то лучше перечитать книжки по тех анализу. 
2. Стоп. Тут уже сложнее, вообще пишут про 1-2%, но на практике может быть и больше. Зависит от ситуации в которой вы принимаете решение. Не всегда получается поставить стоп 1-2%. Выход из этой ситуации — это вовсе не торговать такую сделку, либо идти на осознанный стоп более 2%.
2.1. Плечо. Усредняться только по направлению позы!
3. Уровни и ложные пробои. Ложники это самое трудное. Сейчас разводить стали жестче. Про них долго писать. Но в этой теме надо разбираться.
4. Поглощения и V образные развороты.
Тоже сложно, обычно хорошо работают по тренду поглощения движений против тренда.

( Читать дальше )