Ранее мы выяснили, что рынки почти всегда движутся так, чтобы нанести урон максимальному составу участников. Значит, чтобы извлекать из этого знания пользу мы для начала должны быть на стороне меньшинства. Для этого нужно понимать как в конкретный рыночный момент будет поступать большинство. Повторяю, речь идет всегда о количестве трейдеров, а не о количестве капитала – капитал во всех сделках с одной и другой стороны противостоит одинаковый, каждая сделка всегда покупка и продажа на одинаковый объем, и мы не исходим из классического представления о перекосах баланса спроса-предложения.
Итак, нам нужно выяснить, как скорее всего будет действовать количественное большинство участников рынка. Один из способов ответа на этот вопрос – это встречная постановка следующего вопроса: «что в текущей ситуации комфортнее сделать – купить или продать?»
Например, в предпочтениях рыночной публики имеет место сильный перекос в пользу поиска именно разворота рынка, нежели продолжения текущей тенденции. В какой бы ситуации рынок не находился, большинство трейдеров заняты поиском признаков и подсказок того, что на рынке формируется именно разворотная формация, нежели формация продолжения. Это связано с глубоко сидящими психологическими эффектами. Причем даже осознание людьми этого феномена не может отвратить их от этой пагубной привычки, так сильны подсознательные мотивы.


( Читать дальше )

Это будет полезно для тех кто пользует объемы в своей торговле.
 
Вот сегодня: http://smart-lab.ru/blog/73844.php  kykl писал про очередную платную (временно бесплатную) программу для кластерного анализа объемов. 
 
Та программа такая же платная как и Volfix. Конечно волфиксом кто-то будет пользоваться и дальше, ведь на каждый товар есть свой покупатель.
 
НО мы с друзьями уже давно написали аналогичную БЕСПЛАТНУЮ программу которая называется CLUSTERDELTA, которая лучше по своей простоте и поэтому понятнее. 
 
Задержка данных всего 10 секунд (т.к. нельзя бесплатно распространять котировки СМЕ)
 
Скачать терминал вы можете здесь: http://clusterdelta.com/platform  
 



( Читать дальше )

Пока еще бесплатная, но очень интересная прога попала мне тут на глаза, думаю что я не первый, и пиар уже до кого-то дошел..

До этого попытки победить волфикс были смешны, но сейчас это действительно интересно… Бабок вложили ОЧЕНЬ много...
http://www.orderflowtrading.net/index.php

Собственно сам давным давно еще хотел занятся подобными идеями, практически все о чем я думал как вычленять особо крупных продавцов покупателей или куклов, все здесь реализовано...

Тут тебе и самые большие заявки прям на графике, тут тебе и отмечают мигающие заявки на большой объем (которым постоянно разводят стаканодрочеров, ибо глазу мигание не заметно))

Особо было интересно мнение главного Волфиксовика Вождя... 

Пытаюсь разобраться, можно ли использовать ОИ+Volume в качестве основного индикатора ТС
 

Сегодня на открытии наблюдал одновременно следующее:

 
 
— цена растет (красная стрелка 1)
— объемы сначала плотные, затем снижаются
— ОИ падает (красная стрелка 2)
 

Выводы: В пятницу на вечерке толпа шортила до последнего, а профы откупили на лоях (синие стрелки). В понедельник утром нубов, оставшихся в шортах отстопило. А значит для исполнения стопов шортистов профы продали сначала им, а затем продолжили продавать в консолидации. А посему после формирования уровня над мувингами было принято решение шортить на первом попашемся провокационном выносе вверх. На откате белой свечи зашортил по 32 475, а затем после вечернего клиринга закрыл шорт по 32 375. 
 


( Читать дальше )

Заинтересовало меня это. И собственно вопрос. Через кого лучше торговать? чтобы на русском все и т.д. и желательно где бы демку глянуть. Посмотреть что за рынок. В курсе кто?

            Есть мнение, что любой тренд создается приливами или отливами ликвидности, и только она, воздействуя на баланс спроса-предложения, рождает тренды рыночных цен.
            Готов показать модель, рождающую тренд без приливов-отливов ликвидности – только на одних эмоциях.
            Итак, пусть на рынке присутствует несколько участников, точнее один крупный и успешный трейдер («акула») и несколько мелких трейдеров-неудачников («лузеров»), например, их будет пять. Пусть они обладают разным эмоциональным зарядом при совершении сделок, причем именно акула является эмоционально устойчивой, а лузеры наоборот – эмоционально заряженными. Ранее уже было описано, что именно такое распределение размеров и знаков эмоций более вероятно в качестве общей оценки этих групп трейдеров, если мы будем судить по средним величинам.
            Пусть лузеры могут открывать только по одному контракту в любую сторону (они же мелкие), а акула — любое.


( Читать дальше )

          Подавляющее число трейдеров в описании любых рыночных движений исходят из конспирологических представлений о наличии «кукловодов», которые совершая торговые операции больших масштабов «рулят» рынки. Не обходят стороной и модель «импульс-коррекция». Считается, что во время коррекции акулы рынка постепенно и не привлекая внимания формируют крупную позицию, а затем выталкивают рынок в новый импульс. С первой частью описания вполне можно согласиться. Действительно, акулы рынка принадлежат к рыночному меньшинству, и то, что во время коррекции они, скорее всего, формируют позицию в расчете на новый импульс вполне логично. Толкают ли они потом цены в выгодную для себя сторону – вот интересный вопрос.
          Смею утверждать, что все это можно описать и без конспирологических предположений. Во всяком случае, есть механизм, который описывает эту ситуацию с позиции баланса эмоций участников рынка.
          Итак по порядку.


( Читать дальше )

Время бежит незаметно. В январе задавался вопросом про уровни камариллы http://smart-lab.ru/blog/33067.php Во всех бесплатных версиях в инернете и к метастоку открытие при расчетах уровней игнорируется. Но Ник Стотт пишет в своем интервью, что формулу уровней никому не передавал кроме офиального сайта http://www.surefirething.com/default.htm
Август пролетел, отдохнул хорошо, дошли руки и до камариллы. Оформил платную подписку, внутри личного кабинета есть две версии уровней, для пробоя и отбоя. Вбил вчерашние данные по фьючу ртс



( Читать дальше )

Предлагаю на обсуждение стратегию, которую Сапунов А.А озвучил в эфире РБК-ТВ


Ведущий программы “Рынки” на телеканале РБК и профессиональный управляющий на фондовом рынке. Автор личной циклической торговой модели на рынке ФОРТС, а также ряда автоматических торговых систем. На фондовом рынке с 2002 года. В начале инвестиционной деятельности использовал методы фундаментальной торговли, но с 2005 года перешел на работу с автоматическими торговыми системами. Андрей Сапунов имеет большой опыт программирования в различных торговых приложениях. До 2011 года участник лаборатории по созданию торговых систем для доверительного управления активами в крупной инвестиционной компании.





( Читать дальше )