Торги

Торгов сегодня нет )))

Долги

Решил написать вот на какую тему 

Типы кредиторов к которым так или иначе попадает человек.

1) Банк

Банк это место куда, мы почему-то идем далеко не в первую очередь, что взять деньги для торговли )
Хотя это один из самых безопасных кредиторов на самом деле.
Риски при не отдаче долга — это общение с коллекторами и возможность выплатить долг в течении времени.
Если Вы оказались должны банку, то у Вас есть как минимум пол года — год, чтобы не платить и не рискнуть что-то потерять.
Главное постоянно держать связь с отделом, который работает по задолжности. Да эти люди выматывают нервы, но ничего страшного. ) Если коллектор начинает перебарщивать — начинать бросаться фразами:«Ты должник, ты обманул банк ...»  ну и тому подобные. Коллектора всегда можно по крайней мере словами поставить на место, и вести диалог дальше.

( Читать дальше )

Сегодня вышло важное обновление Квика
Новые индикаторы технического анализа
При работе с графиками в Рабочем месте QUIK появилась возможность использования новых индикаторов технического анализа:

• ATR (Average True Range),
• Price Channel,
• AMA (Adaptive Moving Average),
• RVI (Relative Vigor Index),
• Bulls Power,
• Bears Power

вот как они выглядят

Нововведения в графиках

1. Редактирование линии графика может выполняться наведением курсора на её легенду (подпись), а не только наведением на саму линию. При наведении на легенду она подсвечивается рамкой. Двойным нажатием левой кнопки мыши открывается окно редактирования параметров, нажатием правой кнопки – контекстное меню, так же, как и при наведении на линию. За счет более крупного размера легенды по сравнению с линией, доступ к функциям редактирования параметров стал проще.
2. Перетаскивание графика мышью. График можно прокручивать в окне вверх-вниз и вправо-влево, двигая его курсором с нажатой левой кнопкой мыши.
3. При нахождении курсора над вертикальной осью, прокрутка колеса мыши действует на вертикальную ось графика.
4. Разноцветные «бары». Отображение роста и падения цены для «баров» сделано раздельными цветами, наподобие раскраски «свечей».
5. Разрядка оси X. По умолчанию, при построении графика на нём отображаются времен-ные интервалы (периоды), которые содержат данные по сделкам. Новая настройка «По-казывать пустые интервалы» позволяет отображать на графике интервалы с отсутст-вующими данными. Для диаграммы доходности облигаций по умолчанию режим вклю-чен, для простых графиков – выключен. Предусмотрена дополнительная настройка «Соединять линию для пустого интервала менее … минут», позволяющая соединять точки на графиках видов «Линия» и «Пунктир», игнорируя отсутствующие (нулевые) данные с продолжительностью, менее указанной в этом параметре.

( Читать дальше )

 
Гармоничный трейдинг по моделям Гартли 

Vlada Raicevic 

В мире технического анализа существуют собственные бабочки. Известные, как Гармонические Ценовые Модели, они отличаются от основных паттернов, подобных клиньям и флагам. У них есть визуальная модель, но привлекается также и некоторая математика. Чтобы проверить аутентичность модели, к ней применяются отношения Фибоначчи. В 30-ых годах эта техника была описана H.M. Gartley, а в последнее время ее популяризовали Larry Pesavento и Scott Carney. Существует несколько различных моделей, но сегодня мы обсудим медвежью и бычью модели Gartley. 

Эти модели могут оказаться весьма сильны и часто дадут Вам точные точки входа и выхода… Мы рассмотрим, как применять к цене определенные уровни ретрейсмента и целей по Фибоначчи. Вначале это может показаться магией, но, если Вы когда-либо видели большие колебания цены и жалели, что не могли заглянуть вперед, Вас удивит, что можно получить от колебаний цены. На самом деле это не слишком трудно, потребуется лишь несколько определенных шагов. Давайте же посмотрим., как определить и построить одну из таких моделей. 

( Читать дальше )

Я всё таки рискну направленную позицию лонговую построить, правда теперь выберу другую тактику. Вертикальный спрэд строить пока рановато. Смотрите:

Цена пробила сопротивление и поломала нисходящий тренд, но нового растущего тренда пока не сформировалось. Конечно всем хочется открыть лонг на самом лое , но это мягко говоря не всем удаётся… В общем я выбираю продажу PUT175000 сентябрьской серии. Я уже открыл очень небольшую позицию — планирую её наращивать возле текущих уровней:

Читать далее 

КОНЕЧНО реально! 
А если на всю маржу? 
А если КАЖДЫЙ день? 
И в течение года заработанное не выводить? 

Эту фантазию можно описать формулой сложных процентов:
10000 руб х 1,05 ^{^200} = 172 925 808 руб.
где:
10000 — ГО на fRTS (усреднено, сейчас даже меньше)
1,05 — 5% в день (1000 пунктов на 1 контакт при ГО 8302руб — это 6,74%, округляю до 5% для учета колебания ГО и курса доллара)
200 — количество торговых сессий в год 

Итого стабильный профитный трейдинг на 1000 пунктов в день позволяет озолотиться? А через  два года такой торговли все деньги мира уже твои?
Проблем вижу как минимум две:

1. Ликвидность рынка: поставить в стакан 17 000 контактов и снять 1000 пунктов может не получится.
2. Психология трейдера: за 200 дней вырасти до операций даже с 500 контрактами я не смогу.

