👉 С самого начала если я открываю позицию на рынке, я записываю причины, критерии которые я использовал для принятия решения. Когда поза закрывалась, я мог порефлексировать как эти критерии сработали.  
👉 Мы протестировали все критерии так далеко в прошлом, как только могли. Компьютер выдавал решение и я делал свой анализ. Потом я мог сравнить их.
👉 Мы обсуждали не решения системы, а критерии принятия решений
👉 В какой-то момент мы добавили в системы к фундаменталу еще технический анализ, что помогло улучшить тайминг принятия решений.
👉 Сильный сигнал: это когда и фундаментал и техника сигнализируют в одном направлении.

👉 Мы верим, что движения на рынках отражают изменения в экономике. Изменения в экономике отражаются в экономической статистике. Мы разработали правила чтобы определить важные сдвиги в экономических/рыночных условиях
👉 Лучшее что вы можете сделать: напишите свои принципы инвест.решений. Запишите на бумагу и в комп.алгоритмы. Протестируйте на истории и используйте параллельно с вашим мозгом.

👉 Единственный способ преуспеть — делать ставки в которых ты крайне уверен, и диверсифицировать их.
👉 Размер ставок мы варьировали в зависимости от того, насколько были в них уверены.

👉 Зрелость мужчины — способность отклонять хорошие альтернативы для того чтобы последовать за самыми лучшими идеями.
👉 Глупо судить людей до тех пор, пока вы не поставите себя на место этого человека и не посмотрите на ситуацию его глазами.

👉Большинство людей эмоциональны, а не логичны, они слишком сильно реагируют на краткосрочные результаты.


👉 Правильная диверсификация — ключ к снижению риска без снижения доходности
👉 Надо положить в портфель 15-20 нескоррелированных источников дохода, это существенно снизит ваш риск без снижения ожидаемой доходности
👉 Это справедливо и для бизнеса: наличие нескольких несвязанных источников дохода лучше чем один
👉 Ключ: некоррелирующие активы. Если положить 1000 активов с корреляцией 60%, то эффект диверсификации будет не лучше чем с 5 активами

👉 Bridgewater — хедж-фонд, который сделал самое большое количество денег для своих клиентов за всю историю фондов

👉 ERROR LOG — наш первый инструмент менеджмента. Записывали ошибки в журнал и корректировали их.
👉 Мы записывали правила нашей работы десятилетия и они организовались в Work Principles.

👉 Знание ваших слабостей — отличная вещь, потому что это первый шаг к преодолению их. Но ваша эмоциональная половина будет ненавидеть признавать слабости.

✏️ Принципы Рэя Далио. Вступление
✏️ Принципы Рэя Далио. Главы 1-2. Познание рынков
✏️ Принципы Рэя Далио. Глава 3. Познание рынка и себя
✏️ Принципы Рэя Далио. Глава 4. Торговые системы

ак снизить возможность заражения коронавирусом до 99%! Оч.важно! Прочти сам и дай прочесть другим. 

 ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Мнение американского эксперта, работающего каждый день в госпитале с заболевшими коронавирусом, о том, как снизить опасность заражения COVID-19 на 99%? Прочти сам и дай прочесть другим.

 Все мы сейчас уже не просто руководители бизнеса, медработники или сотрудники. Все мы люди, которые хотят уберечь себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Публикуем интервью доктора Дэйва Прайса из центральной клиники* Нью-Йорка, который уже больше месяца сражается с COVID-19 на передовой. В интервью он доступно и понятно рассказывает о том, как снизить опасность заражения на 99% и остановить распространение вируса.

Наш госпиталь принимает около 20% всех пациентов в COVID-19 в Нью-Йорке

Моя работа – решать кого пустить на ИВЛ и как надолго, и когда отпускать. Цель моего выступления – не напугать, а рассказать об этой болезни так, чтобы снизить страх и придать уверенность. В течение моего выступления я, возможно, буду немного эмоциональным, но это не потому, что я напуган, а как раз наоборот – я перестал бояться с недавнего времени.

