Многие люди называют себя трейдерами, что априори не правильно.Вы часто теряете деньги по простой причине, и причина проста -нет системы, нет алгоритма, нет четкого плана действий.Настоящий трeйдер -это ОПЕРАТОР СВОЕЙ СИСТЕМЫ не более того… Так вот в тот момент когда вы перестаните думать, что вы мега крутые "«ТРEЙДЕРЫ»" и просто начнете быть оператором и отрабатывать свою систему — У ВАС ЕСТЬ ШАНС.
Недавно летел с друзьями на частном самолете, говорил 3 часа с пилотом… У него есть все на бумаге… НИкаких эмоций… строгое выполнение алгоритма в соотвественном продолжениии… Как взлетать, как сажать и тд.Какие кнопки и когда нажимать.Уверен на смарт-лабе есть летчики или люди сродние работе людей по алгоритму .
В довершении хочу тут привести пример памятки летчика 1945 года
Коментировать не буду, если надо лично обращайтесь.

Дрочерам и Троллям которые начнут говорить о околорынке и о о незаработках скажу сразу. В 29 лет ездил на S 55 за 130.000 а в 31 имел свой дом за 2 МЛН заработанные сугубо с трайдинга не рублей

( Читать дальше )

Успех в торговле на 80% зависит от психологии и лишь на 20% от техники. Сколько раз мы слышали это утверждение? Я новичек в трейдинге и за свои 10 месяцев торговли, сталкивался с ним ни один и ни два раза… Сначала, я и понятия не иммел, каким это образом психология человека оказывает такое влияние на результат торговли?! Как это так? Ведь торговля — это купи-продай. Все чисто механически! Какая тут психология?
Сейчас же, я глубоко убежден, что психология — это ключ к успеху! И чем дольше остаюсь в рынке, тем сильнее становится это убеждение. И не важно какой процент она составляет — 80% или 81%. Важно одно, ПСИХИКА человека в торговле — это АРХИВАЖНО!!! Научись контролировать себя, изучи свои слабые места, отработай различные ограничивающие навыки и будет тебе СЧАСТЬЕ:))
В интернете, в свободном доступе, полно информации о трейдинге, в т.ч. о психологии торговли — чему я безумно рад! И вот тут я и хотел бы выложить ссылки на очень интересный и ценный материал о торговле, с акцентом на психологию. Эти вещи остались у меня в голове, а тут я просто хочу выложить ссылочки на этот материал. Для себя или нет, неважно. Пусть они тут будут...


( Читать дальше )

Продолжаю публиковать  интересные тезисы людей из книги Hedge Fund Wizards Швагера.

Jaffray Woodriff
Larry Benedict


Теперь Colm O'Shea:

• Сейчас = $5 млрд
• среднегодовой доход с 2005 по 2011 11,3% при волатильности 8,1%
• худший месяц 3,7%.
• global macro trader, ни одного убыточного года.
• ошибается в 50% случаев, но никаких больших убытков.
• торговые идеи рассматривает как гипотезы, перед трейдом определяет стоп.
• сначала экономист, потому трейдер citigroup, Soros Quantum Fund(2003), 2005 — фонд Balyasny, 2006 — свой фонд COMAC Global Macro Fund

 
Доход = сумма из мастерства (skill) + мера принятого риска.
Удвоишь риск — удвоишь доход (много ума не надо).
Поэтому необходимо рассматривать риск/доход.
Я верю в две вещи: сложный процент и не терять деньги.

( Читать дальше )

Навеяноэтим постом

Ничто утверждаемое однозначно не является истинным! Везде и всегда нужно придерживаться золотой середины! Все крайности являются ложными!

Именно поэтому трейдинг настолько сложен, да и не только он — в мире есть достаточно много занятий, где именно средина, гармоничное сочетание может принести успех

Например когда вы стреляете по движущейся мишени, то не попадете если будете целиться слишком дотошно и навряд ли попадете если начнете палить не целясь — и нужно вот как то так: и целясь и не очень! )) Объяснить вот такие вещи очень сложно ибо они являются и серединой между и слиянием крайностей.

Например нужна ли дисциплина? (соблюдение правил) Конечно нужна, но в адекватной форме — чрезмерная дисциплинированность приведет к нервному расстройству и вторая крайность — расхлябанность тоже плохо.
Таким образом нужно придерживаться правил системы, но гибко! Т.е. и соблюдать и не соблюдать одновременно! что то между полным несоблюдением и чрезмерной жесткостью в соблюдении!

( Читать дальше )

Герои «Вэйбо», лидеры общественного мнения и публичные интеллектуалы день за днем придумывают ложь, распространяют слухи и фабрикуют негативную информацию о состоянии дел в обществе. Они рисуют картины будущего крушения Китая, клевещут на текущий социалистический строй и прославляют европейско-американскую модель капитализма и конституционную форму правления. При этом они беспрестанно вызывают в народных массах недовольство текущей политической властью, не забывая при этом громогласно поносить «рабскую натуру» китайцев. В конце концов, они совершенно открыто агитируют китайцев за то, чтобы те, став «пушечным мясом», расшатали основы общества.

