Как вы знаете, у нас на смартлабе можно писать книжные рецензии. Что удобно, так это то, что они прикрепляются к вашему профилю и вы всегда можете посмотреть список книг, которые вы прочли и перечитать свои рецензии. Лично у меня в профиле уже 230 книг, больше чем у кого-либо на смартлабе:
 
В настоящий момент я ощущаю то, что ценных мыслей в этих книгах было вполне достаточно, и чем читать новые книги, хотелось бы перечитать старые. Какие книги я бы рекомендовал самому себе перечитать во второй раз? (Название каждой книги я сделал ссылкой на мой обзор)

1. Даниэль Канеман, "Думай медленно… Решай быстро". Эпохальная научная книга, прорыв в психологии и поведенческих финансах. Подзабылось уже много, неплохо было бы прочитать вновь.

2. "Сила привычки", Чарлз Дахигг. Вроде как идея про необходимость развивать правильные привычки простая, но сдается мне, я ее недостаточно усвоил.

3. "Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта" Любой трейдер должен перечитывать такое раз в несколько лет. Это и полезно и увлекательно и интересно.

( Читать дальше )

     Конечно, как иногда бывает, на страницах находится не совсем то, чего ожидаешь, хотя Частично, всё же, присутствовало. Изложение материала идёт от лица сотрудника компании по производству машины времени, а книга, как объясняется, — это всего лишь руководство для создания цивилизации, для её ускорения. Ведь многие изобретения ожидали чрезмерно долго, пока их откроют. Так, например, ушло более 1000 лет, пока кто-то додумался приделать ведро к колесу. Обилие точечных изобретений ожидать в книге не приходится. В основном речь идёт о идеях, которые вы можете вывести на свет, не дожидаясь их появления в своё время. Множество изобретений были известны, но не хватало одного единственного человека, который смог бы объединить их вместе или представить в некотором ином виде.
     Кое-какая информация окажется не совсем полезной, а лишь объясняет основы чего-либо. Так, например, компьютеров. А точнее двоичный код. Но зачем это надо? Однако есть и довольно познавательные вещи, такие как использование щелока, для превращения органической ткани в слизь, в процессе избавления от человеческих тел. Не знаю зачем я это запомнил, но пусть будет. В целом же есть многие разные способы, если вы понимаете о чём я. Или ещё в конце приведены способы производства некоторых химических веществ. Я бы сказал, что было интересно 50/50. И перед чтением нужно быть готовым, что особых знаний не раздобудете, а если и подберёте, то лишь азы. Очень такие маленькие, с жопку муравья.
     В целом, почитать можно для крошечного расширения кругозора, но нужно ли его туда расширять — решать вам.

Привет друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться свинг трейд стратегиями, которыми сам пользуюсь.

1. Стратегия импульс после пробоя

Одна из моих любых стратегий, о ней не раз уже писал в своем блоге на смарт-лабе. Есть у меня ряд инструментов по данной стратегии, на которых запущен робот. Так же торгую ее руками, когда на рынке есть волатильность. Я не верю в большинство методов технического анализа, но в данной стратегии есть логическая фундаментальная подоплека. Основное преимущество тут заключается в том, что под и над локальными максимумами и минимумами находится большое количество стоп ордеров, при срабатывании, которых происходит краткосрочный импульс, это дает неплохое преимущество входа в сделку стоп ордером в сторону пробоя с минимальным — близким стопом. А при хорошем импульсе, стоп можно быстро перенести в безубыток. Вторым важным фактором является объем. Истинные пробои с перспективой продолжения роста цены происходят на больших объемах. Кстати сейчас очень удобно смотреть пробои и объемы в торговом терминале

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Теория вероятностей является важным инструментом в мире алгоритмической торговли. Он обеспечивает математическую основу для понимания риска и управления им, что является важнейшим аспектом любой торговой стратегии. В этой статье мы обсудим, как теория вероятностей используется в алгоритмической торговле и как она может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения.

Алгоритмическая торговля предполагает использование компьютерных алгоритмов для совершения сделок на финансовых рынках. Эти алгоритмы предназначены для совершения сделок на основе заранее определенных правил и критериев, которые основаны на различных рыночных данных и других входных данных. Чтобы быть успешными, алгоритмические трейдеры должны понимать риск и управлять им, то есть вероятностью того, что сделка приведет к убытку.