( Читать дальше )

Всем привет!
Рады представить вам новую стратегию доверительного управления от УК «Финам Менеджмент». Стратегия «Весь Comon» инвестирует в стратегии лучших авторов сервиса автоследования Comon.ru. В инвестиционный портфель входят тщательно отобранные стратегии лучших авторов сервиса автоследования Comon.ru. Капитал инвесторов оптимально распределен между девятью рекомендованными стратегиями, часть портфеля размещена в денежных средствах. Перечень стратегий, с которыми работает «Весь Comon», периодически обновляется.

Стратегия, разработанная известным российским экспертом в области алгоритмической торговли Александром Горчаковым, представляет собой математически сбалансированный индикатор сервиса Comon.ru, который теперь доступен широкому кругу инвесторов. В новой стратегии ДУ повторяется структура портфеля ОПИФ «Финам Первый», имеющего оптимальное соотношение риска и доходности — по итогам 2019 года историческая доходность стратегии-индикатора составила 26%. Таким образом, «Весь Comon» является подходящим решением для инвесторов с умеренным риск-профилем.

( Читать дальше )

Карантин, нефть по 25, прогнозируемый спад ВВП от 2 до 5 %, ВВП(другой) подымает налоги чтобы поддержать Россиян — И БАБАЦ! Мы получаем один из мощнейших отскоков по SnP и MOEX за всю историю. Вопрос ЗАЧЕМ?, терзал так сказать не переставая.

Прочитал некоторое время назад интересную идею о том что в конце – начале квартала возможно контр-трендовое движение из-за того что фонды должны проводить ребалансировку портфеля. Надо тестить... 

Почитать можно здесь у Тимофея: https://smart-lab.ru/blog/610172.php

Или прямиком на Zerohedge: https://www.zerohedge.com/markets/traders-betting-850bn-buyer-market

Суть очень простая. У фондов определённое соотношение облигаций / акций в портфеле. И после роста рынка акций – они должны в конце квартала их продавать. А после падения рынка акций – фонды должны покупать эти самые акции. Чтобы соотношение их не менялось.

Идея прикольная, очевидная. А главное фундаментальная и ёмкая. Теоретически эти самые фонды могу очень сильно двигать рынок, не зависимо от того кому и чего хочется. Мне стало интересно это затестировать. Данные по индексам скачены за 20 лет. Садимся писать бота…

( Читать дальше )

Решил посмотреть отчеты Мосбиржи по активности физлиц. Зашел на сайт, там вся информация в открытом доступе. Также доступна более детальная по подписке. 

Из картинки ниже мы видим как менялся приток средств начиная от апреля 2019 до начала апреля 2020. Многие не понимали почему растет рынок. На картинке видно, что в основном физлица заводили средства с самого начала, т.е. с апреля 2019, и до текущего момента. Это был рост рынка и рост вложенных денег. Можно заметить, что большой прирост средств случился в августе 2019 года. Вспоминайте, что тогда было.

Теперь давайте посмотрим, что было в 2020 году. Активный рост средств начался только с 20 января 2020. Любопытно, что именно тогда был хай по индексу РТС. Далее в феврале на последней февраля был скачок, который продолжился с 2 по 6 марта (внесено рекордные 30,4 млрд рублей).

Пояснение: показатель рассчитывается как разница между общим объемом сделок на покупку и продажу, совершаемых клиентами – физлицами на Московской бирже (

( Читать дальше )

Дэвид Стендаль о сезонных паттернах

Как системный трейдер, я люблю программировать всё таким образом, чтобы в разгар торговли я мог сохранять спокойствие и позволять системам самостоятельно принимать все торговые решения.

 Имея более чем 25-летний опыт в трейдинге и разработке торговых систем, основанных на импульсах и моделях, Дэвид Стендаль уделяет важную роль управлению рисками. Стендаль является учредителем и президентом инвестиционной компании  Signal Trading Group (SignalTradingGroup.com) и занимается торговлей на глобальных фьючерсных рынках. Он придерживается систематического, эффективного и высокодиверсифицированного режима торговли. Принимал участие в создании различного финансового программного обеспечения, которое сосредоточено на оценке торговыхсистем, определении размера позиции и построении портфеля. Информацию о нем вы можете отслеживать в его аккаунте в Твиттер @ David_Stendahl.

