Записки опционного трейдера: Начну с малого

Фьючерсом такую ситуацию отработать проще — на опционе ты при открытии и закрытии позиции заплатишь премию как по волатильности так и по дельте, а на фьючерсе только по дельте, грубо говоря проскальзывание на опционах больше по отношению к позиции) Опционы на мой вкус имели бы место в случае продажи волатильности диапазона 175 000 — 195 000, поскольку тут по сравнению с реализацией того же фьючом накладные расходы и риски будут меньше — тупо меньше сделок на будет совершить.

А если говорить о самой торговой идее, то все верно)

почему сентябрьская серия а не июльская?
и сейчас выгоднее дельта нейтральные позиции открывать а не направленно торговать

я не сильно рублю в опционах, но то что ты продаёшь путы — значит ты ждёшь вверх и на случай медленного роста рассчитываешь заработать на тэте))) — это я понимаю))) — хитёр)
вопрос только почему именно 175 путы?

Этот пост в продолжение темы об изменении правил торговой системы!) Я сторонник того, чтобы иметь правила..., но умело их нарушать.Дабы развести лохов не стреляных)Иначе самому можно им стать)

в опционах нарушение правил, может привести к мгновенному сливу счета

хеджировать фьючерсом (на практике) это утопия