Теория вероятностей предоставляет способ количественной оценки риска в алгоритмической торговле. Это позволяет трейдерам присваивать вероятности различным исходам и принимать решения, основанные на этих вероятностях. Например, трейдер может использовать теорию вероятностей для расчета вероятности того, что данная акция вырастет или упадет в цене за определенный период времени. Затем эта информация может быть использована для принятия обоснованных торговых решений, таких как покупка или продажа конкретной акции.

( Читать дальше )

Человеческий индивид и его поведение, человеческий социум и процессы в нем — следствие и проявление более глубинных, основополагающих процессов — физических, химических, биологических, эволюционных.

Индивидуальное поведение определяется наследственностью и внешней средой, социальное поведение — ровно тем же самым. Наследственность раскрывает наш физический и психологический потенциал в зависимости от внешних раздражителей, то есть условий внешней среды. Потенциал может быть большим, но средовые факторы могут быть недостаточными или неподходящими для его реализации.

Именно поэтому рассеянное знание, неопределенность и конкуренция, как принцип упорядочивания и нахождения наиболее эффективного состояния, — наиболее благоприятные факторы развития.

Социальные науки в современном мире — это всего лишь способ «поплавать на поверхности». И, конечно, в столь вакуумной «жизни в пробирке» есть смысл, свои закономерности и каузальности. Однако такой автономный, самодостаточный анализ социального взаимодействия и индивидуального поведения, основанный на эндогенных процессах, не имеет реальной каузальной основы, а значит, он ложен.

Объективный анализ и выводы в отношении социального взаимодействия и индивидуального поведения могут быть релевантными и более или менее объективными, когда основываются на естественнонаучной диалектике — физике, химии, биологии, формальной вертикально-иерархичной или горизонтально-ассоциативной логике. В противном случае все общественные науки превращаются в «вещь в себе» и становятся натуральным шаманством.
Они приобретают логику религиозного понимания действительности, т.е.
самообмана, где событие или явление оцениваются и объясняются через призму корреляций и выводимых из них ложных закономерностей в полной зависимости от качеств или выгод наблюдателя или участника, осознанных или неосознанных, эмоциональных или материальных, индивидуальных или общественных.

Современные комментаторы в общественных науках склонны к таким умственным фокусам, как разбор и анализ социальных процессов через призму установления закономерности этих процессов и привязка полученных выводов к максимам, которые были сформированы этими самыми закономерностями!!! То есть причина фактически эквивалентна следствию или его комбинациям. Это логический абсурд, поскольку любые разнородные или сложносоставные части целого, обладая определенными свойствами, при различном взаимодействии могут образовывать и вырабатывать принципиально новые свойства целого, которые отличны от индивидуальных свойств самих частей. Это называется эммерджентностью, которая является основным принципом формирования и изменения материи, начиная с Большого взрыва или сотворения сущего Богом, вне зависимости от материального или метафизического генеза «начала начал».

Современные социальные эксперты предлагают нам фактически альтернативный способ познания — аддиктивность, где свойства целого являются сложенным набором свойств частностей. Но в таких аддиктивнвх импликациях нет понимания природы вещей — субстанционального диалектического анализа, где причина не есть следствие. Здесь все упирается в сложение, а не произведение. В итоге все социальные науки превращаются в карго-культ, когда туземцы конструируют образ самолёта из дерьма и палок в надежде на выпадение еды из его чрева. В худшем же случае это перерастает в религиозный экстремизм.

Не беря, однако, худший случай как базис, вполне можно констатировать, что тотальное большинство социальных аналитиков, будь то социологи, политологи, экономисты, историки и культурологи, не основывают свои умозаключения и выводы на природе вещей, т.е. физике, химии, биологии. У них природа вещей — это закономерность явлений, то есть корреляция, фактически заменяющая каузацию. Для них социальное или индивидуальное поведение и его формы — это самодетерминированные процессы, где они не видят и не изучают реальные причинно-следственные связи: место причин занимают предшествующие следствия.

Никто не хочет смотреть действительно вглубь, определяя субстанциональную причинность: это долго, сложно, требует кросс-предметного аналитического ансамбля, а самое главное — это трудно объяснить в двух словах и на пальцах «широкой общественности».

В итоге упрощения загоняют нас в ловушку когнитивного конформизма, где мы сами «обманываться рады»: так проще, яснее и определеннее. Мы сами, в отличие от ослов, привязываем себя к наиболее удобному «ментальному» столбику. Но ослика привязывает хозяин, а мы себя — сами.