( Читать дальше )

Ранее Вы уже имели честь познакомиться с самым шикарным «кризисным» индикатором из всех существующих.

Сегодня значение индикатора подскочило до уровня «спокойствия» на отметке 100, рынок перестал бояться.

Блуждание в диапазоне 100-102 будет означать сильный бычий тренд.

Выше 102 стоит задуматься над фиксацией прибыли.

Обратите внимание как точно рынок отскочил от 96, немного не дотянув до указанного в прошлой статье 95 — уровня начала покупок.



Торгуйте красиво, торгуйте успешно!

Еще один способ работы со скользящими средними — это объединить технику кроссовера с техникой ценового канала. Система ценовых каналов показана на графике E-mini S&P 500 на рисунке 1-6. Зеленые стрелки показывают, когда синяя линия пересекает 20-периодную скользящую среднюю более высокой линии, которая является 20-периодной простой скользящей средней максимумов. Красные стрелки указывают на пересечения вниз. Обведенные кружочками ромбы показывают, когда 5-периодная скользящая средняя пересеклась ниже 10-периодной. (В попытке облегчить интерпретацию этого графика цены я не показал простую скользящую среднюю за 10 периодов.)
По сути, этот метод объединяет лучшие из двух систем скользящих средних в одну. Его цель состоит в том, чтобы дать вам медленный вход с использованием системы канала с скользящей средней ценой, которая устраняет ложные торговые сигналы, но быстрый выход для защиты прибыли с помощью системы пересечения скользящих средних.

( Читать дальше )

Все мы знаем, что зарубежные брокеры не являются налоговыми агентами в РФ, соответственно, отчитываться по доходам и платить налоги с них мы должны самостоятельно. Вопрос отчитываться или нет у меня не стоял, поэтому, чтобы не тратить каждый год уйму времени на достаточно трудоемкие расчеты, я написал скрипт, который берет отчеты Interactive Brokers и формирует на основе них пояснительную записку со всеми пояснениями и расчетами для налоговой. Вам останется только приложить этот файл к декларации 3-НДФЛ, а в нее саму внести лишь два пункта (см. ниже).

Ограничения по применению

Поскольку я занимаюсь долгосрочными инвестициями, я не использую такие инструменты, как фьючерсы, опционы, а также никогда не использую плечо и сделки SHORT. В связи с этим, такие операции скриптом не поддерживаются. Если у кого-то есть желание — могут дописать сами.

Подготовка к использованию

• Установите Python 3+

( Читать дальше )

Рассказываю о полезных инструментах, которые используют долгосрочные инвесторы. Эти инструменты дают дополнительную информацию и помогают прогнозировать рынок.

Purchasing Managers' Index (PMI)

PMI — это индекс деловой активности, который рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам из различных компаний. Ежемесячно сотрудников снабжения спрашивают про экономическую ситуацию в стране, а ответы обрабатывают специальным алгоритмом.

Затем формируется «индекс оптимизма». Если большинство менеджеров считают, что все хорошо, и экономика улучшается, то индекс растет. Если они говорят, что все плохо, то индекс падает. При этом обычно формируются два индекса — один для сферы промышленности (основной), а другой — для сферы услуг (дополнительный).

Нейтральное значение индекса составляет 50 пунктов. Значения выше говорят о росте деловой активности. Значения ниже предупреждают о падении. Если индекс опускается ниже 40 пунктов, то наступает рецессия.



PMI опережает максимумы и минимумы деловой активности на 2-6 месяцев. Рыночные экстремумы он опережает не всегда, но тоже часто. В целом, PMI хорошо подходит, чтобы прогнозировать окончания крупных кризисов и рецессий.

Индикатор удобно смотреть на площадке TradingView. Для этого нужно:

( Читать дальше )