Допустим, что текущий масимальный потолок комфорта для меня как трейдера ограничен 100 контрактами fRTS, а стартую я с 10 контрактов.
Далее заработанную прибыль я вывожу и снова стартую с моего минимума в 10 контактов.


( Читать дальше )

Как раз вчера в повторе прошла передача Герои открытых рынков с моим участием… И снова посмотревшие передачу люди начали мне задавать однотипные вопроcы. В последнее время я начинаю тратить массу времени на то, чтобы на всех на них ответить.

Я решил составить небольшой dr-mart's FAQ:
 

• С чего начать изучение рынка? Я не рекомендую вам этим заниматься. Не подействовало? Тогда для начала прочтите 3 раза подряд книгу Э.Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта». Но ТРИ раза. Не меньше.

• Тимофей, берете ли вы деньги в упрвление? Нет, не беру.

• Посоветуйте кого-нибудь, кто возьмет. Те трейдеры, которые, как мне кажется, торгуют хорошо, не нуждаются в ваших деньгах. Отдавая деньги в управление по данному мной совету, вы рискуете деньгами, а я репутацией.

• Каким инструментом вы торгуете? Какие индикаторы вы используете? На каких таймфреймах вы торгуете? Какой у вас стоп? Сколько процентов прибыльных сделок? И т.д. и т.п. Торгую фьючерсом на индекс РТС, все остальные ответы ищите в моем ЖЖ и на смартлабе. Если вы ничего не найдете, то говорить о параметрах своей торговли с незнакомыми мне людьми я все равно не буду.

• Тимофей, что думаешь по рынку? Куда пойдем? Как откроемся в понедельник? Вы наверное не поверите, если я скажу, что у меня нет мнения, и я потратил годы усилий на то, чтобы избавиться от своего мнения.     

• Тимофей, какого брокера посоветуешь? У всех брокеров есть достоинства и недостатки. Я бы не рекомендовал торговать через Открытие, Финам и Айти Инвест. А вообще, читайте отзывы в рейтинге брокеров.

• Тимофей, расскажи о своей стратегии. У меня есть некоторая опрорная стратегия, которой я стараюсь следовать. Но бесплатно рассказывать о ней я не буду. Это не имеет для меня никакого смысла

Прошу не считать меня за мудака. Я всего лишь хочу сэкономить наше время.

Расскажу о хорошей методе поиска ударных дней и даже недель..
Как например вчерашний...
Возможно о них знают многие, но повторюсь для меньшинства..
Я их использую постоянно, и работают они процентов на семьдесят..
Если выдержать и торговать только их, то прибыль вам гарантирована..

Как правило, когда на рынке застой, то все идут гулять в кино и просто отдыхать, а на самом деле, это самое время когда необходимо более пристальное наблюдение за рынками, чем дольше фле/рэнж/коридор, тем более сладкое предстоит место… в общем все просто… Нужно увидеть ровное движение на пробой границы, но при этом необходимо отсеять ложные пробои, которых бывает просто невероятная масса. Как отсеять?
Да очень просто, нужно взять ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО время нахождения фьюча в коридоре, и взять от него 3% времени, именно столько должна продержаться цена НАД/ПОД коридором, при этом не лечь а двигаться..
ДА, добрая часть движения упускается, но при этом есть надежные входы…

( Читать дальше )

Отечественные инвесторы/спекулянты, да и многие проф.трейдеры знают всего 2 заявки какими пользуются – покупка/продажа «с рынка» (рыночная), покупка/продажа по условной цене (лимитированная).
 
Разберем более подробно тип – стоп-заявки:
 
Стоп-Лимит.
Нужны для ограничения убытков (работа «на пробое»).
Покупам мы Газпром по 210 рублей. Исходя из стратегии выставляем стоп-лосс  (ограничение убытка) на уровень 200 рублей с ценой 198,50 руб. по которой будет выставлена заявка на биржу. Т.е. когда акции Газпрома снизятся до уровня 200 рублей с сервера торговой системы на биржу уйдет заявка на продажу по цене 198,50.
 
Тейк-Профит.
Фиксация прибыли с определением локального максимума цены.
Покупаем 20/06/2011 Сбербанк по 94,6 – и предполагаем, что он вырастет в течение пары дней к 96 рублям. Т.о. выставляем – цена активации 96 рублей, отступ от максимума 0,50 рублей, защитный спрэд 0,20 рублей.
Т.е. при достижении цены 96 рублей заявка активируется («следит» за движением рынка). Лимитированная заявка генерируется, только когда цена снизится более чем на 0,50 рубля от локального максимума (например: после «прохождения» 96 – рынок 21/06/2011 «сходил» на 96,6 – локальный максимум). Цена, выставленная на биржу, будет с учетом защитного спрэда = цена заявки на продажу = 96,6 – 0,50 – 0,2 = 95,9.  (21 июня 2011 года наш Тейк-Профит по Сбербанку бы исполнился).


( Читать дальше )

После решения по Греции вышел шорт по евро
что я и написал в реальном времени тут: http://www.smart-lab.ru/blog/8879.php





вот результат:
 


А вы всё шизоидные да шизоидные картинки…  


Вчера я сделал робота для еврофьюча!!!

там онли вверх эквити сейчас я его запустил
 

 

Коллеги, подскажите плз информационный ресурс, где можно посмотреть внутридневное (а лучше за произвольный период) измененние ОИ в нужном мне опционе на ФОРТС. Нечто подобное есть на сайте РТС, но я не нашел там опционов.
Заранее благодарен.