Находясь, таким образом, постоянно в последствиях ложных импликаций, объясняя с их помощью действительность и выстраивая социальную и любую другую экзистенциальную парадигму, мы строим замок из песка — практически в прямом смысле. Если мы консенсусно соглашаемся с глупостью или ложью, то глупость или ложь становятся для нас установленной истинной или, как минимум, фактическим бенчмарком, точкой отсчёта. А в этом случае все наши последующие действия и мысли будут адекватны бенчмарку, то есть глупыми или ложными.

Тому примеров — великое кол-во. Социализм, коммунизм, нацизм, фашизм, империализм — самые невинные социальные проявления этого истинного зла: подмены причин следствиями.

К сожалению, в нашем мире Каузация все больше равна Корреляции. Так легче жить, но — только сегодня. В такой парадигме интеллектуальной деградации ваше потенциальное завтра будет хуже чем сегодня, как бы вы себя ни обманывали в этом сегодня.

Напомню, что интеллект — это способность выстраивать причинно-следственные связи и принимать решения, базируясь на них, а не на иных адаптационных преимуществах. Чем эти связи длиннее и шире, тем более интеллектуально существо и тем скорее оно усвоит соответствующие прогрессивные признаки в каждом из большинства своих членов.

Безусловно, интеллект — не единственный, и не факт, что лучший, инструмент видовой и индивидуальной средовой адаптации и количественного расширения. В конце концов на Земле большое кол-во организмов, имеющих другие адаптационные инструменты, которые сделались куда более успешными, нежели люди.

Однако в нашем «мире» интеллект, как инструмент, — важнейшая адаптационная функция. И надо заметить, что люди пользовались этой функцией весьма успешно, став доминирующим хордовым животным на планете — и по кол-ву занимаемых экологических ниш, и по степени влияния на другие организмы.

Развивая свою главную адаптационную способность, люди стали стремится от корреляций к каузациям, как способу получения большего конкурентного преимущества и развития своего адаптационного инструмента. Именно этот навык позволил людям максимизировать полезность своего адаптационного инструмента, подчиняя все прочие эволюционные изменения этому прайм-фактору.

Когнитивный конформизм, и, как одно из следствий — религиозное верование в «закономерность следствий», будучи прото-интеллектуальным, полезным, но атавистическим навыком, находился все это время в беспрерывном конфликте с развивающимся каузальным мышлением. Время от времени эти тенденции дополняли друг друга. Таким образом развивался не только материально — технический прогресс, но и психоэмоциональная часть индивидуальности, «осознанная личность», которая постоянно ставит вопросы и ищет наиболее каузальные ответы. То есть усложнение сознания и постоянное стремление убежать от корреляций к каузациям – это фактически адаптационный инструмент получения глобального биологического преимущества — естественный эволюционный процесс для человеческого вида и не только для него.

Но, к сожалению, случаются циклические спады, когда человечество или определенная популяция предпочитают использовать иные адаптационные инструменты для развития своего преимущества. И беда таких интенций в том, что иные, кроме интеллектуального развития, способы приспособления для человека невозможны в той среде, которая сложилась благодаря этому самому антропогенному фактору. Развитие любого иного адаптационного признака — это либо деградация относительно приобретенных признаков, либо изменение самой среды, благодаря которому изменяются и признаки.

Человечество находится на запредельном уровне защищённости и одновременной экспансии во все экологические ниши. В такой среде любое скатывание в архаизм — упрощение мышления, то есть снижение интеллектуальных затрат, дегуманизация, рост агрессии, и прочие «архи»-процессы — это потеря того преимущества, которое позволило нам стать теми, кто мы есть в той среде, которую мы сами создали! В противном случае преимущество уйдет, и поменяется сама среда, где нахождение новых адаптационных базисов и преимуществ займет время, их суть и конфигурация могут быть ужасны (с нашей нынешней точки зрения), и успех не очевиден.

В каком-то смысле мы находимся в колее своего прогресса, то есть усложнений. Но развитие — единственный залог поградации. Любой откат — это смерть.

Так давайте изучать природу вещей и быть сложными, а не плавать на поверхности и верить в чудеса. Айфон в вашей руке — прямой стимул к развитию, а также свидетельство того, как нам нужна сложность.

А потому не стоит доверять излишнему антропоцентризму в рассуждениях о судьбах стран и людей. Да и в целом не доверяйте антропоцентристам: экономистам, политологам, историкам, культурологам, попам, и особенно — журналистам! Используйте их эгоистично. Верьте биологам и физикам.