Давайте же посмотрим на Россию, чьи граждане стали свидетелями подобной социальной нестабильности и последовавшего за ней крушения Советского Союза. Удалось ли им добиться счастливой жизни на «кисельных берегах» общечеловеческих ценностей?

Сегодня у российского народа уже не осталось иллюзий. Они уже поняли, что, позарившись на большой демократический пирог, обещанный им Европой и Америкой, в итоге проиграли все дочиста.

( Читать дальше )

Написана прям вся суть. Лучше даже не напишешь. 
Урезанный копипаст, оригинал тут:
http://true-flipper.livejournal.com/216174.html
....
Кто тогда отдает деньги на рынке? На рынке на мой взгляд отдают деньги трейдеры недисциплинированные и берущие слишком большие риски. Вот и все.

Многие имеют просто завышенные ожидания, типа я приду на рынок и буду рубить несколько десятков процентов в месяц, ну как Герчик или лидеры ЛЧИ. Многие просто теряют контроль надо собой в определенный момент или торгуют без причины и анализа, на интуции.
....
 
У тех у кого нет формальной МТС на мой взгляд самая большая проблема — желание совершать сделки без адекватных на то причин.

Человеческий мозг так запрограммирован, что действительно мы все верим интуитивно в схождение к среднему, потому что в природе мы видим его везде. Соответсвенно большинство дурацких трейдов, типа от скуки надо что-то делать, давай купим-продадим, даже если причины и триггера нет, они контр трендовые, как правило. И тут да, большинство, которое не право из активных спекулей чаще всего против тренда.

( Читать дальше )

Часть №1 -тут http://smart-lab.ru/blog/135633.php
 
 Торговля временем.
Часть 2.
В которой я покажу, что любая, успешно  работающая на рынке стратегия – работает на принципах ТОРГОВЛИ ВРЕМЕНЕМ!
В первой части статьи я показал лишь основные, базовые приемы работы на факторе Торговли Временем. Эти приемы в первую очередь для применения на споте, на рынке акций и для трейдеров с начальным опытом ( до 5-и лет на рынке). На самом деле, Торговля Временем может выглядеть и более сложно, для более продвинутых управляющих и для других рынков. Более того – я уверен в том, что ВСЕ стабильно работающие стратегии на ВСЕХ финансовых рынках ( от облигаций до деривативов) в своей основе имеют мои принципы Торговли Временем, когда прибыль является впрямую следствием ОЖИДАНИЯ нужного исхода, а не следствием верного ПРОГНОЗА будущего изменения цены. Причем это происходит даже тогда, когда автор или пользователь той или иной биржевой стратегии не формулирует для себя эти принципы и более того – доже тогда, когда он УВЕРЕН, что зарабатывает на точности своих прогнозов. Ниже я готов показать ряд подобных примеров))


( Читать дальше )

В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

Я давно обещал выложить в сеть свою статью из журнала FO с обобщенной моделью стоимости опционов, что сейчас и делаю
Сначала некоторые замечания к статье, ниже она сама
 
 
 
Обобщенная модель (ОМ) создавалась как упрощенная версия классической модели Блэка-Шолеса (БШ) для автоматической торговли опционами. Впоследствии оказалось, что главное достоинство ОМ состоит в том, что она позволяет обойтись без введения в рассмотрение понятия кривой волатильности (IV) и от всех последующих неприятностей, связанных с необходимостью ее анализа и прогнозирования.
 
Основная идея ОМ продемонстрирована на рисунке (Рис.1). Ожидаемая подвижность m ATM опционов, связанная с ценой формулой (6), есть линейная функция цены Fбазового актива (БА).


( Читать дальше )

 Forbes.ru.
Предложение инвестиционных продуктов от новых небольших компаний велико. Какие у них достоинства и недостатки?


Сделать бизнес по управлению активами на первый взгляд кажется несложным. Достаточно головы управляющего и терминала Bloomberg — и бизнес готов заработать, а масштабировать его можно бесконечно. По этой или по другой причине, но процесс образования стартапов в области управления активами идет активно и постоянно. Предложение инвестиционных продуктов от новых небольших компаний велико, несмотря на кризис доверия к рынкам и «в среднем» скромные результаты.  
У небольших самостоятельных управляющих компаний есть целый ряд преимуществ: за ними, как правило, не стоят интересы большого акционера (а если стоят, понятно, кто будет получать лучшие сделки и чьи активы будут спасать в кризис). Они редко аффилированы с брокерами, то есть не будут «оставлять» существенную часть доходов на брокере. Они состоят из партнеров с мотивацией, аналогичной мотивации клиентов. Здесь не работают менеджеры на зарплате, которые пытаются заработать себе в карман. Наконец, в бутиках мало сотрудников, все на виду: нечистый на руку или глупый управляющий или сейлз будут тут же видны.


( Читать дальше )