Ваш экономист — биолог — P.T.

Начать эту часть я бы хотел с крылатой фразы Брюса Бэббока: «Прогнозировать цены невозможно, но чтобы зарабатывать, это и не нужно».  Как человек, еще со  времен обучения хорошо знакомый с понятием «статистического прогноза», я с этим выражением был не согласен. Почему? Потому что любая позиция на рынке является осознанным или неосознанным прогнозом знака будущего приращения цены и частично размера, так как комиссии и проскальзывание никто не отменял. Поэтому более корректным является выражение: «Точно прогнозировать цены невозможно, но для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно».

Действительно, для заработка достаточно иметь эффективный статистический прогноз знака будущего приращения цены, т. е. такой,  что при удачных прогнозах этого знака мы бы зарабатывали больше, чем теряли при ошибочных.

С точки зрения упомянутой в первой части кусочно-постоянной модели верен и частный случай утверждения Бэббока: «Прогнозировать точки смены знака среднего невозможно, но для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно». Действительно, если отрезки постоянства среднего больше, либо равны 3-м, то прекрасно зарабатывается на прогнозе: «начавшаяся ранее тенденция в ценах – продолжится».  А этот прогноз почти всегда ошибается в точках перелома ломанной, зато относительно точен во всех остальных точках.

( Читать дальше )

Давайте порассуждаем на тему систему торговли. Как вы думаете, есть ли какая то методичка или формула, по которой можно настроить торгового робота, и он вам будет приносить высокие проценты? Конечно нет. Приносить прибыль он сможет только на коротком временном интервале, пока не поменяется рынок. Робот- это формула, которую пишет человек, и пока роботы не научились принимать новые решения, основываясь на старых данных, они никогда не превзойдут человека. Или можно привести пример со спортом. Ты можешь отрабатывать технику броска или удара до идеала, но в настоящем бою едва ли вам это поможет. Так и в торговле, нету постоянства, нету определенной техники, по шаблону которой вы могли бы заходить в сделку. К каждому инструменту нужен свой подход и понимание.

Сначала нужно усвоить основные принципы движения цены. Смотрите первую часть- smart-lab.ru/blog/870390.php

Есть одно глупое утверждение многих авторов- цена движется только из-за принципа снятия стопов. На рынке много участников, которые по мимо выставлении стопов, могут зайти по рынку, могут выставить лимитные ордера на закрытие и открытие, могут и выйти по рынку :) Это все и придает движению рынку. Человеку невозможно определить точные точки закрытия или открытия, потому что нужно учитывать очень много факторов. Есть определенная база, от которой стоит отталкиваться и придерживаться некоторым общим правилам. Например где ставить лимитки на закрытие, или стопы. Это все наглядно видно на графике.

( Читать дальше )

Не дает мне покоя мой убыток 22-25 февраля,  его причины, а также все время гложут  думы о том, как это можно было избежать строго системно. Собственно поэтому я уже несколько месяцев  занимаюсь «разбором» действий моих систем 22.02 и вопросом: «Откуда ноги растут у систем, которые вошли в лонг?»

Собственно начал «от печки». Свою первую систему «только лонг» я создал в 1998-м. По закрытиям дня она очень простая:

1. Если накануне мы были в лонге, то закрываем лонг, если закрытие ниже max(min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1));
2. Если накануне вышли из лонга, то возвращаемся в лонг, если закрытие выше max(О(t),(min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1),C(t-2));
3. Если мы в ауте на закрытие 2-х и более дней, то входим в лонг, если закрытие выше max(О(t),min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1),MH); 

где MS вычисляется по ценам следующим образом:

с точки, которую мы считаем началом предыдущего тренда, вычисляем среднее относительных приращений цен S – m и в качестве MS  берем S(t-1)*(1+m). 

По закрытиям дня эта система работает «не очень», поэтому она была дополнена внутридневными уровнями «невозврата», достижение которых с вероятностью 0,75 показывало, что закрытие будет выше(ниже) соответствующего уровня, который нам заранее известен из пп.1-3. Эти уровни «невозврата» считаются по частотному алгоритму по дневным данным OHLC. Есть небольшая  «хитрость» в том, что вычисляются по два уровня с каждой стороны и до 12:00 используется одни уровни, а после 12:00 – другие более «узкие». Соответственно, верхний уровень – это вход в лонг, если мы в ауте, а нижний – это выход из лонга, если мы в лонге (до 12:00 может быть только выход из лонга). 

( Читать дальше )